Oświadczenie wstępne wygłoszone na konferencji prasowej dotyczącej raportu rocznego EBC z realizacji zadań nadzorczych za rok 2015

Danièle Nouy, przewodnicząca Rady EBC ds. Nadzoru,
oraz Sabine Lautenschläger, wiceprzewodnicząca Rady EBC ds. Nadzoru,
Frankfurt nad Menem, 23 marca 2016

Przewodnicząca Rady ds. Nadzoru Danièle Nouy

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność powitać Państwa na konferencji prasowej dotyczącej raportu rocznego EBC z realizacji zadań nadzorczych za rok 2015. Wczoraj w Brukseli przedstawiłam go Parlamentowi Europejskiemu, dzisiaj zaś chciałabym powiedzieć parę słów o nadzorze w szerszej perspektywie, wykraczającej poza zakres tematyczny i czasowy raportu.

Na początku bieżącego roku sektor bankowy znalazł się w centrum uwagi w związku ze zwiększeniem się zmienności rynków finansowych i spadkiem cen akcji banków. W tej sytuacji otuchą napawa myśl, że europejskie banki stały się w ostatnich latach bardziej odporne dzięki znacznemu zwiększeniu współczynników kapitałowych. Przykładowo współczynnik CET1 od 2012 roku wzrósł z 9% do 13%.

Niemniej zaobserwowana niedawno przejściowa zmienność świadczy o obawach inwestorów, które dotyczą jednak nie tyle odporności banków, ile ich rentowności. Utrzymywanie się niskich stóp procentowych, osłabienie gospodarki światowej, niewydolność rynków wschodzących i gwałtowny spadek cen ropy sprawiają, że wielu inwestorów niepokoi się, czy banki będą w stanie odpowiednio dostosować swoje modele biznesowe i utrzymać rentowność.

My również uważamy, że dostosowanie modeli biznesowych jest największym wyzwaniem dla europejskiego sektora bankowego. Dostrzegamy też inne wyzwania, takie jak ryzyko kredytowe i podwyższony poziom kredytów zagrożonych, odwrócenie się tendencji do poszukiwania jak najbardziej rentownych możliwości inwestycyjnych, ryzyko związane ze sposobem działania i zarządzaniem wewnętrznym, ryzyko niewypłacalności państwa, napięcia geopolityczne, pogarszanie się sytuacji na rynkach wschodzących, a także ryzyka informatyczne i cybernetyczne.

Na podstawie tych wyzwań określiliśmy pięć priorytetów, które będą przyświecać naszym działaniom nadzorczym w roku 2016.

  • Po pierwsze, przyjrzymy się modelom biznesowym i rentowności banków.
  • Po drugie, będziemy obserwować ryzyko kredytowe, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów zagrożonych. W związku z tym powołaliśmy w zeszłym roku specjalną grupę roboczą, która ma zająć się zmniejszeniem poziomu takich kredytów.
  • Po trzecie, będziemy sprawdzać adekwatność kapitałową, m.in. w odniesieniu do kapitału mogącego podlegać umorzeniu lub konwersji.
  • Po czwarte, przyjrzymy się zwierzchniemu i operacyjnemu zarządzaniu ryzykiem. Z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe i wysoki poziom płynności niezwykle ważne jest, aby banki stosowały odpowiednie metody zarządzania ryzykiem.
  • Po piąte wreszcie – zajmiemy się kwestią płynności.

Sektor bankowy z pewnością wymieniłby jeszcze jedno wyzwanie – konieczność nadążania za wszystkimi zmianami przepisów. Owszem, wprowadziliśmy wiele zmian i dostosowanie się do nich wymaga wysiłku. Zdajemy sobie z tego sprawę i dążymy do osiągnięcia pewności prawa, której banki potrzebują do planowania swoich działań i eliminacji ryzyk.

Nie możemy jednak zapominać, co było przyczyną wprowadzenia zmian. Potrzeba dokonania reformy regulacyjnej wynikała z fragmentacji sektora bankowego w Europie oraz kryzysu finansowego na świecie. Podjęte przez nas działania były absolutnie niezbędne.

