ECB Bankų priežiūros tarnyba pradeda 2022 m. su klimato rizika susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

2022 m. sausio 27 d.

• Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygos – galimybė nustatyti ir įvertinti bankų pasirengimą valdyti su klimatu susijusią riziką.
• Suvestiniai rezultatai bus paskelbti 2022 m. liepos mėn.
• Testavimas neturės tiesioginės įtakos bankų kapitalui.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien pradėjo priežiūrinį su klimato rizika susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kurio tikslas – įvertinti bankų pasirengimą valdyti klimato rizikos keliamus finansinius ir ekonominius sukrėtimus. Testavimas bus vykdomas 2022 m. pirmojoje pusėje; jam pasibaigus, ECB paskelbs suvestinius rezultatus.

Šis testavimas – pirmas toks tiek bankams, tiek priežiūros institucijai. Juo siekiama nustatyti bankų pažeidžiamumo sritis, geriausią praktiką ir sunkumus, kylančius bankams valdant su klimatu susijusią riziką. Svarbu pabrėžti, kad bankai nebus vertinami kaip testą išlaikę ar jo neišlaikę, be to, nebus jokios tiesioginės įtakos bankų kapitalo lygiui.

Testavimą sudarys trys atskiri moduliai: i) klausimynas apie bankų pajėgumus dalyvauti su klimato rizika susijusiame testavime nepalankiausiomis sąlygomis, ii) lyginamoji tarpusavio analizė, skirta įvertinti bankų verslo modelių tvarumą ir pozicijų, turimų didelį išmetamųjų teršalų kiekį išskiriančiose bendrovėse, lygį, ir iii) testavimas nepalankiausiomis sąlygomis naudojant bankų pateiktą informaciją. Kad būtų užtikrintas proporcingumas, smulkesniųjų bankų nebus prašoma pateikti savo pačių parengtas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis prognozes.

Šiame testavime dėmesys telkiamas ne į visą bankų balansą, o tik į turto klases, kurioms kyla su klimatu susijusi rizika. Testuojant bus atliekamas įprastas nuostolių prognozavimas ir naudojami nauji kokybiniai duomenys, daugiausia dėmesio skiriant pozicijoms ir pajamų šaltiniams, kuriems su klimatu susijusi rizika daro didžiausią poveikį.

Šiame testavime bus naudojami makrofinansiniai scenarijai, sudaryti pagal Finansų sistemos ekologiškumo didinimo tinklo, kuriam priklauso centriniai bankai ir priežiūros institucijos, parengtus scenarijus. Juose projektuojama galima būsima klimato politika ir vertinama tiek fizinė rizika, kylanti dėl, pavyzdžiui, karščio ir sausrų bei potvynių, tiek trumpojo bei ilgojo laikotarpių rizika, kylanti dėl ekonomikos žaliosios pertvarkos.

2022 m. kovo mėn. bankai ECB vertinimui pradės teikti savo su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų formas. Vėliau priežiūros institucija tęs darbą su konkrečiais bankais, teiks jiems pastabas ir užtikrins, kad rezultatai būtų sąžiningi ir nuoseklūs.

Į šiuos rezultatus bus atsižvelgiama, vertinant iš kokybinės perspektyvos, priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu. Tai reiškia, kad šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis galėtų turėti netiesioginės įtakos privalomam 2 ramsčio kapitalui per skiriamą SREP balą, tačiau rekomenduojamam 2 ramsčio kapitalui tiesioginės įtakos neturės.

ECB 2022 m. su klimato rizika susijęs testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus dar vienas iš ECB Bankų priežiūros tarnybos ir centrinių bankų įgyvendintų projektų su klimatu susijusios rizikos srityje, kaip antai: i) su klimato rizika susijęs visos ekonomikos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (rezultatai paskelbti 2021 m. rugsėjo mėn.), ii) 2021 m. lapkričio mėn. paskelbti rezultatai, gauti atlikus vertinimą, kaip bankai pritaiko savo veiklą, kad galėtų valdyti su klimatu susijusią riziką ir riziką aplinkai, ir iii) 2022 m. su klimatu susijusios rizikos ir rizikos aplinkai integravimo į bankų rizikos strategijas, vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemas ir procesus teminė peržiūra.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Georginai Garriga Sánchez, tel. +49 69 1344 95368.

Pastabos

• Vadovaudamasis Kapitalo reikalavimų direktyvos 100 straipsniu, ECB vykdo priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis kartą per metus. Tais metais, kai Europos bankininkystės institucija nevykdo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu, ECB vykdo tikslinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, skirtą kokiam nors aktualiam klausimui, kaip antai 2017 m. vykdyta palūkanų normos rizikos bankinėje knygoje jautrumo analizė ir 2019 m. vykdyta jautrumo likvidumo rizikai analizė.