Menu


Изискване по Стълб ІІ (P2R)

Изискването по Стълб ІІ (P2R) е индивидуално за всяка банка капиталово изискване, което се прилага в допълнение към минималното капиталово изискване (известно като изискване по Стълб I) и покрива рискове, които са подценени или не попадат в неговия обхват. Изискването по Стълб ІІ е задължително. Нарушаването му може да доведе до преки правни последици за банките.

Изискването по Стълб II се определя чрез процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Капиталът, който ЕЦБ изисква банките да поддържат въз основа на ПНПО, включва и Насоки по Стълб ІІ (P2G), посочващи задоволителното равнище на капитал, което банките да поддържат като достатъчен буфер за преодоляване на сътресения. За разлика от P2R P2G не са правно обвързващи.

Съгласно член 431, параграф 1, член 433а, параграф 1 и член 438, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания II големите институции (според определението в член 4, параграф 1, точка 146 от РКИ (изменен с РКИ II)) следва да оповестяват своите изисквания по Стълб ІІ веднъж годишно.

През 2019 г. ЕЦБ препоръча значимите банки да обмислят оповестяването на размера и състава на своите P2R като част от практиките си за оповестяване. ЕЦБ също така съобщи намерението си да публикува консолидираните P2R за всяка банка или банкова група и прикани банките, които все още не са оповестили своите P2R, да одобрят тяхното публикуване от ЕЦБ. На 28 януари 2020 г. ЕЦБ публикува за първи път индивидуалните P2R на банките.

В отговор на пандемията от коронавирус на 12 март 2020 г., ЕЦБ разреши на банките да използват частично капиталови инструменти, които не отговарят на изискванията за базов собствен капитал от първи ред (БСК1), например инструменти на допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред, за да изпълнят изискването по Стълб ІІ. От датата на влизане в действие на това решение институциите имаха право да изпълнят своите изисквания за БСК1 в Стълб ІІ с най-малко 56,25% БСК1 и най-малко 75% капитал от първи ред.

В отговор на пандемията от коронавирус на 12 март 2020 г., ЕЦБ разреши на банките да използват частично капиталови инструменти, които не отговарят на изискванията за базов собствен капитал от първи ред (БСК1), например инструменти на допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред, за да изпълнят изискването по Стълб ІІ (P2R). От датата на влизане в действие на това решение институциите имаха право да изпълнят своите изисквания за БСК1 в Стълб ІІ с най-малко 56,25% БСК1 и най-малко 75% капитал от първи ред.

За ПНПО цикъла през 2020 г. като част от прагматичния подход към ПНПО, ЕЦБ реши да запази P2R на банките стабилни през 2021 г., освен ако извънредни обстоятелства, засягащи отделна банка, не наложат промени.

В таблицата по-долу са изброени значимите банки и техните P2R, приложими през 2020 г. и 2021 г. За всеки цикъл на ПНПО е показана минималната част от P2R, която трябва да бъде под формата на БСК1 (като се взема предвид решението на ЕЦБ от 12 март 2020 г.). Подновено е съгласието за публикуването на P2R на банките, чиито P2R са променени спрямо цикъла на ПНПО от 2019 г., а ново съгласие е поискано от банките, които не са били обхванати в цикъла от 2019 г.

Таблицата е актуализирана на 28 януари 2021 г.

Резултати за P2R

Име на институцията P2R от 2019 г.
, приложимо през 2020 г.
P2R от 2020 г.
, приложимо през 2021 г.
Общо
капитал
от който
минимум БСК1
(от 12.3.2020 г.)
Общо капитал от който
минимум БСК1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Abanka d.d. 3,50% 1,97% не е приложимо не е приложимо
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas не е приложимо не е приложимо 1,60% 0,90%
Alpha Bank AE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS Swedbank 1,70% 0,96% 1,70% 0,96%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Carige S.p.A. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Portugués, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30% 1,29% 2,30% 1,29%
Bank of Cyprus Public Company Ltd 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + максимум (0,3% или 100 млн. евро) 1,69% 3% + максимум (0,3% или 100 млн. евро) 1,69%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Bank NV 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
CaixaBank, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Dexia SA 3,25% 1,83% не е приложимо не е приложимо
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE не е приложимо не е приложимо 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC France 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
J.P. Morgan AG не е приложимо не е приложимо 3,25% 1,83%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Landesbank Berlin AG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)1 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Bank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Morgan Stanley Europe Holding SE не е приложимо не е приложимо 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Bank S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
Tatra banka, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE не е приложимо не е приложимо 2,50% 1,41%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
Unicaja Banco, S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25% 1,27% не е приложимо не е приложимо
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%

1 LSF Nani Investments S.à.r.l. е финансов холдинг майка в ЕС, чието непряко дъщерно предприятие е Novo Banco, S.A. P2R се прилага само на подконсолидирано равнище, т.е. на равнището на подгрупата, на която Novo Banco, S.A. е предприятие майка.

Считано от 1 декември 2019 г. ЕЦБ упражнява надзор над 117 значими институции. Повече подробности са представени в прессъобщението: През 2020 г. ЕЦБ ще упражнява пряк надзор над 117 банки в ЕНМ. От тези 117 значими институции 7 не са участвали в процеса по надзорен преглед и оценка през 2019 г. по някоя от следните причини: i) определени са като значими институции в края на 2019 г./началото на 2020 г., затова за тях не е вземано решение в ПНПО 2019, или ii) определени са като по-малко значими институции в началото на 2020 г.

Считано от 1 октомври 2020 г. ЕЦБ упражнява надзор над 113 значими институции. ЕЦБ започна да упражнява пряк надзор над значими банки в България и Хърватия след установяването на тясно сътрудничество. За тях ПНПО ще се извърши през 2021 г.