Dzięki nowym wymogom kapitałowym i płynnościowym zwiększyła się odporność zarówno poszczególnych banków, jak i całego sektora bankowego. Z perspektywy systemowej mamy teraz o wiele silniejszą pozycję niż przed ostatnim kryzysem. Jeśli przyjdzie następny, banki będą dużo lepiej przygotowane. A nawet jeśli któryś z nich upadnie, nowe przepisy dotyczące umorzenia i konwersji kapitału będą chronić podatników. Dzięki temu nie powstaną niekorzystne bodźce dla inwestorów. Na podstawie wzrostu spreadów pewnych instrumentów kapitałowych możemy stwierdzić, że rynki dostosowują się do nowych zasad.

Co więcej, kluczowy element reformy regulacyjnej, czyli pakiet Bazylea III, ma zostać ukończony w 2016 roku. Potem wymogi kapitałowe nie będą już zwiększane i nie rozważamy kolejnej umowy bazylejskiej. Dobiegająca końca reforma prawna utorowała drogę do bardziej stabilnego systemu bankowego. Przyznaję, że proces ten nie był ani szybki, ani łatwy. Kryzys podważył zaufanie społeczne, a odbudowanie go wymaga czasu i wysiłku, o czym świadczy na przykład zaobserwowany niedawno skok zmienności.

Jako nadzorcy razem z organami regulacyjnymi przyczyniamy się do przywrócenia zaufania do systemu bankowego i w obrębie tego systemu. Ale to same banki muszą pilnować, by stosowane przez nie modele biznesowe były stabilne. To banki muszą rozważnie zarządzać ryzykiem. Uznanie tego faktu i odpowiednie działania będą kolejnym krokiem na drodze do stabilnego systemu bankowego, jakiego potrzebuje gospodarka realna.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Wiceprzewodnicząca Rady ds. Nadzoru Sabine Lautenschläger

Szanowni Państwo!

Ja także witam Państwa na naszej konferencji prasowej. Danièle Nouy mówiła przed chwilą o reformach regulacyjnych jako jednym ze źródeł zmian zachodzących w systemie bankowym. Była jednak jeszcze jedna reforma, która spowodowała w nim wielką zmianę. Chodzi oczywiście o europejski nadzór bankowy.

Przeniesienie nadzoru bankowego na szczebel europejski było tak samo potrzebne jak reforma prawa – i podobnie jak ona pomoże odbudować zaufanie do systemu bankowego i w obrębie tego systemu. A jakie korzyści płyną z europejskiego nadzoru bankowego?

Po pierwsze, nie zamyka się on w granicach państw, lecz działa w perspektywie ogólnoeuropejskiej. Umożliwia zatem porównywanie i benchmarking banków z różnych krajów, co pozwala wcześnie wykrywać problemy.

Po drugie, europejski nadzór bankowy łączy w sobie wiedzę i doświadczenie 19 krajowych organów nadzoru i EBC. Dysponuje zatem wielką bazą analityczną.

Po trzecie, może podejmować działania, gdy wymaga tego sytuacja. I wreszcie – dzięki niemu banki w całej strefie euro są nadzorowane zgodnie z prawem krajowym, ale według tych samych wysokich standardów.

W 2015 roku osiągnęliśmy w tym zakresie znaczny postęp, np. jeśli chodzi o główny instrument nadzoru bankowego, czyli proces przeglądu i oceny nadzorczej (w skrócie SREP). Niezbędnym elementem ochrony stabilności systemu finansowego są wymogi kapitałowe, które określa się na podstawie perspektywicznej analizy opartej na ryzyku i uwzględnia w procesie SREP.

W 2015 roku przegląd SREP został po raz pierwszy przeprowadzony według jednolitej metodologii: do oceny banków z całej strefy euro zastosowano taką samą miarę. W rezultacie widzimy obecnie silniejszą korelację między profilami ryzyka banków a nadzorczymi wymogami kapitałowymi.

W 2016 roku będziemy doskonalić proces SREP. W związku z tym zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienia w sprawie jego podstaw prawnych i otrzymaliśmy do zaopiniowania jej wewnętrzny dokument konsultacyjny na ten temat. Z aprobatą przyjmujemy dążenie Komisji do osiągnięcia pewności prawa – to kwestia o fundamentalnym znaczeniu i dla banków, i dla rynków.

