COMUNICADO

BCE lança consulta pública relativa ao projeto de guia do BCE sobre a avaliação da relevância de extensões e alterações dos modelos do IMM e do A-CVA

16 de dezembro de 2016
  • O BCE explica os critérios de aprovação de extensões e alterações dos modelos internos utilizados pelas entidades sob a sua supervisão direta no cálculo dos requisitos de fundos próprios para o risco de crédito da contraparte e o risco de ajustamento da avaliação de crédito.
  • O projeto de guia é publicado para efeitos de consulta pública.
  • O período de consulta tem início hoje e termina em 14 de fevereiro de 2017.

O Banco Central Europeu (BCE) lança hoje uma consulta pública relativa ao projeto de guia do BCE sobre a avaliação da relevância de extensões e alterações dos modelos do IMM e do A‑CVA. O projeto de guia indica como o BCE pretende interpretar o regime jurídico em vigor. Visa auxiliar as instituições significativas sob a supervisão direta do BCE na autoavaliação da relevância de extensões e alterações dos modelos internos utilizados no cálculo do risco de crédito da contraparte e do risco de ajustamento da avaliação de crédito de um parceiro de negócio, com base, tanto quanto possível, nos métodos já definidos pela Autoridade Bancária Europeia para outros tipos de riscos.

Ao abrigo do regulamento em matéria de requisitos de fundos próprios, as instituições financeiras podem utilizar o método do modelo interno (internal model method – IMM) para o risco de crédito da contraparte e o método avançado para o risco de ajustamento da avaliação de crédito (advanced method for credit valuation adjustment risk – A-CVA) ao calcular os respetivos requisitos de fundos próprios. Estes modelos internos incidem sobre contratos de derivados do mercado de balcão (over-the-counter – OTC) e operações de financiamento através de títulos, dado que, no caso destes produtos, a posição em risco é calculada de um modo diferente do dos empréstimos tradicionais, cuja posição em risco é, em grande medida, fixa. O resultado destes modelos é um dos fatores utilizados no cálculo dos requisitos de fundos próprios do Pilar 1 de uma instituição de crédito. As extensões e alterações de ambos os métodos exigem a aprovação da autoridade de supervisão sempre que sejam consideradas relevantes.

Os resultados da consulta pública, que tem início hoje e termina em 14 de fevereiro de 2017, serão tomados em conta na finalização do guia. Os documentos pertinentes, que incluem o projeto de guia e um documento com perguntas e respostas, encontram-se disponíveis no sítio do BCE dedicado à supervisão bancária.

Como parte da consulta, o BCE realizará uma audição pública, que terá lugar em 13 de janeiro de 2017. A informação sobre a inscrição na audição pública e a forma de apresentação de comentários encontra-se igualmente disponível no sítio do BCE dedicado à supervisão bancária. Na sequência da consulta pública, o BCE publicará os comentários recebidos, bem como um documento sobre a análise realizada e a resposta aos mesmos.

Para resposta a eventuais perguntas dos meios de comunicação social, contactar Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).

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