ECB v roku 2025 podrobí záťažovému testu 96 bánk v eurozóne

20. januára 2025

• ECB v rámci pravidelného celoúnijného záťažového testu pod vedením EBA preverí 51 najväčších bánk v eurozóne.
• ECB uskutoční paralelný záťažový test 45 priamo dohliadaných bánk nezaradených do vzorky EBA.
• Nedostatočne obozretné vykazované údaje budú podrobené dodatočnej previerke, vrátane návštev na mieste.
• Prostredníctvom dodatočnej analýzy kreditného rizika protistrany budú posúdené schopnosti bánk v oblasti modelovania rizík a ich zraniteľnosť vyplývajúca z väzieb na nebankových finančných sprostredkovateľov.

Európska centrálna banka (ECB) v roku 2025 podrobí záťažovému testu spolu 96 bánk pod svojím priamym dohľadom. Pracovníci dohľadu ECB v roku 2025 v rámci celoúnijného záťažového testu koordinovaného Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) preveria 51 najväčších bánk v eurozóne, predstavujúcich zhruba 75 % aktív bankového sektora eurozóny. ECB súbežne uskutoční vlastný záťažový test 45 stredne veľkých bánk, ktoré do vzorky EBA zaradené nie sú vzhľadom na ich menšiu veľkosť. Výsledky oboch záťažových testov plánuje ECB zverejniť začiatkom augusta 2025. Výsledky poskytnú prehľad o dôsledkoch hypotetických nepriaznivých šokov na odolnosť bánk v náročných makroekonomických podmienkach.

Celoúnijný záťažový test bude koordinovať EBA v úzkej spolupráci s ECB a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu krajín EÚ nezapojených do jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). Test EBA prebehne na základe metodiky a výkazov záťažových testov EBA a scenárov vypracovaných Európskym výborom pre systémové riziká.

V rámci celoúnijného záťažového testu sa bude uplatňovať prístup zdola nahor, s niektorými prvkami zhora nadol. Banky budú pri projektovaní vplyvu scenárov používať vlastné modely, v súlade s prísnymi pravidlami a s dôkladnou kontrolou zo strany príslušných orgánov. Súčasťou kontroly bude využívanie modelov dohľadu na porovnávanie hlavných rizikových parametrov medzi geografickými oblasťami a obchodnými modelmi. Metodika, ktorú ECB použije na záťažové testovanie 45 bánk nezaradených do vzorky EBA, bude v súlade s metodikou celoúnijného záťažového testu EBA, s prihliadnutím na celkovo menšiu veľkosť a komplexnosť týchto bánk.

Počas minulých záťažových testov niektoré banky predložili príliš optimistické projekcie, ktoré vzhľadom na ich špecifické rizikové profily v plnej miere neodzrkadľovali dôsledky záťažového testu. V rámci hodnotenia v roku 2025 bude preto ECB klásť väčší dôraz na kontrolu nedostatočne obozretných údajov. Banky, ktorých sa to týka, budú podrobené dodatočnej kontrole počas celej fázy zabezpečenia kvality, i s možnosťou návštev na mieste. Na základe poznatkov získaných počas týchto návštev a celkového výsledku zabezpečenia kvality môžu byť niektoré banky po ukončení záťažového testu podrobené kontrolám na mieste s cieľom identifikovať štrukturálne nedostatky v ich rámci záťažového testovania a zlepšiť ich schopnosti záťažového testovania. Bankám, ktoré opakovane neodstránia nedostatky vo svojom rámci záťažového testovania, môžu byť nakoniec uložené ďalšie opatrenia v rámci procesu eskalácie pri následných hodnoteniach.

Na základe výsledkov záťažového testu sa budú v rámci hodnotenia SREP aktualizovať odporúčania druhého piliera jednotlivých bánk. Vzhľadom na dôležitosť schopnosti agregácie a vykazovania údajov o rizikách pre odolnosť bánk sa záťažový test v roku 2025 zameria na hodnotenie kvality údajov bánk. ECB môže banky požiadať o odstránenie najzávažnejších nedostatkov zistených vo vykazovaní údajov, pričom takéto zistenia budú mať priamy vplyv na hodnotenie SREP. Kvalitatívne zistenia nedostatkov v postupoch záťažového testovania bánk môžu ovplyvniť aj skóre bánk súvisiace so schopnosťou agregácie údajov o rizikách, a tým aj požiadavky druhého piliera. Budú slúžiť aj ako podklad pre ďalšie činnosti dohľadu. Výsledky záťažového testu zároveň podporia makroprudenciálne úlohy a ECB posúdi ich makroprudenciálne dôsledky pre eurozónu.

ECB okrem toho v rámci záťažového testu v roku 2025 vykoná analýzu scenárov kreditného rizika protistrany (counterparty credit risk – CCR) vybraných bánk. Orgány dohľadu tak budú môcť zhodnotiť schopnosť bánk modelovať CCR za sťažených trhových podmienok a posúdiť ich zraniteľnosť prameniacu zo vzájomných väzieb s nebankovými finančnými sprostredkovateľmi. To v konečnom dôsledku pomôže odstrániť nedostatky v rámcoch bánk pre riadenie kreditného rizika a kreditného rizika protistrany v súlade s prioritami dohľadu SSM na roky 2024 – 2026 a 2025 – 2027. Získané poznatky prispejú k výkonu bežného dohľadu, napríklad k zdokonaleniu hodnotenia zraniteľných miest v portfóliách CCR a hodnoteniu postupov bánk v oblasti záťažového testovania. Toto hodnotenie nebude mať žiadny vplyv na kapitál, môže však byť zohľadnené v hodnotení SREP. Celkové výsledky prieskumného scenára CCR budú zverejnené spolu s výsledkami záťažového testu ECB začiatkom augusta.

Kontaktná osoba pre médiá: Clara Martín Marqués, tel.: +49 171 769 17919.