ECB:s banktillsyn inleder 2022 års stresstest om klimatrisk

27 januari 2022

• Stresstestet ska ses som en möjlighet till lärande och syftar till att bedöma bankernas beredskap för klimatrisker
• De samlade resultaten publiceras i juli 2022
• Stresstestet har ingen direkt kapitalpåverkan på bankerna

Europeiska centralbanken (ECB) inledde idag ett tillsynsstresstest på temat klimatrisk för att bedöma bankernas beredskap att hantera finansiella och ekonomiska chocker till följd av klimatrisk. Stresstestet genomförs under första halvåret 2022 och därefter publicerar ECB de samlade resultaten.

Detta test är en möjlighet till lärande för både banker och tillsynsmyndigheter. Syftet är att identifiera sårbarheter, bästa praxis och utmaningar som banker ställs inför när de ska hantera klimatrelaterade risker. Det ska understrykas att det inte handlar om att godkänna eller underkänna. Testet har heller inte någon direkt påverkan på bankernas kapitalnivåer.

Stresstestet består av tre olika moduler: i) ett frågeformulär om bankernas förmåga sett till klimatstresstestet, ii) en peer benchmark-analys för att bedöma hållbarheten i bankernas affärsmodeller och deras exponering mot utsläppsintensiva företag och iii) ett bottom up-stresstest. För att säkerställa proportionalitet i stresstestet kommer mindre banker inte att behöva lämna in egna stresstestprognoser.

Stresstestet gäller specifika tillgångsklasser som är exponerade mot klimatrisk, inte bankernas balansräkningar överlag. Fokus ligger på de exponeringar och inkomstkällor som är mest sårbara för klimatrelaterad risk, och traditionella förlustprognoser kombineras med nya kvalitativa datasamlingar.

I testet används makrofinansiella scenarier som bygger på scenarier framtagna av Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System. Dessa återspeglar tänkbar framtida klimatpolitik och omfattar en bedömning av både fysiska risker, t.ex. hetta, torka och översvämningar, och kort- och långsiktiga risker till följd av omställningen till en grönare ekonomi.

Från och med mars 2022 kommer banker att lämna in sina stresstestmallar för klimatrisk till ECB för bedömning. Därefter tar tillsynsmyndigheten kontakt med bankerna, ger återkoppling och säkerställer att resultaten blir rättvisa och konsekventa.

Resultaten utgör underlag för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) ur ett kvalitativt perspektiv. Stresstestet kan med andra ord indirekt påverka pelare 2-kraven genom resultaten från översyns- och utvärderingsprocessen, men kommer inte att ha någon direkt kapitalpåverkan genom pelare 2-vägledningen.

ECB:s stresstest 2022 med fokus på klimatrisk kompletterar annat som kommit inom klimatområdet från ECB:s banktillsyn och centralbankerna, däribland i) klimatförändringsstresstestet för hela ekonomin, som publicerades i september 2021, ii) bedömningen som offentliggjordes i november 2021 av hur banker anpassar sin praxis för att hantera klimat- och miljörelaterade risker och iii) 2022 års tematiska granskning av hur klimat- och miljörelaterade risker har integrerats i bankernas riskstrategier, styrning samt ramverk och processer för riskhantering.

Frågor från media kan riktas till Georgina Garriga Sánchez, tfn: +49 69 1344 95368.

För information

• ECB utför årliga tillsynsstresstester i enlighet med artikel 100 i kapitalkravsdirektivet. Under de år då Europeiska bankmyndigheten inte har något EU-omfattande stresstest utför ECB ett riktat stresstest med fokus på ett specifikt tema, t.ex. känslighetsanalys av ränterisk i bankboken 2017 och känslighetsanalys av likviditetsrisk 2019.