COMUNICADO

Supervisão Bancária do BCE realiza análise de sensibilidade centrada nos efeitos de alterações das taxas de juro

28 de fevereiro de 2017
  • A análise incide sobre o impacto de alterações das taxas de juro e baseia-se nas normas estabelecidas pelo Comité de Basileia de Supervisão Bancária em 2016.
  • Os resultados serão tomados em consideração no SREP.
  • Não se espera uma alteração das exigências de fundos próprios, a nível agregado, em consequência do exercício.

O Banco Central Europeu (BCE) lançou hoje uma análise de sensibilidade das carteiras bancárias de entidades sob a sua supervisão direta centrada nos efeitos de alterações das taxas de juro, como parte do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) que conduz anualmente. Este teste de esforço destina-se a proporcionar ao BCE informação suficiente que lhe permita conhecer a sensibilidade às taxas de juro dos ativos e passivos na carteira bancária de uma instituição de crédito, bem como da margem financeira da mesma, com base em alterações hipotéticas das taxas de juro. Não se espera que as exigências gerais de fundos próprios – requisitos e orientações – das instituições de crédito se alterem, com tudo o resto constante.

A Supervisão Bancária do BCE aplicará seis choques de taxas de juro hipotéticos, tal como definidos pelo Comité de Basileia de Supervisão Bancária num documento intitulado “Standards – Interest rate risk in the banking book” (Normas – Risco de taxa de juro da carteira bancária), publicado em abril de 2016. Os cenários de choque captam diversas alterações do nível e do perfil da curva de taxas de juro, fornecendo aos supervisores informação sobre como o valor económico do capital próprio e as projeções da margem financeira variariam sob cada choque. Os choques não pretendem ser projeções realistas da evolução das taxas de juro na área do euro.

Os resultados do exercício serão debatidos no contexto do SREP. As exigências de fundos próprios de caráter prudencial, principalmente no tocante a orientações do Pilar 2 (Pillar 2 guidance), nas decisões SREP relativas a 2017 não serão determinadas pelos resultados quantitativos do exercício, mas terão em conta a vulnerabilidade relativa das instituições de crédito aos diferentes choques de taxas de juro aplicados no exercício.

Para resposta a eventuais perguntas dos meios de comunicação social, contactar Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925)

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