W 2016 roku oprócz przeglądu SREP odbędą się dwa testy warunków skrajnych: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) przeprowadzi taki test w całej UE, zaś EBC – w strefie euro. W ten sposób europejski nadzór bankowy będzie mógł dokonać perspektywicznej oceny wszystkich instytucji istotnych ze strefy euro.

Oba testy zostaną przeprowadzone na podstawie metodologii EUNB. W testach nie chodzi o to, by je zaliczyć – uzyskanie dzięki nim informacje zostaną uwzględnione w przeglądzie SREP w roku 2016. Także wszelkie problemy związane z jakością danych i zapewnianiem jakości stwierdzone podczas testów w poszczególnych instytucjach wejdą w 2016 roku w zakres przeglądu SREP.

Regulacje europejskie zawierają wiele przepisów, w przypadku których pozostawiono nadzorcom pewną swobodę w zakresie sposobu ich stosowania. W 2015 roku uzgodniliśmy, że te tzw. opcje i swobody będą w całej strefie euro wykonywane w jednolity sposób – był to kolejny krok ku harmonizacji nadzoru bankowego. Rozporządzenie i instrukcja w tej sprawie wejdą w życie w październiku 2016.

Podsumowując, podczas pierwszego pełnego roku działalności nadzorczej osiągnęliśmy znaczny postęp na drodze do harmonizacji nadzoru bankowego w całej strefie euro. Wciąż mamy jednak wiele do zrobienia.

Przygotowujemy na przykład ukierunkowany przegląd modeli wewnętrznych stosowanych przez banki (w skrócie TRIM). Jest on potrzebny, ponieważ wiele instytucji istotnych korzysta z modeli wewnętrznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych. Celem przeglądu jest ograniczenie w określanych w ten sposób wymogach kapitałowych zmienności niewynikającej z ryzyka.

Szanowni Państwo, dotychczas mówiłyśmy o instytucjach istotnych, czyli bankach nadzorowanych bezpośrednio przez EBC. Nie zapominajmy jednak o 3200 instytucjach mniej istotnych. W wielu państwach małe i średnie banki są bardzo ważne dla gospodarki regionalnej i krajowej, zaś ta grupa banków jako całość może także mieć wpływ na stabilność finansową poszczególnych państw.

Bezpośredni nadzór nad takimi bankami sprawują właściwe organy krajowe i nie zamierzamy tego zmieniać. Jednolity Mechanizm Nadzorczy pełni natomiast nadzór zwierzchni nad funkcjonowaniem całego systemu. Razem z krajowymi organami nadzoru wypracowujemy wspólne standardy nadzorcze, które powinny uwzględniać specyfikę danego regionu oraz wielkość, zakres działalności i profil ryzyka poszczególnych banków.

Zgodnie z tymi zasadami uzgodniliśmy z nadzorcami krajowymi m.in. wspólny standard dotyczący planowania nadzorczego w odniesieniu do instytucji mniej istotnych, który pozwala określać priorytety nadzoru dla poszczególnych instytucji według wspólnej metodologii. Na podobnej zasadzie uzgodniliśmy ostatnio wspólny standard nadzorczy dotyczący planowania naprawy instytucji mniej istotnych.

Teraz zaś zajmujemy się systemami ochrony instytucjonalnej, które są dla nich szczególnie ważne. Zgodnie z prawem europejskim banki objęte takim systemem mogą uzyskać pewne przywileje. Ponieważ dążymy do harmonizacji, bardzo ważne jest, by przywileje te były przyznawane według takich samych kryteriów. Kryteria te już zdefiniowaliśmy, a obecnie trwają konsultacje społeczne na ten temat, które zakończą się w połowie kwietnia.

Podsumowując: reforma regulacyjna dobiega końca, natomiast dopracowujemy jeszcze metody i procedury nadzoru. Naszym ostatecznym celem jest stworzenie mocnego systemu nadzorczego, który przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrej kondycji systemu bankowego, w poczuciu odpowiedzialności za rynek wewnętrzny i z poszanowaniem jego jedności i integralności.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Kontakt z mediami