Úvodné vyhlásenie: tlačová konferencia k Výročnej správe ECB o činnosti dohľadu za rok 2015

Danièle Nouyová, predsedníčka Rady pre dohľad ECB,
a Sabine Lautenschlägerová, podpredsedníčka Rady pre dohľad ECB,
Frankfurt nad Mohanom 23. marca 2016

Danièle Nouyová, predsedníčka Rady pre dohľad ECB

Vážené dámy, vážení páni,

vitajte na našej tlačovej konferencii k Výročnej správe ECB o činnosti dohľadu za rok 2015. Správu som včera predstavila v Európskom parlamente v Bruseli a pri dnešnej príležitosti by som sa chcela pozrieť aj za jej horizont a za horizont roka 2015.

Začiatkom tohto roka bol bankový sektor stredobodom pozornosti, keď sa zvýšila volatilita a klesli ceny bankových akcií. Za týchto okolností považujem za povzbudzujúce, že európske banky v priebehu posledných rokov výrazne zvýšili svoje kapitálové koeficienty a stali sa tak oveľa odolnejšími. Od roku 2012 sa napríklad koeficient CET1 zvýšil z 9 % na 13 %.

Nedávny výskyt volatility však poukázal na neistotu na strane investorov – nie nevyhnutne v súvislosti s odolnosťou bánk, ale s ich ziskovosťou. V kontexte pokračujúceho obdobia nízkych úrokových sadzieb, oslabovania svetovej ekonomiky, nepriaznivého vývoja v rozvíjajúcich sa ekonomikách a klesajúcich cien ropy majú mnohí investori obavy o schopnosť bánk prispôsobiť svoje obchodné modely a udržať si ziskovosť.

Prispôsobenie obchodných modelov vidíme aj my ako najväčšiu výzvu európskeho bankového sektora. Medzi ďalšie výzvy patrí kreditné riziko a zvýšená úroveň nesplácaných úverov, obrat vo vyhľadávaní vyšších výnosov, riziko konania a riadenia, riziko štátneho dlhu, geopolitické riziko, rastúca zraniteľnosť rozvíjajúcich sa ekonomík, ako aj riziko v oblasti IT a v súvislosti s počítačovou trestnou činnosťou.

Na základe týchto rizík sme určili päť priorít, ktorými sa bude náš dohľad riadiť v roku 2016.

  • Po prvé, budeme hodnotiť obchodné modely a ziskovosť bánk.
  • Po druhé, budeme sa zaoberať kreditným rizikom, najmä v súvislosti s nesplácanými úvermi. V tejto súvislosti sme minulý rok zriadili osobitnú pracovnú skupinu, ktorej úlohou je prispieť k zníženiu stavu nesplácaných úverov.
  • Po tretie, budeme sa zameriavať na kapitálovú primeranosť, napríklad v súvislosti s odpísateľným kapitálom.
  • Po štvrté, pozrieme sa na riadenie rizík a interné riadenie. Vzhľadom na súčasné obdobie veľmi nízkych úrokových sadzieb a nadbytok likvidity je čoraz dôležitejšie, aby banky uplatňovali adekvátne riadenie rizík.
  • A po piate, budeme sa venovať likvidite.

Zároveň som si však istá, že zo strany bánk by pribudla ďalšia výzva, a to potreba vyrovnať sa s mnohými zmenami v regulačnom rámci. Je pravda, že došlo k mnohým zmenám a ich zavedenie nie je bez námahy. Sme si toho vedomí a naším cieľom je zabezpečiť istotu v usporiadaní regulačného prostredia, aby si banky mohli naplánovať potrebné kroky a adekvátnym spôsobom reagovať na riziká.

Napriek tomu by sme nemali zabúdať, že našou východiskovou situáciou bol fragmentovaný bankový sektor v Európe a celosvetová finančná kríza. Za týchto okolností bola reforma regulačného rámca nevyhnutná, zmeny boli neodvratné.

