Bankový dohľad ECB uskutočňuje analýzu citlivosti zameranú na vplyv zmien úrokových mier

• Cieľom hodnotenia je zistiť vplyv zmien úrokových mier na základe štandardného súboru šokov, ktorý v roku 2016 stanovil Bazilejský výbor pre bankový dohľad.
• Výsledky budú zohľadnené v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP).
• Hodnotenie nemá mať za následok žiadnu zmenu celkovej výšky kapitálových požiadaviek.

Európska centrálna banka (ECB) dnes v rámci každoročného procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) začala analýzu citlivosti bankových kníh bánk pod jej priamym dohľadom, zameranú na účinky zmien úrokových mier. Prostredníctvom tohto záťažového testu ECB mieni získať potrebné informácie o úrokovej citlivosti aktív a pasív v bankových knihách a čistých úrokových výnosov bánk na hypotetické zmeny úrokových mier. Očakáva sa, že za inak nezmenených okolností zostane celková požadovaná výška kapitálu – vyplývajúca z platných požiadaviek a všeobecných zásad – na nezmenenej úrovni.

Bankový dohľad ECB v rámci testu použije šesť hypotetických úrokových šokov, ktoré stanovil Bazilejský výbor pre bankový dohľad v publikácii „Standards – Interest rate risk in the banking book“ zverejnenej v apríli 2016. Tieto šokové scenáre predstavujú rôzne kombinácie zmien výšky a tvaru úrokovej krivky. Pracovníci dohľadu tak získajú informácie o tom, ako by sa pri jednotlivých šokoch zmenila ekonomická hodnota kapitálu a projekcie čistých úrokových výnosov bánk. Tieto šoky nemajú byť realistickými projekciami vývoja úrokových mier v eurozóne.

Výsledky hodnotenia budú predmetom diskusií v rámci procesu SREP. V rámci rozhodnutí SREP 2017 kvantitatívne výsledky testu nebudú určujúcim faktorom výšky kapitálových požiadaviek (najmä v zmysle všeobecných zásad druhého piliera), bude sa v nich však zohľadňovať relatívna citlivosť bánk na jednotlivé testované úrokové šoky.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.