Menu

Iekšējie modeļi

Lai novērtētu savas pašu kapitāla prasības, t.i., minimālo kapitāla apjomu, kādam saskaņā ar tiesību aktiem jābūt to turējumā, bankas ar kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju var izmantot iekšējos modeļus. Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) ECB ir visu banku, kuras klasificētas kā nozīmīgas iestādes, kompetentā iestāde, savukārt bankas, kuras klasificētas kā mazāk nozīmīgas iestādes, ir tiešā valstu kompetento iestāžu uzraudzībā.

Uzraudzība – dziļāks ieskats. Kas ir iekšējie modeļi?

Nozīmīgo iestāžu izmantoto iekšējo modeļu uzraudzības pamatā ir pašlaik piemērojamie ES un valstu tiesību akti, t.sk.:

  • kapitāla prasību regula;
  • Eiropas Banku iestādes (EBI) attiecīgie regulatīvie tehniskie standarti;
  • EBI pamatnostādnes, attiecībā uz kurām ECB paziņojusi par savu nodomu nodrošināt atbilstību.

Tās pamatā ir divi pīlāri:

  1. iekšējo modeļu izmeklēšana;
  2. pastāvīga modeļu monitorēšana.

Šajās darbībās tiek izmantoti iekšējo modeļu mērķpārbaudes (targeted review of internal models; TRIM) ietvaros laikā no 2016. līdz 2021. gadam veiktā darba rezultāti un ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem. Šie norādījumi ir viens no galvenajiem TRIM projekta nodevumiem. Svarīgākie TRIM rezultāti un secinājumi apkopoti TRIM projekta ziņojumā.

ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem

ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem nodrošina caurredzamību attiecībā uz to, kā ECB izprot šobrīd piemērojamos ES un valstu tiesību aktus un plāno tos piemērot, vērtējot, vai bankas atbilst tiesību aktu prasībām. Norādījumi sākotnēji tika izstrādāti TRIM ietvaros un kļuvuši par iekšējo modeļu uzraudzības metodoloģijas mugurkaulu. Tādējādi tie sniedz būtisku ieguldījumu uzraudzības prakses saskaņošanā Eiropas banku uzraudzībā iesaistītajās valstīs. Gala rezultātā tas palīdz radīt vienlīdzīgus nosacījumus nozīmīgajām iestādēm, kuras izmanto iekšējos modeļus.

Norādījumi nenosaka papildu prasības, kas nav ietvertas pašlaik spēkā esošajos ES un nacionālajos tiesību aktos, un tāpēc to mērķis nav aizstāt, atcelt vai citādā veidā ietekmēt šos tiesību aktus.

ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem

TRIM projekta ziņojums

TRIM projekta ziņojums iezīmē TRIM projekta pabeigšanu un iepazīstina ar tā sasniegumiem, konstatējumiem, uzraugu veikto papildu darbu un ietekmi uz iekšējo modeļu uzraudzību. TRIM rezultātā uzlabojās regulatīvo prasību piemērošanas konsekvence, tādējādi samazinoties nevēlamām atšķirībām, kas rodas, kad bankas izmanto iekšējos modeļus riska svērto aktīvu aprēķināšanai. Turklāt tie veicināja turpmāku konsekventas pieejas izstrādi iekšējo modeļu uzraudzības jomā. TRIM projekta rezultātā tika publicēti arī ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem.

TRIM projekta ziņojums

Bieži uzdotie jautājumi par iekšējo modeļu mērķpārbaudi

TRIM bija plaša mēroga projekts, ko laikā no 2016. līdz 2021. gadam īstenoja ECB ciešā sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm. Tā ietvaros tika veikts detalizēts metodoloģiskais darbs un 200 iekšējo modeļu klātienes izmeklēšanas 65 ECB tieši uzraudzītajās iestādēs. Tas aptvēra kredītriska, tirgus riska un darījuma partneru kredītriska iekšējos modeļus.