Procesul de supraveghere și evaluare

Autoritățile de supraveghere evaluează riscurile cu care se confruntă băncile și verifică dacă acestea sunt pregătite să gestioneze riscurile respective în mod corespunzător. Această activitate poartă denumirea de „proces de supraveghere și evaluare” (Supervisory Review and Evaluation Process) sau „SREP”, iar scopul acesteia este de a permite evaluarea consecventă a profilurilor de risc ale băncilor și adoptarea deciziilor cu privire la măsurile de supraveghere necesare.

Rezultatele SREP

Rezultatele SREP agregate din 2019

O dată pe an, publicăm o sinteză a rezultatelor SREP pentru toate băncile pe care le supraveghem direct.

Cerința din Pilonul 2 (Pillar 2 requirement – P2R)

Precizăm volumul de capital pe care fiecare bancă supravegheată trebuie să îl dețină pentru a acoperi riscurile cu care se confruntă.

Rezultate SREP anterioare

Din 2015, publicăm rezultatele SREP anual.


Cum se desfășoară SREP?

Metodologia SREP

Autoritățile de supraveghere utilizează o metodologie unică și un set de instrumente armonizate în vederea evaluării consecvente a băncilor la nivelul întregii zone euro. Acestea se axează pe următoarele aspecte:

Modelul de afaceri

Autoritățile de supraveghere analizează modelul de afaceri al unei bănci pentru a înțelege mai bine activitățile și compartimentele sale de bază, mediul în care funcționează și principalele sale vulnerabilități.

Guvernanța internă

Autoritățile de supraveghere analizează cu atenție modul în care o bancă este gestionată, evaluând angajații, funcțiile, organele de conducere și comitetele sale principale.

Riscurile la adresa capitalului

Autoritățile de supraveghere evaluează patru categorii de risc: riscul de credit, riscul de piață, riscul de rată a dobânzii asociat portofoliului bancar și riscul operațional.

Riscurile la adresa lichidității

Autoritățile de supraveghere verifică dacă o bancă are capacitatea de a acoperi un necesar ad-hoc de numerar, precum în perioadele marcate de incertitudini economice, în care este posibil ca deponenții să retragă un volum mult mai mare de numerar decât de obicei.


Ce stă la baza SREP?

Testările la stres

Autoritățile de supraveghere utilizează testările la stres pentru a identifica și a soluționa din timp vulnerabilitățile băncilor în procesul SREP.

Prioritățile în materie de supraveghere

În fiecare an, Supravegherea bancară a BCE își stabilește prioritățile în materie de supraveghere, care vor orienta SREP în anul următor.

Evaluarea riscurilor

Anual, Supravegherea bancară a BCE identifică și evaluează riscurile cu care se confruntă băncile, pentru a stabili aspectele pe care se va axa SREP.