- NOTA DE PRENSA
El BCE realizará pruebas de resistencia a 96 entidades de crédito de la zona del euro en 2025
20 de enero de 2025
- El BCE examinará a 51 de las entidades de mayor tamaño de la zona del euro en el marco de las pruebas de resistencia periódicas a escala de la UE lideradas por la ABE
- El BCE someterá a una prueba de resistencia paralela a 45 entidades no incluidas en la muestra de la ABE
- Las presentaciones insuficientemente prudentes serán objeto de un examen más riguroso, incluidas visitas in situ
- Se llevará a cabo un análisis complementario del riesgo de contraparte para evaluar las capacidades de modelización de las entidades y sus vulnerabilidades derivadas de vínculos con intermediarios financieros no bancarios
El Banco Central Europeo (BCE) realizará pruebas de resistencia a un total de 96 entidades de crédito directamente supervisadas en 2025. Los supervisores del BCE examinarán a 51 de las entidades de crédito de mayor tamaño de la zona del euro, que representan aproximadamente el 75 % de los activos bancarios de la zona, en el marco de la prueba de resistencia a escala de la UE de 2025 coordinada por la Autoridad Bancaria Europea (ABE). El BCE someterá a una prueba de resistencia paralela a otras 45 entidades de tamaño medio que no han sido incluidas en la muestra de la prueba liderada por la ABE debido a su menor tamaño. El BCE prevé publicar los resultados de ambas pruebas de resistencia a principios de agosto de 2025. Los resultados proporcionarán información sobre el modo en que las posibles perturbaciones adversas afectan a la capacidad de resistencia de las entidades en condiciones macroeconómicas difíciles.
La ABE coordinará las pruebas de resistencia a escala de la UE en estrecha colaboración con el BCE y con los supervisores nacionales de los países de la UE no pertenecientes al Mecanismo Único de Supervisión. En la prueba de la ABE se utilizarán la metodología y las plantillas de las pruebas de resistencia de la ABE y los escenarios proporcionados por la Junta Europea de Riesgo Sistémico.
La prueba de resistencia a escala de la UE tendrá un enfoque desagregado, con algunos elementos agregados. Las entidades aplicarán sus propios modelos para proyectar el impacto de los escenarios, aunque estarán sujetas a normas estrictas y a una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes. En la revisión se utilizarán modelos supervisores para comparar los principales parámetros de riesgo entre territorios y modelos de negocio. La metodología del BCE para las pruebas de resistencia de las 45 entidades no incluidas en la muestra de la ABE será acorde con la de la prueba de resistencia a escala de la UE de la ABE y tendrá en cuenta el menor tamaño y la menor complejidad de esas entidades.
En el pasado, algunas entidades presentaron proyecciones demasiado optimistas, que no reflejaban plenamente el impacto de los escenarios de la prueba, dados sus perfiles de riesgo específicos. En consecuencia, en el ejercicio de 2025, el BCE reforzará su análisis de las presentaciones insuficientemente prudentes. Las entidades que muestren este tipo de conducta serán objeto de un examen más riguroso durante la fase de control de calidad, que podría incluir visitas in situ. Sobre la base de la información obtenida en dichas visitas y del resultado general de los controles de calidad, algunas entidades podrían ser objeto de inspecciones in situ tras la conclusión del ejercicio para identificar debilidades estructurales en sus marcos de pruebas de resistencia y promover mejoras en sus capacidades para llevar a cabo esas pruebas. Las entidades que repetidamente no subsanen los problemas de sus marcos de pruebas de resistencia podrían ser objeto de otras medidas en los siguientes ejercicios dentro de un proceso escalonado.
Los resultados de la prueba de resistencia servirán para actualizar la recomendación de Pilar 2 (P2G) de cada entidad en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). Dada la importancia de las capacidades de agregación de datos sobre riesgos y de presentación de informes de riesgos para la capacidad de resistencia de las entidades de crédito, la prueba de resistencia de 2025 se centrará en evaluar la calidad de los datos facilitados por las entidades. El BCE puede pedir a las entidades que subsanen las deficiencias más graves detectadas en la comunicación de datos, y esas deficiencias influirán directamente en el PRES. Las conclusiones cualitativas sobre las debilidades en las prácticas de pruebas de resistencia de las entidades también podrían afectar a la puntuación de su capacidad de agregación de datos sobre riesgos y, por tanto, a sus requerimientos de Pilar 2. También se tendrán en cuenta para otras actividades de supervisión. Por último, el ejercicio servirá de apoyo a las tareas macroprudenciales, y el BCE valorará las implicaciones macroprudenciales de los resultados para la zona del euro.
Asimismo, en la prueba de resistencia de 2025, el BCE llevará a cabo un análisis de escenarios para evaluar el riesgo de contraparte de algunas entidades. Esto permitirá a los supervisores determinar en qué medida las entidades pueden modelizar el riesgo de contraparte en condiciones de tensión en los mercados, y valorar hasta qué punto son vulnerables debido a sus interrelaciones con intermediarios financieros no bancarios. En última instancia, esto ayudará a subsanar las deficiencias observadas en los marcos de gestión del riesgo de crédito y del riesgo de contraparte de las entidades en consonancia con las prioridades supervisoras del MUS para 2024-2026 y 2025-2027. La información obtenida se utilizará en la supervisión ordinaria, por ejemplo, para mejorar la evaluación de las vulnerabilidades en las carteras de riesgo de contraparte y para evaluar las prácticas de las entidades en relación con las pruebas de resistencia. Este ejercicio no tendrá implicaciones para el capital, pero sus resultados podrían tenerse en cuenta en el PRES. Los resultados agregados del escenario exploratorio del riesgo de contraparte se publicarán a principios de agosto junto con los de la prueba de resistencia del BCE.
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