Processo de análise e avaliação para fins de supervisão

As autoridades de supervisão analisam os riscos enfrentados pelas instituições de crédito e verificam se as mesmas estão preparadas para os gerir corretamente. Esta atividade é o chamado “processo de análise e avaliação para fins de supervisão” (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

O SREP visa proporcionar uma análise coerente dos perfis de risco das instituições de crédito e permite a tomada de decisões sobre as medidas de supervisão necessárias.

Resultados do SREP

Resultados agregados do SREP de 2019

Uma vez por ano, publicamos um resumo dos resultados do SREP para todas as instituições de crédito sob a nossa supervisão direta.

Requisitos do Pilar 2

Especificamos quanto capital cada entidade supervisionada necessita de deter para cobrir os riscos que enfrenta.

Resultados de ciclos do SREP anteriores

Desde 2015 que publicamos anualmente os resultados do SREP.


Como realizamos o SREP?

Metodologia do SREP

As autoridades de supervisão utilizam uma metodologia única e um conjunto harmonizado de instrumentos para avaliar as instituições de crédito em toda a área do euro de uma forma consistente. A análise realizada incide sobre os domínios que se seguem.

Modelo de negócio

As autoridades de supervisão analisam o modelo de negócio de uma instituição de crédito para ficar a conhecer as atividades e linhas de negócio mais importantes da mesma, o enquadramento em que esta opera e as suas principais vulnerabilidades.

Governação interna

As autoridades de supervisão analisam cuidadosamente o modo como uma instituição de crédito é gerida, examinando as pessoas, funções, órgãos e comités mais importantes.

Riscos em termos de fundos próprios

As autoridades de supervisão avaliam quatro categorias de risco: o risco de crédito, o risco de mercado, o risco de taxa de juro da carteira bancária e o risco operacional.

Riscos em termos de liquidez

As autoridades de supervisão verificam a capacidade de uma instituição de crédito para cobrir necessidades pontuais de fundos, por exemplo, em períodos de incerteza económica, quando os depositantes poderão levantar muito mais dinheiro do que o habitual.


Em que se baseia o SREP?

Testes de esforço

No no âmbito do SREP, as autoridades de supervisão recorrem a testes de esforço para identificar e responder às vulnerabilidades das instituições de crédito numa fase precoce.

Prioridades prudenciais

A Supervisão Bancária do BCE define todos os anos as prioridades prudenciais que orientam o SREP no ano seguinte.

Análise dos riscos

Todos os anos, a Supervisão Bancária do BCE identifica e avalia os riscos enfrentados pelas instituições de crédito da área do euro, a fim de determinar os domínios de incidência do SREP.