ECB otvára verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách hodnotenia závažnosti zmien modelov kreditného rizika protistrany

• ECB vysvetľuje kritériá schvaľovania zmien interných modelov, ktoré banky podliehajúce priamemu dohľadu používajú na výpočet kapitálových požiadaviek v prípade kreditného rizika protistrany a rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
• ECB vydáva návrh všeobecných zásad na konzultáciu.
• Verejná konzultácia trvá oddnes do 14. februára 2017.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvára verejnú konzultáciu o návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa hodnotenia závažnosti zmien a rozšírení modelov kreditného rizika protistrany. ECB v návrhu všeobecných zásad objasňuje svoj výklad existujúceho právneho rámca. Tento dokument má byť pre významné inštitúcie podliehajúce priamemu dohľadu ECB pomôckou pri vlastnom hodnotení závažnosti zmien a rozšírení interných modelov používaných na výpočet kreditného rizika protistrany a rizika úpravy ocenenia pohľadávok obchodného partnera. Všeobecné zásady ECB v maximálnej možnej miere vychádzajú z postupov, ktoré už definoval Európsky orgán pre bankovníctvo pre iné typy rizík.

Podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR) môžu finančné inštitúcie pri výpočte kapitálových požiadaviek používať metódu interných modelov (internal model method – IMM) na výpočet kreditného rizika protistrany a pokročilú metódu na výpočet rizika úpravy ocenenia pohľadávok (advanced method for credit valuation adjustment risk – A-CVA). Tieto interné modely sa zameriavajú na zmluvy o mimoburzových derivátoch a transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov, pretože pri týchto produktoch prebieha výpočet expozícií inak ako v prípade bežných úverov, kde je hodnota expozície do značnej miery pevná. Výstup z týchto modelov používajú banky ako jeden zo vstupných faktorov výpočtu požiadaviek na kapitál prvého piliera. Ak sa zmeny a rozšírenia týchto metód považujú za závažné, musia byť najskôr schválené orgánom dohľadu.

Výsledok konzultácie, ktorá sa začína dnes a trvá do 14. februára 2017, bude zohľadnený pri finalizácii všeobecných zásad. Príslušné dokumenty – návrh všeobecných zásad spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky – sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

ECB v rámci konzultácie usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 13. januára 2017. Informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe podávania pripomienok sú k dispozícii na stránke bankového dohľadu ECB. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu so súhrnom odpovedí.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.