Aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess

Die Aufsicht beurteilt die Risiken, denen Banken ausgesetzt sind, und prüft, ob sie in der Lage sind, mit diesen Risiken angemessen umzugehen. Diese Tätigkeit wird als aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess oder SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) bezeichnet. Der SREP dient als Basis für eine einheitliche Beurteilung der Risikoprofile der Banken und für Beschlüsse zu erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen.

SREP-Ergebnisse

SREP 2019 – Gesamtergebnis

Einmal im Jahr veröffentlichen wir eine Zusammenfassung der SREP-Ergebnisse für alle Banken, die wir direkt beaufsichtigen.

Säule-2-Anforderungen (P2R)

Wir legen fest, wie viel Kapital jede beaufsichtigte Bank für ihre Risiken vorhalten muss.

Bisherige SREP-Ergebnisse

Seit 2015 veröffentlichen wir die SREP-Ergebnisse jedes Jahr.


Wie führen wir den SREP durch?

SREP-Methodik

Die Aufsicht verwendet eine einheitliche Methodik und harmonisierte Instrumente, um eine konsistente Bewertung der Banken im gesamten Euroraum sicherzustellen. Dabei legt sie den Schwerpunkt auf die folgenden Bereiche:

Geschäftsmodell

Die Aufsicht analysiert das Geschäftsmodell einer Bank, um ein besseres Verständnis ihres Kerngeschäfts und der zentralen Geschäftsbereiche sowie des Umfelds, in dem sie tätig ist, und ihrer wesentlichen Schwachstellen zu entwickeln.

Interne Governance

Die Aufsicht untersucht genau, wie eine Bank geführt wird. Sie überprüft Personen in Schlüsselpositionen sowie Funktionen, Leitungsorgane und Ausschüsse.

Kapitalrisiken

Die Aufsicht beurteilt vier Risikokategorien: Kreditrisiko, Marktrisiko, Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch und operationelles Risiko.

Liquiditätsrisiken

Die Aufsicht prüft, ob eine Bank in der Lage ist, ihren Liquiditätsbedarf kurzfristig zu decken, etwa in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, in denen Kunden möglicherweise erheblich mehr Geld als gewöhnlich abheben.


Worauf stützt sich der SREP?

Stresstests

Die Aufsicht nutzt Stresstests, um Schwachstellen bei den Banken frühzeitig im SREP-Prozess zu ermitteln und anzugehen.

Aufsichtsprioritäten

Die EZB-Bankenaufsicht legt jedes Jahr ihre Aufsichtsprioritäten fest, an denen sich der SREP im kommenden Jahr ausrichtet.

Risikobewertung

Die EZB-Bankenaufsicht ermittelt und beurteilt jährlich die Risiken, denen die Banken ausgesetzt sind, und legt danach die Schwerpunkte des SREP fest.