EKP 2025. aasta stressitest hõlmab 96 euroala panka

20. jaanuar 2025

• EKP hindab EBA juhtimisel tehtava korralise ELi-ülese stressitesti raames 51 euroala suurimat panka.
• Samal ajal teeb EKP EBA valimi väliselt stressitesti 45 pangale.
• Kui esitatud andmed ei ole piisavalt konservatiivsed, tehakse täiendavaid kontrolle ja kohapealseid külastusi.
• Vastaspoole krediidiriski täiendavate analüüside abil hinnatakse pankade modelleerimissuutlikkust ja mittepangast finantsvahendajatega sõlmitud sidemetest tulenevaid haavatavusi.

Euroopa Keskpank (EKP) teeb 2025. aastal stressitesti kokku 96 enda otsese järelevalve alla kuuluvale pangale. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koordineeritava 2025. aasta ELi-ülese stressitesti raames hindavad EKP järelevalveeksperdid euroala 51 suurimat panka, kelle varad moodustavad euroala pangandussektori varadest ligikaudu 75%. Samal ajal teeb EKP oma stressitesti 45 keskmise suurusega pangale, mis ei kuulu EBA valimisse, kuna tegu on väiksemate pankadega. EKP kavatseb avaldada mõlema stressitesti tulemused 2025. aasta augusti alguses. Need tulemused näitavad, kuidas hüpoteetilised negatiivsed šokid mõjutavad pankade vastupanuvõimet keerulistes makromajandustingimustes.

EBA koordineerib ELi-ülest stressitesti tihedas koostöös EKPga ja ELi riiklike järelevalveasutustega väljaspool ühtset järelevalvemehhanismi. EBA testi läbiviimisel kohaldatakse EBA stressitestide metoodikat ja vorme ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koostatud stsenaariumeid.

ELi-ülese stressitesti puhul järgitakse alt ülespoole lähenemisviisi, mis hõlmab mõningaid ülalt-alla elemente. Stsenaariumite mõju prognoosimiseks kasutavad pangad oma mudeleid. Nende suhtes kohaldatakse rangeid eeskirju ja pädevad asutused vaatavad need põhjalikult läbi. Läbivaatamise käigus võrreldakse järelevalvemudelite abil peamisi riskiparameetreid geograafiliste piirkondade ja ärimudelite lõikes. EBA valimi väliselt 45 pangale tehtava stressitesti metoodika on kooskõlas EBA koordineeritava ELi-ülese stressitesti metoodikaga. Sealjuures võetakse arvesse nende pankade väiksemat suurust ja keerukust.

Varasemates stressitestides on mõned pangad esitanud liiga optimistlikke prognoose, mis tähendab, et asjaomaste pankade konkreetseid riskiprofiile arvestades ei kajastanud need täielikult stressitesti stsenaariumi mõju. Seetõttu tugevdab EKP 2025. aasta stressitestis kontrolli andmete puhul, mis ei ole piisavalt konservatiivsed. Sel viisil käituvates pankades tehakse kogu kvaliteedi tagamise etapi vältel täiendavaid kontrolle, sealhulgas kohapealseid külastusi. Külastuste käigus kogutud teabe ja kvaliteedi tagamise üldiste tulemuste põhjal võidakse mõnes pangas pärast stressitesti lõpetamist teha kohapealseid kontrolle eesmärgiga tuvastada struktuursed puudujäägid nende stressitestimise raamistikus ja parandada nende stressitestimise suutlikkust. Pankade suhtes, kes ei suuda korduvalt kõrvaldada puudujääke oma stressitestimise raamistikus, võidakse järgmiste testide raames eskalatsiooniprotsessi osana võtta muid meetmeid.

Stressitesti tulemusi kasutatakse iga panga 2. samba soovituslike nõuete ajakohastamiseks järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) kontekstis. Võttes arvesse riskiandmete koondamise ja aruandlusega seotud võimekuse tähtsust pankade vastupanuvõime seisukohalt, keskendutakse 2025. aasta stressitestis pankade esitatud andmete kvaliteedi hindamisele. EKP võib paluda pankadel kõrvaldada oma andmete aruandluses avastatud tõsiseimad puudujäägid, ning sellised tähelepanekud mõjutavad otseselt SREPi tulemusi. Kvalitatiivsed järeldused pankade stressitestimistavade puuduste kohta võivad mõjutada ka pankade riskiandmete koondamise suutlikkusega seotud tulemusi ja seega 2. samba kohustuslikke nõudeid. Ühtlasi võetakse neid arvesse muudes järelevalvetegevustes. Stressitesti tulemused toetavad makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülesannete täitmist ning EKP annab oma hinnangu stressitesti mõju kohta euroala makrotasandi usaldatavusjärelevalvele.

2025. aasta stressitesti jaoks teeb EKP valitud pankade kohta vastaspoole krediidiriski stsenaariumianalüüsi. See võimaldab järelevalveasutustel hinnata, kui hästi suudavad pangad halvenenud turutingimustes modelleerida vastaspoole krediidiriski ning kui haavatavad nad on sidemete tõttu mittepangast finantsvahendajatega. Kokkuvõttes aitab see käsitleda puudujääke pankade krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski juhtimise raamistikes kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi järelevalveprioriteetidega aastateks 2024–2026 ja 2025–2027. Saadud teave hõlbustab igapäevast järelevalvetööd, näiteks aitab täpsustada vastaspoole krediidiriski portfellide haavatavusi ja hinnata pankade stressitestimise tavasid. Hindamine ei mõjuta kapitalinõudeid, kuid seda võidakse arvesse võtta SREPis. Vastaspoole krediidiriski uurimisstsenaariumi koondtulemused avaldatakse koos EKP stressitesti tulemustega augusti alguses.

Meediakanalite küsimustele vastab Clara Martín Marqués (tel: +49 69 1344 17919).