- PAZIŅOJUMS PRESEI
ECB 2025. gadā veiks stresa testu 96 eurozonas bankās
2025. gada 20. janvārī
- Regulārā EBI vadītā ES mēroga stresa testa ietvaros ECB pārbaudīs 51 lielāko eurozonas banku.
- ECB paralēli veiks stresa testu 45 bankās, kuras neietilpst EBI izlasē.
- Nepietiekami piesardzīgu aplēšu gadījumā tiks veiktas papildu padziļinātas pārbaudes, t. sk. klātienes apmeklējumi.
- Papildus veicot darījuma partneru kredītriska analīzi, tiks novērtētas banku modelēšanas spējas un ievainojamības aspekti, ko rada saiknes ar nebanku finanšu starpniekiem.
Eiropas Centrālā banka (ECB) 2025. gadā veiks stresa testu kopumā 96 tās tieši uzraudzītajās bankās. Konkrētāk, 2025. gadā ECB uzraugi Eiropas Banku iestādes (EBI) koordinētā ES mēroga stresa testa ietvaros pārbaudīs 51 lielāko eurozonas banku, kas aptver aptuveni 75 % no eurozonas banku aktīviem. Paralēli ECB veiks savu stresa testu 45 vidēja lieluma bankās, kas nav iekļautas EBI izlasē tāpēc, ka ir mazākas. Abu stresa testu rezultātus ECB plāno publicēt 2025. gada augusta sākumā. Rezultāti ļaus labāk saprast, kā hipotētiskie nelabvēlīgie šoki ietekmē banku noturību sarežģītos makroekonomiskajos apstākļos.
EBI koordinēs ES mēroga stresa testu ciešā sadarbībā ar ECB un ES nacionālajām uzraudzības iestādēm ārpus Vienotā uzraudzības mehānisma. EBI veiks testu, izmantojot EBI stresa testa metodoloģiju un veidnes, kā arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas sagatavotos scenārijus.
ES mēroga stresa tests balstīsies uz augšupēju pieeju, kurā ietverti daži lejupēji elementi. Scenāriju ietekmes aplēsēm bankas izmantos savus modeļus, ievērojot stingrus noteikumus, un kompetentās iestādes rūpīgi pārbaudīs banku aplēses. Veicot šo pārbaudi, tiks izmantoti arī uzraudzības modeļi, lai salīdzinātu galvenos riska parametrus dažādās ģeogrāfiskajās zonās un uzņēmējdarbības modeļos. Metodoloģija, ko ECB izmantos stresa testā 45 bankās, kas nav iekļautas EBI izlasē, atbildīs EBI ES mēroga stresa testu metodoloģijai, vienlaikus ņemot vērā, ka šīs bankas pamatā ir mazākas un to sarežģītības līmenis ir zemāks.
Iepriekšējos stresa testos dažas bankas iesniedza pārāk optimistiskas aplēses, kas nozīmē, ka tās pilnībā neatspoguļoja stresa testa scenāriju ietekmi, ņemot vērā šo banku konkrētos riska profilus. Tāpēc 2025. gadā ECB pastiprināti pārbaudīs nepietiekami piesardzīgas aplēses. Bankās, kurām raksturīga šāda rīcība, visā kvalitātes kontroles posmā tiks veiktas papildu padziļinātas pārbaudes, kas vajadzības gadījumā ietvers arī klātienes apmeklējumus. Pamatojoties uz šādu apmeklējumu laikā gūtajām atziņām un kvalitātes kontroles vispārējiem rezultātiem, pēc stresa testa pabeigšanas dažās bankās var tikt veiktas klātienes pārbaudes, lai konstatētu to stresa testēšanas ietvaru strukturālās nepilnības un veicinātu stresa testēšanas spēju uzlabošanos. Bankas, kas atkārtoti nenovērsīs stresa testēšanas ietvaru problēmas, gala rezultātā var tikt pakļautas citiem pasākumiem, īstenojot turpmāku eskalācijas procesu.
Stresa testa rezultāti tiks izmantoti, lai aktualizētu katras bankas 2. pīlāra norādes uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) kontekstā. Ņemot vērā riska datu apkopošanas un pārskatu sniegšanas spējas nozīmi banku noturības nodrošināšanā, 2025. gada stresa testā galvenā uzmanība tiks pievērsta banku sniegto datu kvalitātes novērtēšanai. ECB var pieprasīt, lai bankas novērstu nopietnākos trūkumus, kas konstatēti to datu sniegšanas procesos, un šādi konstatējumi tiešā veidā ietekmēs SREP. Kvalitatīvie konstatējumi par banku stresa testēšanas prakses nepilnībām var ietekmēt arī banku punktu novērtējumus attiecībā uz to riska datu apkopošanas spējām un attiecīgi arī to 2. pīlāra prasības. Informācija par tiem tiks izmantota, arī veicot citas uzraudzības darbības. Visbeidzot, stresa tests palīdzēs veikt makroprudenciālās uzraudzības uzdevumus, un ECB novērtēs tā rezultātu makroprudenciālo ietekmi uz eurozonu.
Turklāt ECB 2025. gada stresa testa ietvaros atsevišķās bankās veiks darījuma partneru kredītriska (CCR) scenāriju analīzi. Tā ļaus uzraugiem noskaidrot, cik labi bankas spēj modelēt darījuma partneru kredītrisku saspringtos tirgus apstākļos, un novērtēt, cik lielā mērā banku ievainojamība atkarīga no saiknēm ar nebanku finanšu starpniekiem. Tas galu galā palīdzēs novērst trūkumus banku kredītriska un darījuma partneru kredītriska pārvaldības ietvaros saskaņā ar VUM uzraudzības prioritātēm 2024.–2026. gadam un 2025.–2027. gadam. Gūtās atziņas palīdzēs veikt ikdienas uzraudzību, piemēram, uzlabos darījuma partneru kredītriska portfeļu ievainojamības aspektu un banku stresa testu prakses novērtējumu. Šī analīze nekādā veidā neietekmēs kapitālu, taču iegūtā informācija var tikt izmantota SREP. Darījuma partneru kredītriska izpētes scenārija apkopotie rezultāti tiks publicēti augusta sākumā kopā ar ECB stresa testa rezultātiem.
Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Klāras Martinas Markesas (Clara Martín Marqués; tālr. +49 69 1344 17919).
Eiropas Centrālā banka
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Pārpublicējot obligāta avota norāde.
Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem