ECB-Bankentoezicht start met klimaatrisicostresstest 2022

27 januari 2022

• Stresstest moet leeroefening worden om paraatheid van banken inzake klimaatrisico te beoordelen
• Geaggregeerde resultaten worden in juli 2022 gepubliceerd
• Oefening heeft geen directe kapitaalimpact op banken

De Europese Centrale Bank (ECB) is vandaag gestart met een klimaatrisicostresstest om na te gaan hoe goed banken voorbereid zijn op financiële en economische schokken als gevolg van klimaatrisico. De stresstest wordt in de eerste helft van 2022 uitgevoerd, waarna de ECB de geaggregeerde uitkomsten bekendmaakt.

Deze test is zowel voor banken als voor toezichthouders een leeroefening. Het doel is om zwakke punten, best practices en problemen van banken bij de beheersing van klimaatrisico’s in kaart te brengen. Belangrijk is dat dit geen oefening is waarvoor een bank kan slagen of zakken. Er zijn evenmin directe gevolgen voor het kapitaalniveau van de banken.

De test bestaat uit drie afzonderlijke modules: (i) een vragenlijst waarin wordt nagegaan hoever de banken staan op het vlak van klimaatstresstests, (ii) een benchmarkanalyse bij banken om de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel en hun blootstelling aan emissie-intensieve bedrijven te beoordelen, en (iii) een bottom-upstresstest. Met het oog op het evenredigheidsbeginsel hoeven kleinere banken geen eigen stresstestprojecties te verstrekken.

De stresstest is gericht op specifieke, aan klimaatrisico’s blootgestelde activacategorieën, eerder dan op de gehele bankbalansen. De aandacht gaat uit naar posities en inkomstenbronnen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatrisico’s. Traditionele verliesprognoses worden gecombineerd met nieuwe verzamelde kwalitatieve gegevens.

Voor de test maken we gebruik van macro-financiële scenario's op basis van scenario's die het netwerk van centrale banken en toezichthouders voor de vergroening van het financiële systeem heeft opgesteld. We nemen mogelijke toekomstige klimaatmaatregelen in aanmerking en beoordelen zowel fysieke risico’s – zoals hitte, droogte en overstromingen – als risico’s op korte en lange termijn als gevolg van de transitie naar een groenere economie.

Vanaf maart 2022 dienen banken hun templates voor de klimaatrisicostresstest ter beoordeling in bij de ECB. De toezichthouder treedt vervolgens met de banken in overleg, levert feedback en zorgt voor eerlijke en consistente uitkomsten.

De resultaten worden vanuit kwalitatief oogpunt meegenomen in de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Dit betekent dat deze stresstest via de SREP-scores indirect de Pijler 2-kapitaalvereisten zou kunnen beïnvloeden, maar geen direct effect op het kapitaal heeft via de Pijler 2-aanbeveling.

De klimaatstresstest 2022 van de ECB vormt een aanvulling op andere, met het klimaat samenhangende deliverables van ECB-Bankentoezicht en centrale banken. Daartoe behoren (i) de klimaatstresstest voor de hele economie, gepubliceerd in september 2021, (ii) de beoordeling van de manier waarop de banken klimaat- en milieurisico’s beheersen, gepubliceerd in november 2021, en (iii) het themaonderzoek 2022 over de integratie van klimaat- en milieurisico’s in de bedrijfsstrategie, governance en risicobeheerkaders en -procedures van banken.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Georgina Garriga Sánchez, tel. +49 69 1344 95368.

Toelichting

• De ECB voert jaarlijks stresstests voor toezichtdoeleinden uit, in overeenstemming met artikel 100 van de richtlijn kapitaalvereisten. In de jaren dat er geen stresstest van de Europese Bankautoriteit voor de hele EU plaatsvindt, voert de ECB dan ook een gerichte stresstest over een specifiek thema uit, zoals de gevoeligheidsanalyse van renterisico in het bankboek in 2017 en de gevoeligheidsanalyse van liquiditeitsrisico in 2019.