Menu


2. pillér szerinti követelmény (P2K)

A 2. pillér szerinti tőkekövetelmény (P2K) a minimális (1. pillér szerinti) tőkekövetelményen felül az egyes bankokra alkalmazott olyan követelmény, amellyel az 1. pillérben alábecsült vagy nem fedezett kockázatokat fedezik. A P2K kötelező erejű, tehát megszegésének a bank számára közvetlen jogi következménye lehet.

Meghatározása a felügyeleti felülvizsgálattal és értékeléssel, azaz a SREP eljárással történik. Az a tőke, amellyel az EKB elvárása alapján a SREP nyomán a bankoknak rendelkezniük kell, magában foglalja a 2. pillér szerinti útmutatást (P2U), amely azt a tőkepuffert jelzi a bankoknak, amely elegendő a stressz-szituációk kezeléséhez. A P2K-mutatóval ellentétben a P2U-nak nincs jogilag kötelező érvénye.

A tőkekövetelményekről szóló módosított rendelet 431. cikkének (1) bekezdése, 433. cikke (a) pontjának (1) bekezdése és 438. cikke (b) pontjának értelmében a (CRR II rendelettel módosított CRR 4. cikke (1) bekezdése (146) pontjának meghatározása szerinti) nagyobb hitelintézeteknek kötelező évente nyilvánosságra hozniuk a 2. pillér szerinti követelményeiket (P2K).

Az EKB 2019-es javaslata szerint a jelentős hitelintézeteknek közzétételi gyakorlatuk részeként érdemes volna a P2-követelmények összegét és összetételét is közölniük. Az EKB emellett utalt szándékára, hogy az egyes bankok vagy bankcsoportok konszolidált P2K-adatait publikálja, valamint kéri azoktól a bankoktól a közlési engedélyt, amelyek az említett adatokat még nem tették közzé. Az EKB 2020. január 28-án publikált először az egyes bankokra vonatkozó konkrét P2K-adatokat.

A koronavírus okozta világjárványra válaszul az EKB 2020. március 12-én engedélyezte a bankoknak, hogy azokat a tőkeinstrumentumaikat, amelyek nem minősülnek az elsődleges alapvető (CET1) tőke részének, így például a járulékos alapvető Tier 1- és Tier 2-tőkeinstrumentumokat is részlegesen felhasználhassák a P2-követelmények teljesítéséhez. Az említett döntés alkalmazási napjától kezdve tehát a hitelintézeteknek lehetőségük van a 2. pillér szerinti CET1-es követelményeket legalább 56,25%-os CET1-es tőkével és legalább 75%-os Tier 1 alapvető tőkével teljesíteni.

A 2020. évi SREP-ciklusnál a pragmatikus SREP-megközelítés jegyében az EKB úgy döntött, hogy a bankok P2K-it 2021-ben stabilan tartja, ha csak a módosítást nem indokolják az egyes bankokat érintő rendkívüli körülmények.

Az alábbi táblázat a jelentős bankok névsorát, valamint 2020-ban és 2021-ben érvényes P2K-mutatóit tartalmazza. Mindegyik SREP-ciklusnál fel van tüntetve, hogy a P2K-nak legalább mekkora részét kell CET1 formában tartani (figyelembe véve az EKB 2020. március 12-i döntését). A P2K publikálására vonatkozó beleegyezést megújították azok a bankok, amelyeknek a 2019-es SREP-ciklus óta módosult a P2K-mutatója, és azoktól a bankoktól, akik nem vettek részt a 2019-es SREP-ciklusban, új beleegyezést kértünk.

A táblázat aktualizálásának napja: 2021. január 28.

P2K-eredmények

Hitelintézet neve 2019-es P2K
2020-ban érvényes
2020-as P2K
2021-ben érvényes
Összes
tőke
amelyből
minimális CET1
(2020.3.12-től)
Összes tőke amelyből
minimális CET1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Abanka d.d. 3,50% 1,97% n.a. n.a.
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas n.a. n.a. 1,60% 0,90%
Alpha Bank AE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS Swedbank 1,70% 0,96% 1,70% 0,96%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Carige S.p.A. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Portugués, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30% 1,29% 2,30% 1,29%
Bank of Cyprus Public Company Ltd 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + max (0.3% v. 100 M €) 1,69% 3% + max (0.3% v. 100 M €) 1,69%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Bank NV 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
CaixaBank, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1.41%
Dexia SA 3,25% 1,83% n.a. n.a.
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE n.a. n.a. 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC France 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
J.P. Morgan AG n.a. n.a. 3,25% 1,83%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Landesbank Berlin AG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)1 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Bank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Morgan Stanley Europe Holding SE n.a. n.a. 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Bank S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
Tatra banka, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE n.a. n.a. 2,50% 1,41%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
Unicaja Banco, S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25% 1,27% n.a. n.a.
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%

1 LSF Nani Investments S.à.r.l. olyan EU-s pénzügyi holding társaság anyavállalat, amelynek közvetlen leányvállalata a Novo Banco, S.A. A P2K csak szubkonszolidált szinten érvényes, tehát alcsoport szinten, amelynek a Novo Banco, S.A. az anyavállalata.

Az EKB 2019. december 1-jétől 117 jelentős hitelintézetet (SI) felügyelt. További részletek ebben a sajtóközleményben: Az EKB 117 bankot felügyel közvetlenül 2020-ban, SSM. A 117 bankból 7 jelentős bank nem vett részt a 2019. évi felügyeleti felülvizsgálati és értékelési ciklusban a következő okok valamelyike miatt: i) a jelentőssé minősítésük 2019 végén, illetve 2020 elején történt, ezért nem volt 2019-es SREP-határozatuk vagy ii) 2020 elején lettek kevésbé jelentős hitelintézetté nyilvánítva.

Az EKB 2020. október 1-jétől 113 jelentős hitelintézetet felügyelt. Az EKB bolgár és horvát jelentős bankokat vont a közvetlen felügyelete alá, miután szoros együttműködésbe lépett a két országgal; az ezekre a bankokra vonatkozó SREP-eljárások 2021-ben folynak le.