Nové požiadavky na kapitál a likviditu zvýšili odolnosť jednotlivých bánk a celého bankového systému. Zo systémového hľadiska sme teraz v oveľa silnejšej pozícii ako pred poslednou krízou. Bez ohľadu na to, odkiaľ príde ďalšia búrka, banky budú odolnejšie. A ak niektorá banka situáciu predsa len nezvládne, nové pravidlá záchrany pomocou vnútorných zdrojov budú chrániť daňových poplatníkov. Tým sa na druhej strane mení motivácia investorov. Zvyšovanie spreadov v prípade niektorých kapitálových nástrojov je znakom toho, že trh sa týmto novým pravidlám začína prispôsobovať.

V roku 2016 bude okrem toho dokončený Bazilej III, ktorý je stredobodom reformy regulačného rámca. Kapitálové požiadavky sa už nebudú výrazne zvyšovať a nediskutuje sa o žiadnom ďalšom Bazileji IV. Reforma regulačného rámca je vo fáze finalizácie. Vytvorila predpoklady pre stabilnejší bankový systém. Bola to nepochybne dlhá a náročná cesta. Kríza narušila dôveru a jej úplné obnovenie si bude vyžadovať čas a úsilie – príkladom bolo aj nedávne zvýšenie volatility.

V našej úlohe orgánu dohľadu prispievame spolu s regulačnými orgánmi k obnovovaniu dôvery v bankový systém. No udržateľnosť svojich obchodných modelov musia zabezpečiť samotné banky. Ony musia obozretne riadiť riziká, ktorým sa vystavujú. Uvedomenie si tejto zodpovednosti a prijatie potrebných opatrení je ďalším nevyhnutným predpokladom stabilného bankového systému, ktorý slúži reálnej ekonomike.

Ďakujem vám za pozornosť.

Sabine Lautenschlägerová, podpredsedníčka Rady pre dohľad ECB

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi vás ešte raz privítať na našej tlačovej konferencii. Danièle Nouyová práve hovorila o reforme regulačného rámca ako o zdroji zmien v bankovom systéme. Je tu však ešte jedna reforma, ktorá priniesla zásadnú zmenu. Mám, samozrejme, na mysli európsky bankový dohľad.

Presunutie bankového dohľadu na európsku úroveň bolo rovnako nevyhnutné ako regulačná reforma a rovnakou mierou sa bude podieľať aj na obnovení dôvery v bankový systém. Aký je skutočný prínos európskeho bankového dohľadu?

Po prvé, európsky bankový dohľad prekračuje hranice jednotlivých krajín a zaujíma európsku perspektívu. Môže tak porovnávať a hodnotiť banky v rôznych krajinách a včas identifikovať vznikajúce problémy.

Po druhé, európsky bankový dohľad využíva skúsenosti a odborné znalosti 19 vnútroštátnych orgánov dohľadu a ECB. Má tak k dispozícii obrovský potenciál analytických zdrojov.

Po tretie, európsky bankový dohľad môže konať, keď si to situácia vyžaduje. A v neposlednom rade, európsky bankový dohľad zabezpečuje, že dohľad nad bankami v celej eurozóne sa vykonáva na základe rovnakých vysokých štandardov, v rozsahu stanovenom vnútroštátnymi právnymi predpismi.

V roku 2015 sme v tomto smere podnikli dôležité kroky, napríklad v súvislosti s hlavným nástrojom bankového dohľadu, ktorým je proces preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, skrátene SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Zásadný význam z hľadiska zabezpečovania stability finančného systému majú kapitálové požiadavky, ktoré vychádzajú z výhľadovej analýzy rizík a sú zakotvené v procese SREP.

V roku 2015 hodnotenie SREP po prvýkrát prebehlo na základe harmonizovanej metodiky. Na hodnotenie bánk v celej eurozóne tak bol použitý rovnaký meter. Výsledkom je dnes vyššia korelácia medzi rizikovým profilom inštitúcií a príslušnými dohľadovými kapitálovými požiadavkami.

V roku 2016 budeme proces SREP ďalej dolaďovať. V tejto súvislosti sme požiadali o objasnenie jeho právneho základu a od Európskej komisie sme na pripomienkovanie obdržali príslušný interný dokument. Vítame cieľ Komisie zabezpečiť istotu v usporiadaní regulačného prostredia, pretože je nevyhnutná pre banky i trhy.

