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  • COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La BCE va soumettre 96 banques de la zone euro à des tests de résistance en 2025

20 janvier 2025

  • La BCE va examiner 51 des plus grandes banques de la zone euro dans le cadre de l’exercice régulier de test de résistance conduit par l’ABE à l’échelle de l’UE
  • En parallèle, elle va mener un test de résistance auprès de 45 banques non incluses dans l’échantillon de l’ABE
  • Dans le cas de soumissions insuffisamment prudentes, les banques feront l’objet d’un examen plus approfondi, y compris des inspections sur place
  • Une analyse supplémentaire du risque de crédit de contrepartie servira à évaluer les capacités de modélisation des banques et leurs vulnérabilités découlant des interconnexions avec les intermédiaires financiers non bancaires

En 2025, la Banque centrale européenne (BCE) va mener des tests de résistance auprès de 96 banques soumises à la supervision directe. Plus précisément, les autorités de surveillance de la BCE examineront 51 des plus grandes banques de la zone euro, représentant environ 75 % des actifs bancaires de la zone euro, dans le cadre du test de résistance 2025 à l’échelle de l’Union européenne (UE) coordonné par l’Autorité bancaire européenne (ABE). En parallèle, la BCE conduira son propre test de résistance pour 45 banques de taille moyenne qui ne sont pas incluses dans l’échantillon de l’ABE en raison de leur plus petite taille. La BCE prévoit de publier les résultats de ces deux tests début août 2025. Ils permettront de mieux comprendre comment des chocs défavorables hypothétiques mettent à l’épreuve la capacité de résistance des banques dans des conditions macroéconomiques difficiles.

L’ABE coordonnera le test de résistance à l’échelle de l’UE en étroite collaboration avec la BCE et les autorités de surveillance nationales de l’UE ne relevant pas du mécanisme de surveillance unique (MSU). Le test de l’ABE sera réalisé en appliquant la méthodologie et les modèles de tests de résistance de l’ABE ainsi que les scénarios fournis par le Comité européen du risque systémique.

Le test de résistance à l’échelle de l’UE adoptera une approche ascendante, assortie de quelques éléments descendants. Les banques utiliseront leurs propres modèles pour anticiper les effets des scénarios, sous réserve du respect de règles strictes et de la réalisation d’un examen approfondi par les autorités compétentes. L’examen consistera à utiliser des modèles prudentiels pour comparer les principaux paramètres de risque dans les zones géographiques et les modèles d’activité. La méthodologie utilisée par la BCE pour mener le test de résistance auprès des 45 banques non incluses dans l’échantillon de l’ABE sera conforme à la méthodologie des tests de résistance de l’ABE à l’échelle de l’UE, tout en tenant compte de la plus petite taille et de la complexité moindre de ces banques.

Lors des tests de résistance précédents, certaines banques ont présenté des projections trop optimistes, qui ne reflétaient pas pleinement l’incidence du scénario du test de résistance compte tenu de leur profil de risque spécifique. Au cours de l’exercice 2025, la BCE renforcera donc son examen des soumissions insuffisamment prudentes. Les banques adoptant ce type de comportement feront l’objet d’un examen plus approfondi tout au long de la phase d’assurance-qualité, pouvant notamment comprendre des inspections sur place. Sur la base des informations recueillies lors de ces inspections et des résultats globaux de l’assurance-qualité, certaines banques pourront être soumises à de nouveaux contrôles sur place après la conclusion du test de résistance afin d’identifier les faiblesses structurelles de leur cadre de tests de résistance et de favoriser l’amélioration de leurs capacités en la matière. Les banques qui, de manière réitérée, ne parviennent pas à remédier aux insuffisances de leur cadre de tests de résistance pourront se voir imposer d’autres mesures dans le cadre de la procédure d’intervention par paliers lors des prochains exercices.

Les résultats du test de résistance seront utilisés pour mettre à jour les recommandations au titre du pilier 2 de chaque banque dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Compte tenu de l’importance des capacités d’agrégation des données sur les risques et de notification des risques pour la résilience des banques, le test de résistance 2025 se concentrera sur l’évaluation de la qualité des données fournies par les banques. La BCE pourra demander aux banques de remédier aux insuffisances les plus graves identifiées dans leurs déclarations de données, et ces constats auront une incidence directe sur le SREP. Les constats qualitatifs relatifs aux faiblesses recensées dans les pratiques des banques en matière de tests de résistance pourront également influer sur les notes des banques liées à leurs capacités d’agrégation des données sur les risques et donc sur leurs exigences au titre du pilier 2. Ils serviront également à éclairer d’autres activités de surveillance. Enfin, l’exercice du test de résistance appuiera les missions macroprudentielles et la BCE évaluera les effets macroprudentiels des résultats pour la zone euro.

En outre, pour le test de résistance 2025, la BCE réalisera une analyse de scénarios du risque de crédit de contrepartie pour certaines banques. Cette analyse permettra aux autorités de surveillance d’évaluer la capacité des banques à modéliser le risque de crédit de contrepartie dans des conditions de tensions sur les marchés et leurs vulnérabilités découlant des interconnexions avec les intermédiaires financiers non bancaires. Cela contribuera à remédier aux insuffisances des cadres de gestion du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie des banques, conformément aux priorités prudentielles du MSU pour 2024-2026 et 2025-2027. Les enseignements tirés contribueront à la surveillance quotidienne, par exemple en affinant les évaluations des vulnérabilités au sein des portefeuilles de risque de crédit de contrepartie et en évaluant les pratiques des banques en matière de tests de résistance. Cet exercice n’aura pas d’incidence sur les fonds propres, mais pourra alimenter le SREP. Les résultats agrégés du scénario exploratoire sur le risque de crédit de contrepartie seront publiés début août, en même temps que ceux du test de résistance de la BCE.

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Clara Martín Marqués au : +49 69 1344 17919.

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Banque centrale européenne

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