NOTA DE PRENSA

El BCE inicia una consulta pública relativa a la guía sobre la evaluación de la importancia de las modificaciones de los modelos de riesgo de contraparte

16 de diciembre de 2016
  • El BCE explica los criterios de aprobación de modificaciones de los modelos internos utilizados por las entidades de crédito directamente supervisadas para calcular los requisitos de capital por riesgos de contraparte y de ajuste de valoración del crédito
  • El BCE somete a consulta pública el proyecto de guía
  • El período de consulta se inicia hoy y concluye el 14 de febrero de 2017

El Banco Central Europeo (BCE) ha iniciado hoy una consulta pública relativa al proyecto de guía del BCE sobre la evaluación de la importancia de las ampliaciones y modificaciones de los modelos de riesgo de contraparte. El proyecto de guía del BCE indica el modo en que el BCE prevé interpretar el marco jurídico existente, y ayuda a las entidades de crédito significativas supervisadas directamente por el BCE en su autoevaluación de la importancia de las modificaciones y ampliaciones de los modelos internos utilizados para calcular los riesgos de contraparte y de ajuste de valoración del crédito de una contraparte, basándose en la medida de lo posible en los enfoques ya definidos por la Autoridad Bancaria Europea para otros tipos de riesgos.

De conformidad con el Reglamento de Requisitos de Capital (RRC), las entidades financieras pueden utilizar el método de los modelos internos (IMM) para el riesgo de contraparte y el método avanzado para el riesgo de ajuste de valoración del crédito (A-CVA) cuando calculan sus requisitos de capital. Estos modelos internos se centran en los contratos de derivados OTC y en las operaciones de financiación de valores porque para estos productos la exposición se calcula de forma diferente que para los préstamos tradicionales, cuya exposición es, en gran medida, fija. El resultado de estos modelos se tiene en cuenta en el cálculo de los requisitos de capital del Pilar 1 de una entidad de crédito. Las modificaciones y ampliaciones de estos métodos requieren autorización supervisora si se consideran importantes.

El resultado de la consulta que se inicia hoy y concluye el 14 de febrero de 2017 se tendrá en cuenta para la finalización de la guía. Los documentos relevantes, que incluyen el proyecto de guía y una lista de preguntas frecuentes, pueden consultarse en el sitio web de Supervisión Bancaria del BCE.

Como parte de esta consulta, el BCE celebrará una audiencia pública el 13 de enero de 2017. La información sobre cómo inscribirse y cómo enviar comentarios también está disponible en el sitio web. Una vez concluida la consulta, el BCE publicará los comentarios recibidos junto con un análisis.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

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