ECB inleder ett offentligt samråd om vägledningen för väsentlighetsbedömning för förändringar i modeller för motpartskreditrisk

• ECB förklarar kriterierna för godkännande av förändringar i interna modeller som banker under direkt tillsyn använder för att beräkna kapitalkraven för motpartskreditrisk och kreditvärdighetsjusteringsrisk
• ECB publicerar ett utkast till vägledning för samråd
• Samrådsperioden inleds idag och pågår fram till den 14 februari 2017

Europeiska centralbanken (ECB) inleder idag ett offentligt samråd om utkastet till vägledning för väsentlighetsbedömning (EGMA) för förändringar i eller utvidgningar av modeller för motpartskreditrisk. I utkastet till vägledning förklaras hur ECB avser att tolka de gällande rättsreglerna. Vägledningen är tänkt att hjälpa betydande institut under direkt tillsyn av ECB i deras självbedömning av väsentligheten i ändringar och utvidgningar av interna modeller som används för att beräkna en affärspartners motpartskreditrisker och kreditvärdighetsjusteringsrisker. Utgångspunkten ska härvid i görligaste mån vara de tillvägagångssätt som Europeiska bankmyndigheten (EBA) redan definierat för andra risktyper.

I enlighet med kapitalkravsförordningen (CRR) kan finansinstitut använda metoden med interna modeller (IMM) för motpartskreditrisk (CCR) och den avancerade metoden för kreditvärdighetsjusteringsrisk (A-CVA) för att beräkna kapitalkraven. Dessa interna modeller är fokuserade på OTC-derivatavtal och finansieringstransaktioner med värdepapper eftersom exponeringen för dessa produkter beräknas på ett annat sätt än för ett traditionellt lån, där exponeringen i stor utsträckning är fast. Resultatet av dessa modeller är en underlagsfaktor för beräkning av en banks pelare 1-kapitalkrav. Förändringar och utvidgningar av båda dessa metoder måste godkännas av tillsynsmyndigheten i de fall sådana förändringar eller utvidgningar bedöms vara väsentliga.

Resultatet av detta samråd, som inleds idag och löper fram till den 14 februari 2017, kommer att beaktas när vägledningen färdigställs. De relevanta handlingarna, bestående av utkastet till vägledning och Vanliga frågor, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Inom ramen för samrådet kommer ECB att hålla en offentlig utfrågning den 13 januari 2017. Information om anmälan till utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer finns också på webbplatsen. Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit, tillsammans med ett feedbackdokument.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.