EKP:n pankkivalvonnan vuoden 2022 ilmastostressitesti käyntiin

27.1.2022

• Stressitestissä kootaan tietoa siitä, miten pankit varautuvat ilmastoriskeihin.
• Tulokset julkaistaan koosteena heinäkuussa 2022.
• Stressitesti ei vaikuta automaattisesti pankkien pääomavaatimuksiin.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään käynnistänyt ilmastostressitestin, jossa selvitetään, miten valvottavissa pankeissa valmistaudutaan kohtaamaan ilmastoriskeihin liittyviä taloudellisia häiriöitä. Stressitestiin on varattu vuoden alkupuolisko, ja tuloksista on tarkoitus julkaista kooste pian sen jälkeen.

Stressitestistä saadaan hyödyllistä tietoa sekä pankkien että pankkivalvojien käyttöön. Tarkoituksena on selvittää ilmastoriskeihin liittyviä haavoittuvuustekijöitä, hyviä käytäntöjä ja haasteita. Stressitestiä ei tarvitse läpäistä, eikä se vaikuta automaattisesti pankkien pääomavaatimuksiin.

Prosessi on kolmiosainen, eli ensin pankeilta kootaan lomakkeella tietoa niiden valmiuksista ilmastostressitestaukseen, sitten niiden liiketoimintamallien kestävyyttä ja altistumista suuripäästöisten yritysten riskeille arvioidaan vertailevan analyysin avulla, ja lopuksi pankeissa toteutetaan stressitesti. Tälläkin kertaa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, eli pienten pankkien ei tarvitse toimittaa arvioita kehityksestä stressitestiskenaarioiden toteutuessa.

Stressitestissä ei tarkastella pankkien tasetta kokonaisuutena vaan keskitytään tiettyihin ilmastoriskeille altistuviin omaisuuseräluokkiin. Osa pankkien tulonlähteistä ja salkuista kärsii todennäköisesti ilmastonmuutoksesta muita enemmän, ja stressitestissä käytetään perinteisten tappio-odotusten rinnalla uusia laadullisia tietoja.

Makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä koskevat skenaariot perustuvat rahoitusjärjestelmän ympäristövaikutusta ja -riskejä käsittelevän keskuspankkien ja pankkivalvojien yhteistyöverkoston (Network for Greening the Financial System, NGFS) laatimiin skenaarioihin. Niissä on otettu huomioon sekä ilmastopolitiikan mahdollinen kehitys että fyysiset ja siirtymäriskit. Fyysisiä riskejä aiheuttavat esimerkiksi kuivuus, kuumuus ja tulvat, ja siirtymäriskeihin luetaan ympäristövastuullisempaan talouteen siirtymiseen liittyvät riskit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Maaliskuussa EKP ryhtyy arvioimaan pankkien täyttämiä ilmastostressitestilomakkeita. Pankkivalvojat ovat yhteydessä pankkeihin, antavat palautetta ja pyrkivät varmistamaan, että stressitestissä saadaan vertailukelpoisia tuloksia, jotka antavat oikean kuvan pankkien tilanteesta.

Tulokset otetaan laadullisesti huomioon valvojan arviointiprosessissa (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Ne voivat siis vaikuttaa eri osa-alueiden pisteytykseen ja siten välillisesti myös pilarin 2 pääomavaatimuksiin, mutta niillä ei ole automaattista suoraa vaikutusta pääomaan eikä pilarin 2 pääomaohjeistukseen.

EKP toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niin keskuspankkina kuin pankkivalvojanakin, ja vuoden 2022 ilmastoriskistressitesti on osa tätä laajempaa toimintaa. Syyskuussa 2021 julkaistiin talouden ilmastostressitestin tulokset ja marraskuussa 2021 selvitys siitä, miten pankeissa kehitetään ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaa. Vuoden 2022 erityisarvioinnissa tarkastellaan perusteellisesti pankkien ilmasto- ja ympäristöriskistrategioita sekä niihin liittyviä hallinto- ja riskienhallintajärjestelmiä ja prosesseja.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Georgina Garriga Sánchez puhelinnumerossa +49 69 1344 95368.

Lisätietoja

• EKP järjestää vuosittain stressitestejä valvomilleen pankeille (ks. vakavaraisuusdirektiivin artikla 100). Yleensä testeillä täydennetään Euroopan pankkiviranomaisen koordinoimia EU:n laajuisia stressitestejä, ja muina vuosina EKP toteuttaa omia stressitestejä, joissa keskitytään johonkin tiettyyn riskiin. Vuonna 2017 toteutettiin rahoitustoiminnan korkoriskiä koskeva herkkyysanalyysi ja vuonna 2019 likviditeettiriskiä koskeva herkkyysanalyysi.