ECB banku uzraudzība uzsāk 2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa testu

2022. gada 27. janvārī

• Stresa tests būs iespēja mācīties, novērtējot banku gatavību klimata pārmaiņu riskiem.
• Apkopotos rezultātus publicēs 2022. gada jūlijā.
• Tests tieši neietekmēs banku kapitālu.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsāka uzraudzības klimata pārmaiņu risku stresa testu, lai novērtētu banku gatavību novērst klimata pārmaiņu risku izraisītos finanšu un ekonomiskos šokus. Tests notiks 2022. gada 1. pusgadā un pēc tam ECB publicēs apkopotos rezultātus.

Šis tests ir iespēja mācīties gan bankām, gan uzraudzības iestādēm. Tā mērķis ir konstatēt vājās vietas, labāko praksi un problēmas, ar ko saskaras bankas, pārvaldot klimata pārmaiņu riskus. Svarīgi, ka šis stresa tests nav eksāmens, kas jānokārto. Tam arī nav tiešas ietekmes uz banku kapitāla līmeni.

Stresa testu veido trīs atsevišķi moduļi: 1) aptauja par banku klimata pārmaiņu stresa testēšanas spējām, 2) salīdzinošā analīze, lai novērtētu banku uzņēmējdarbības modeļu ilgtspēju un to riska darījumus ar uzņēmumiem, kas rada daudz emisiju, un 3) augšupvērsts stresa tests. Lai nodrošinātu stresa testa proporcionalitāti, mazākām bankām nevajadzēs sagatavot savas stresa testa prognozes.

Stresa tests vērsts uz konkrētām aktīvu kategorijām, kas pakļautas klimata pārmaiņu riskiem, nevis uz banku kopējām bilancēm. Tas koncentrējas uz riska darījumiem un ienākumu avotiem, kas visvairāk pakļauti klimata pārmaiņu riskiem, apvienojot tradicionālās zaudējumu aplēses ar jaunu kvalitatīvu datu apkopošanu.

Šajā testā tiks izmantoti makrofinansiālās attīstības scenāriji, kas balstās uz Centrālo banku un uzraudzības iestāžu finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla sagatavotajiem scenārijiem. Tajos atspoguļota iespējamā nākotnes klimata politika un novērtēts gan fiziskais risks, piemēram, karstums, sausums un plūdi, gan īstermiņa un ilgtermiņa risks, ko izraisa pāreja uz zaļāku ekonomiku.

Sākot ar 2022. gada martu, bankas iesniegs ECB novērtējumam klimata pārmaiņu stresa testa veidnes. Uzraudzības iestāde pēc tam veiks pārrunas ar bankām, sniegs komentārus un nodrošinās taisnīgu un konsekventu iznākumu.

Rezultāti tiks kvalitatīvā veidā izmantoti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (SREP). Tas nozīmē, ka šis stresa tests varētu netieši ietekmēt 2. pīlāra kapitāla prasības, pamatojoties uz uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) punktu vērtējumu, taču tieši neietekmēs kapitālu ar 2. pīlāra norāžu starpniecību.

2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa tests papildinās citus ECB banku uzraudzības un centrālo banku darba rezultātus klimata pārmaiņu jomā. Tie ietver 1) tautsaimniecības mēroga klimata pārmaiņu stresa testu, kas tika publicēts 2021. gada septembrī, 2) 2021. gada novembrī publiskoto novērtējumu par to, kā bankas pielāgo savu praksi, lai pārvaldītu klimata pārmaiņu un vides riskus, un 3) 2022. gada tematisko pārbaudi par klimata pārmaiņu un vides risku iekļaušanu banku riska stratēģijā, pārvaldībā un risku vadības sistēmās un procesos.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Georginas Garigas Sančesas (Georgina Garriga Sánchez; tālr. +49 69 1344 95368).

Piezīmes.

• ECB īsteno uzraudzības stresa testus ik gadu saskaņā ar Kapitāla prasību direktīvas 100. pantu. Tādējādi tajos gados, kad netiek veikts Eiropas Banku iestādes ES mēroga stresa tests, ECB īsteno mērķtiecīgu stresa testu, pievēršoties konkrētai tēmai, piemēram, netirdzniecības portfeļu procentu likmju riska jutīguma analīzei 2017. gadā un likviditātes riska jutīguma analīzei 2019. gadā.