LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen vastapuoliriskin laskentamalleihin tehtävien muutosten olennaisuuden arviointiohjeista

16.12.2016
  • Ohjeissa esitetään kriteerit, joiden mukaan arvioidaan, ovatko EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien pääomavaatimusten laskennassa käyttämiin vastapuoliriskin ja vastuun arvonoikaisuriskin laskentamalleihin tehtävät muutokset tai laajennukset hyväksyttäviä.
  • Ohjeluonnos julkaistaan tänään kommentoitavaksi.
  • Kommentteja voi esittää 14.2.2017 asti.

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnistää tänään julkisen kuulemisen laatimastaan luonnoksesta vastapuoliriskin laskentamalleihin tehtävien muutosten tai laajennusten olennaisuuden arviointiohjeiksi. Ohjeissa kerrotaan, miten EKP aikoo tulkita sovellettavaa säädösperustaa. Ne on tarkoitettu EKP:n suorassa valvonnassa olevien merkittävien laitosten avuksi niiden arvioidessa itse, ovatko niiden vastapuoliriskin ja vastuun arvonoikaisuriskin laskentamalleihin tehtävät muutokset tai laajennukset olennaisia. Ohjeita laadittaessa on nojauduttu mahdollisimman laajasti Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) muita riskityyppejä varten määrittelemiin periaatteisiin.

Vakavaraisuusasetuksen nojalla rahoituslaitokset voivat laskea vastapuoliriskiin perustuvat pääomavaatimuksensa käyttäen sisäisen mallin menetelmää (IMM-menetelmä) sekä vastuun arvonoikaisuriskiin perustuvat pääomavaatimuksensa käyttäen kehittynyttä laskentamenetelmää (A-CVA-menetelmä). Vastapuoliriskin ja vastuun arvonoikaisuriskin laskentamallit keskittyvät OTC-johdannaisiin ja arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin, sillä niissä riski lasketaan eri tavalla kuin perinteisten lainojen kohdalla, joissa vastuun määrä on pitkälti kiinteä. Näillä malleilla laskettu riskin määrä on yksi tekijä laskettaessa pankin pilarin 1 mukaisia pääomavaatimuksia. Kummankin menetelmän malleihin tehtäville muutoksille tai laajennuksille tarvitaan valvontaviranomaisen lupa, jos ne katsotaan olennaisiksi.

EKP:n olennaisuusarviointiohjeita koskeva kuulemismenettely käynnistyy tänään, ja ohjeluonnosta voi kommentoida 14.2.2017 asti. Ohjeet viimeistellään saatujen kommenttien pohjalta. Ohjeluonnos ja sitä koskevia kysymyksiä ja vastauksia on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP järjestää 13.1.2017 julkisen kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa. EKP:n pankkivalvontasivuilla on ohjeet kuulemistilaisuuteen ilmoittautumiseen ja ohjeluonnoksen kommentointiin. Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit sekä niistä laaditun palauteyhteenvedon.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

Yhteyshenkilöt