Банковият надзор в ЕЦБ започва стрес тест за свързания с климата риск през 2022 г.

27 януари 2022 г.

• Очаква се стрес тестът да донесе поуки в оценката на подготвеността на банките за свързания с климата риск
• Обобщените резултати ще бъдат публикувани през юли 2022 г.
• Тестът няма да окаже пряко въздействие върху капитала на банките

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви надзорен стрес тест за свързания с климата риск, за да оцени доколко подготвени са банките да се справят с произтичащите от него финансови и икономически сътресения. Тестът ще се проведе през първото полугодие на 2022 г., а след това ЕЦБ ще публикува обобщените резултати.

Предвижда се той да донесе поуки както за банките, така и за надзорните органи. Целта му е да установи уязвимости, най-добри практики и предизвикателства пред банките в управлението на свързания с климата риск. Важно е да се има предвид, че тестът не е изпит, който трябва да се издържи, и няма преки последствия за капиталовите равнища на банките.

Стрес тестът се състои от три обособени модула: i) въпросник за капацитета на банките за провеждане на стрес тест, свързан с климата, ii) сравнителен анализ със сходни институции за оценка на устойчивостта на бизнес моделите на банките и експозицията им към дружества с високо равнище на вредни емисии и iii) възходящ стрес тест. За да се осигури пропорционалност при провеждането, от по-малките банки няма да се изисква да предоставят собствени прогнози за стрес теста.

Стрес тестът е насочен към конкретни класове активи, изложени на свързан с климата риск, а не към цялостните баланси на банките. Той обхваща експозиции и източници на доходи, които са най-уязвими на риск, свързан с изменението на климата, като съчетава традиционни прогнози за загубите с ново събиране на данни от качествено естество.

При този тест ще се използват макрофинансови сценарии, основани на сценарии, изготвени от Мрежата на централни банки и надзорни органи за по-зелена финансова система. Те отразяват възможни бъдещи политики във връзка с климата и оценяват както физически рискове като високи температури, суша и наводнения, така и краткосрочни и дългосрочни рискове, породени от прехода към по-зелена икономика.

От март 2022 г. банките ще започнат да представят на ЕЦБ за оценка своите образци за стрес теста за свързани с климата рискове. След това надзорният орган ще се свърже с банките, ще предостави обратна информация и ще осигури справедливи и последователни резултати.

Резултатите ще се използват в процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) от качествена гледна точка. Това означава, че този стрес тест може непряко да засегне изискванията по Стълб ІІ чрез оценките от ПНПО, но няма да окаже пряко въздействие върху капитала чрез насоките за капитала по Стълб ІІ.

Стрес тестът на ЕЦБ за свързания с климата риск през 2022 г. допълва други свързани с климата компоненти на банковия надзор в ЕЦБ и централнобанковата дейност. Сред тях са i) свързаният с климата стрес тест за цялата икономика, публикуван през септември 2021 г., ii) изнесената през ноември 2021 г. оценка за това как банките приспособяват практиките си за управление на рискове, свързани с климата и околната среда, и iii) тематичният преглед за 2022 г. относно включването на свързани с климата и околната среда рискове в стратегиите за риск, институционалното управление и рамките и процесите за управление на риска на банките.

Медиите могат да се обръщат за информация към Джорджина Гарига Санчес на телефон: +49 69 1344 95368.

Бележки

• ЕЦБ извършва надзорни стрес тестове на годишна база съгласно член 100 от Директивата за капиталовите изисквания. Вследствие на това в годините, през които Европейският банков орган не провежда стрес теста си за целия ЕС, ЕЦБ извършва целеви стрес тестове, насочени към конкретна актуална тема, например анализа на чувствителността на лихвения риск в банковия портфейл през 2017 г. и анализа на чувствителността на ликвидния риск през 2019 г.