Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Cerința din Pilonul 2 (P2R)

Cerința din Pilonul 2 (Pillar 2 Requirement – P2R) este o cerință de capital specifică băncilor, complementară cerinței minime de capital (cunoscută drept „Pilonul 1”), și acoperă riscuri subestimate sau neacoperite de aceasta din urmă. P2R este obligatorie, iar încălcarea acesteia poate avea consecințe legale directe pentru bănci.

P2R este determinată prin intermediul procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Capitalul pe care BCE le solicită băncilor să îl dețină conform SREP include și Orientarea din Pilonul 2 (Pillar 2 Guidance – P2G), care indică băncilor nivelul adecvat de capital care trebuie menținut în vederea asigurării unui amortizor suficient pentru a face față situațiilor caracterizate de tensiuni. Spre deosebire de P2R, P2G nu are caracter juridic obligatoriu.

În conformitate cu articolul 431 alineatul (1), articolul 433a alineatul (1) și articolul 438 litera (b), introduse de Regulamentul privind cerințele de capital II, instituțiile mari [astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 146 din CRR (astfel cum a fost modificat prin CRR II)] publică anual cerințele din Pilonul 2 (P2R).

În anul 2019, BCE a recomandat ca băncile semnificative să ia în considerare publicarea volumului și a componenței P2R, ca parte a practicilor lor de publicare. BCE a comunicat, de asemenea, intenția sa de a publica cerințele P2R consolidate ale fiecărei bănci sau ale fiecărui grup bancar și a invitat băncile care nu au publicat încă P2R să aprobe publicarea acestora de către BCE. La data de 28 ianuarie 2020, BCE a publicat pentru prima dată P2R specifice băncilor.

Ca răspuns la pandemia cauzată de coronavirus, la 12 martie 2020 BCE a permis băncilor să utilizeze parțial, pentru a îndeplini cerințele P2R, instrumente de capital care nu întrunesc condițiile pentru a fi clasificate drept fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1), de exemplu instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2. Astfel, de la data aplicării acestei decizii, instituțiilor li s-a permis să îndeplinească cerințele din Pilonul 2 privind fondurile proprii de nivel 1 de bază utilizând capital CET1 în proporție de cel puțin 56,25% și fonduri proprii de nivel 1 în proporție de cel puțin 75%.

În ceea ce privește ciclul SREP din 2020, ca parte a abordării pragmatice a SREP, BCE a decis să mențină P2R stabile în anul 2021, cu excepția cazului în care modificările sunt justificate de situații excepționale care afectează o bancă individuală.

Tabelul de mai jos enumeră băncile semnificative și P2R aferente acestora, aplicabile în 2020 și 2021. Pentru fiecare ciclu SREP, se menționează porțiunea din P2R (luând în considerare decizia BCE din 12 martie 2020) care trebuie să fie deținută cel puțin sub forma CET1. Consimțământul privind publicarea P2R a fost reînnoit pentru băncile ale căror cerințe din Pilonul 2 s-au modificat comparativ cu ciclul SREP din 2019, iar băncilor care nu au intrat sub incidența ciclului SREP din 2019 li s-a solicitat un nou consimțământ.

Tabelul a fost actualizat la 28 ianuarie 2021.

Rezultate P2R
Denumirea instituției P2R din 2019
aplicabilă în 2020
P2R din 2020
aplicabilă în 2021
Capital
total
din care
minim CET1
(de la 12.3.2020)
Capital total din care
minim CET1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Abanka d.d. 3,50% 1,97% n.a. n.a.
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas n.a. n.a. 1,60% 0,90%
Alpha Bank AE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS Swedbank 1,70% 0,96% 1,70% 0,96%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Carige S.p.A. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Portugués, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30% 1,29% 2,30% 1,29%
Bank of Cyprus Public Company Ltd 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + max. (0,3% sau 100 de milioane EUR) 1,69% 3% + max. (0,3% sau 100 de milioane EUR) 1,69%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Bank NV 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
CaixaBank, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Dexia SA 3,25% 1,83% n.a. n.a.
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE n.a. n.a. 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC France 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
J.P. Morgan AG n.a. n.a. 3,25% 1,83%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Landesbank Berlin AG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)1 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Bank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Morgan Stanley Europe Holding SE n.a. n.a. 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Bank S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
Tatra banka, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE n.a. n.a. 2,50% 1,41%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
Unicaja Banco, S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25% 1,27% n.a. n.a.
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%

1 LSF Nani Investments S.à.r.l. este o societate financiară holding-mamă din UE, a cărei filială indirectă este Novo Banco, S.A. Cerința din Pilonul 2 se aplică exclusiv la nivel subconsolidat, respectiv la nivelul subgrupului a cărui societate-mamă este Novo Banco, S.A.

La 1 decembrie 2019, BCE supraveghea 117 instituții semnificative. Mai multe detalii pot fi găsite în următorul comunicat de presă: ECB will directly supervise 117 banks in 2020 SSM. Dintre aceste 117 instituții semnificative, 7 nu au fost incluse în ciclul procesului de supraveghere și evaluare din 2019, din unul dintre următoarele motive: (i) au fost desemnate ca instituții semnificative la finalul anului 2019/începutul anului 2020, prin urmare nu s-a luat nicio decizie SREP pentru 2019 sau (ii) au fost desemnate ca instituții mai puțin semnificative la începutul anului 2020.

La 1 octombrie 2020, BCE supraveghea 113 instituții semnificative. BCE a început să supravegheze direct băncile semnificative din Bulgaria și Croația în urma stabilirii unei cooperări strânse, acestea urmând să facă obiectul SREP în 2021.