- COMUNICATO STAMPA
La BCE condurrà una prova di stress su 96 banche dell’area dell’euro nel 2025
20/01/2025
- La BCE esaminerà 51 delle maggiori banche dell’area dell’euro nel quadro della regolare prova di stress a livello di UE coordinata dall’ABE
- La BCE condurrà in parallelo una prova di stress su 45 banche non incluse nel campione dell’ABE
- Le proiezioni non sufficientemente prudenti saranno sottoposte a ulteriori verifiche, ivi compresi accertamenti in loco
- L’ulteriore analisi del rischio di controparte sarà utilizzata per valutare le capacità di modellizzazione e le vulnerabilità delle banche derivanti dai collegamenti con gli intermediari finanziari non bancari
Nel 2025 la Banca centrale europea (BCE) effettuerà una prova di stress su un totale di 96 banche sottoposte alla sua vigilanza diretta. In particolare, nell’ambito della prova di stress a livello di UE coordinata dall’Autorità bancaria europea (ABE), i responsabili della vigilanza della BCE esamineranno 51 delle maggiori banche dell’area dell’euro, che rappresentano circa il 75% degli attivi bancari dell’area. La BCE condurrà in parallelo la propria prova di stress su 45 banche di medie dimensioni che per la loro entità non sono incluse nel campione dell’ABE. La BCE prevede di pubblicare i risultati di entrambi gli esercizi di stress agli inizi di agosto 2025. I risultati faranno luce su come ipotetici shock avversi influiscano sulla capacità di tenuta delle banche in condizioni macroeconomiche difficili.
L’ABE coordinerà la prova di stress a livello di UE in stretta collaborazione con la BCE e con le autorità nazionali di vigilanza dell’UE non rientranti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. La prova dell’ABE sarà svolta applicando la metodologia e i modelli per la prova di stress dell’ABE nonché gli scenari forniti dal Comitato europeo per il rischio sistemico.
La prova di stress a livello di UE seguirà un approccio bottom-up con alcuni elementi top-down. Le banche applicheranno i propri modelli per formulare le proiezioni sull’impatto degli scenari, nel rispetto di regole rigorose e sotto l’esame approfondito delle autorità competenti. L’esame implicherà l’utilizzo dei modelli di vigilanza per confrontare i principali parametri di rischio tra aree geografiche e modelli di business. La metodologia applicata dalla BCE per la prova di stress sulle 45 banche non incluse nel campione dell’ABE sarà in linea con la metodologia della prova di stress dell’ABE a livello di UE, tenendo conto delle minori dimensioni e complessità di tali banche.
In precedenti esercizi alcune banche hanno presentato proiezioni eccessivamente ottimistiche, ossia che non riflettevano appieno l’impatto dello scenario della prova di stress, dati i rispettivi profili di rischio specifici. Nel corso dell’esercizio 2025 la BCE rafforzerà pertanto l’esame delle proiezioni non sufficientemente prudenti. Le banche per le quali si è riscontrato tale comportamento saranno sottoposte a ulteriori verifiche nella fase di assicurazione della qualità ed eventualmente anche ad accertamenti in loco. Sulla base delle informazioni acquisite nel corso di tali accertamenti e dell’esito complessivo dell’assicurazione della qualità, alcune banche potrebbero essere sottoposte a ispezioni in loco dopo la conclusione di questo esercizio, al fine di individuare le debolezze strutturali nel loro quadro di riferimento per le prove di stress e di promuovere miglioramenti delle loro capacità di svolgere prove di stress. Le banche che ripetutamente omettono di rimediare alle problematiche rilevate nel loro quadro di riferimento per le prove di stress potrebbero poi essere soggette ad altre misure nell’ambito di un processo di inasprimento degli interventi (escalation) negli esercizi successivi.
I risultati della prova di stress saranno utilizzati per aggiornare gli orientamenti di secondo pilastro di ciascuna banca nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Data l’importanza delle capacità di aggregazione e segnalazione dei dati sui rischi per la tenuta delle banche, la prova di stress 2025 sarà incentrata sulla valutazione della qualità dei dati forniti da queste. La BCE potrà chiedere alle banche di porre rimedio alle carenze più gravi rilevate nella segnalazione dei dati e tali rilievi avranno un impatto diretto sullo SREP. I rilievi qualitativi sulle debolezze delle prassi adottate dalle banche per le prove di stress potrebbero incidere anche sui punteggi relativi alle capacità di aggregazione dei dati sui rischi e quindi sui requisiti di secondo pilastro. Inoltre saranno utilizzati ai fini delle altre attività di vigilanza. Infine, l’esercizio di stress agevolerà le funzioni macroprudenziali e la BCE valuterà le implicazioni macroprudenziali dei risultati per l’area dell’euro.
Inoltre, per la prova di stress 2025 la BCE condurrà un’analisi di scenario del rischio di controparte per determinate banche. L’analisi consentirà ai responsabili della vigilanza di valutare quanto queste siano in grado di modellizzare il rischio di controparte in condizioni di tensioni sui mercati e quanto siano vulnerabili a causa delle interconnessioni con gli intermediari finanziari non bancari. Ciò contribuirà, in definitiva, a colmare le carenze nei sistemi di gestione del rischio di credito e del rischio di controparte delle banche, in linea con le priorità di vigilanza dell’MVU per il periodo 2024-2026 e il periodo 2025-2027. Le informazioni acquisite contribuiranno alla vigilanza ordinaria, ad esempio ad affinare le analisi delle vulnerabilità nei portafogli esposti al rischio di controparte e a valutare le prassi seguite dalle banche per le prove di stress. Questo esercizio non avrà implicazioni patrimoniali, ma potrebbe confluire nello SREP. I risultati aggregati dello scenario esplorativo per il rischio di controparte saranno pubblicati insieme agli esiti della prova di stress della BCE agli inizi di agosto.
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