V roku 2016 sa popri procese SREP uskutočnia dva záťažové testy: test na úrovni EÚ uskutoční EBA, Európsky orgán pre bankovníctvo, a test na úrovni eurozóny uskutoční ECB. SSM tak bude môcť hodnotiť všetky významné inštitúcie v eurozóne z výhľadovej perspektívy.

Oba záťažové testy sa budú riadiť ustanoveniami metodiky EBA. Výsledky záťažových testov EBA a ECB budú zohľadnené v rámci výkonu SREP v roku 2016. Účelom testov teda nie je určiť, ktoré banky test zvládli a ktoré neprešli. Do procesu SREP v roku 2016 budú okrem toho zahrnuté aj prípadné zistené nedostatky v súvislosti s kvalitou údajov a kontrolou kvality v príslušných inštitúciách.

Európsky regulačný rámec ponúka veľké množstvo ustanovení, ktoré orgánom dohľadu dávajú určitý priestor pri prijímaní rozhodnutí o konkrétnom spôsobe ich implementácie. Dohoda o uplatňovaní týchto možností a právomocí harmonizovaným spôsobom v celej eurozóne, ktorú sme prijali v roku 2015, bola ďalším dôležitým krokom smerom k harmonizácii bankového dohľadu. Príslušné nariadenie a všeobecné zásady nadobudnú účinnosť v októbri 2016.

Celkovo môžem konštatovať, že počas prvého celého roka fungovania európskeho bankového dohľadu sa nám podarilo dosiahnuť významný pokrok v harmonizácii bankového dohľadu v rámci celej eurozóny. Pred sebou však máme stále veľa práce.

Pripravujeme napríklad cielené hodnotenie interných modelov bánk, keďže prostredníctvom nich mnohé významné inštitúcie určujú svoje regulačné kapitálové požiadavky. Cieľom hodnotenia je znížiť nerizikovú variabilitu kapitálových požiadaviek stanovených na základe modelov.

Dámy a páni, v našich dnešných príhovoroch sme sa doteraz zameriavali na významné inštitúcie – banky, nad ktorými vykonáva priamy dohľad ECB. Nesmieme však zabúdať ani na menej významné inštitúcie, ktorých je približne 3 200. V mnohých krajinách majú tieto malé a stredné banky pre regionálne a národné hospodárstvo veľký význam. Spoločne môžu byť zároveň významné z hľadiska vnútroštátnej finančnej stability.

Nad týmito bankami vykonávajú priamy dohľad príslušné vnútroštátne orgány; zmena tohto systému a priamy dohľad nad nimi nie sú našou ambíciou. SSM však monitoruje celkové fungovanie systému. Spolu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu vyvíjame spoločné štandardy dohľadu, ktoré prihliadajú na regionálne aspekty, ako aj na veľkosť, obchodnú činnosť a rizikové profily jednotlivých inštitúcií.

V rámci tejto činnosti sme sa napríklad s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu dohodli na spoločnom štandarde dohľadového plánovania v prípade menej významných inštitúcií. Tento štandard umožňuje vnútroštátnym orgánom dohľadu určovať priority dohľadu nad „ich“ menej významnými inštitúciami na základe spoločnej metodiky. Podobne sme sa dohodli aj na spoločnom štandarde dohľadu v súvislosti s plánovaním ozdravenia menej významných inštitúcií.

Popri tom sa naša pozornosť zameriava aj na systémy inštitucionálneho zabezpečenia, ktoré sú relevantné práve v prípade menej významných inštitúcií. V súlade s európskymi právnymi predpismi môžu byť bankám, ktoré patria do systému zabezpečenia, poskytnuté určité výsady. Vzhľadom na to, že naším cieľom je harmonizácia, mnohé hovorí v prospech poskytovania týchto výsad na základe jednotných kritérií. Relevantné kritériá boli nedávno stanovené a do polovice apríla sú predmetom verejnej konzultácie.

Takže zatiaľ čo reforma regulačného rámca je vo fáze finalizácie, metodiky a procesy dohľadu stále zdokonaľujeme. Nakoniec však vybudujeme účinný rámec dohľadu, ktorý bude prispievať k bezpečnosti a odolnosti bankového systému, s plným zreteľom a ohľadom na jednotu a integritu vnútorného trhu.

Ďakujem vám za pozornosť.

Kontakt pre médiá