EKP pangandusjärelevalve alustab 2022. aasta kliimariskide stressitesti

27. jaanuar 2022

• Stressitesti eesmärk on õppida hindama pankade valmisolekut kliimariskide käsitlemiseks.
• Koondtulemused avaldatakse 2022. aasta juulis.
• Stressitesti tulemused ei mõjuta otseselt pankade kapitali.

Euroopa Keskpank (EKP) käivitab täna järelevalvealase kliimariskide stressitesti, et hinnata pankade valmisolekut tegeleda kliimariskidest tulenevate finants- ja majandusšokkidega. Stressitest toimub 2022. aasta esimesel poolel ja seejärel avaldab EKP testi koondtulemused.

Nii pankade kui ka järelevalveasutuste jaoks on stressitesti eesmärk saada asjakohane kogemus. Testiga soovitakse tuvastada haavatavused ja probleemid, millega pangad kliimariskide ohjamisel silmitsi seisavad, ning kindlaks teha seonduvad parimad tavad. Stressitesti tulemuste alusel ei liigitata panku testi läbinuks või selles läbikukkunuks ja need ei avalda otsest mõju pankade kapitalitasemele.

Stressitest koosneb kolmest osast: i) küsimustik kliimariskidega seotud stressitestimissuutlikkuse kohta pankades; ii) vastastikune võrdlusanalüüs pankade ärimudelite jätkusuutlikkuse ja heitemahukate ettevõtetega seotud riskipositsioonide hindamiseks ning iii) alt-üles suunatud stressitest. Proportsionaalsuse tagamiseks ei pea väiksemad pangad koostama stressitesti stsenaariumite alusel oma prognoose.

Stressitest hõlmab konkreetseid kliimariskidele avatud varaklasse ja mitte pankade kogubilansse. Tähelepanu pööratakse kliimariskide suhtes kõige haavatavamatele riskipositsioonidele ja tuluallikatele, ühendades tavapärased kahjumiprognoosid uute kvalitatiivsete andmekogumitega.

Testis kasutatakse finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks muutmise võrgustiku koostatud stsenaariumitel põhinevaid makrorahanduslikke stsenaariumeid. Need kajastavad võimalikku tulevast kliimapoliitikat ning hindavad nii füüsilisi riske (nt kuumalained, põud ja üleujutused) kui ka keskkonnasäästlikumale majandusele üleminekust tingitud lühi- ja pikaajalisi riske.

Alates 2022. aasta märtsist esitavad pangad EKP-le hindamiseks oma kliimariskide stressitesti vormid. Seejärel suhtlevad järelevalveasutused pankadega, andes tagasisidet ning tagades õiglased ja järjepidevad tulemused.

Tulemusi kasutatakse kvalitatiivselt järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP). See tähendab, et stressitesti tulemused võivad SREPi punktisumma põhjal kaudselt mõjutada teise samba nõudeid, kuid ei avalda otsest mõju kapitalile teise samba soovituslike nõuete kaudu.

EKP 2022. aasta kliimariskide stressitest täiendab EKP pangandusjärelevalve ja EKP kui keskpanga muid kliimateemalisi väljundeid. Muu hulgas avaldati 2021. aasta septembris kogu majandust hõlmava kliimariskide stressitesti tulemused ning 2021. aasta novembris hinnang selle kohta, kuidas pangad kohandavad oma tavasid kliima- ja keskkonnariskide ohjamiseks. 2022. aasta temaatilises analüüsis käsitletakse kliima- ja keskkonnariskide kaasamist pankade riskistrateegiatesse ning juhtimis- ja riskiohjeraamistikesse ja -protsessidesse.

Meediakanalite küsimustele vastab Georgina Garriga Sánchez (tel: +49 69 1344 95368).

Märkused.

• EKP teeb järelevalvealaseid stressiteste igal aastal kooskõlas kapitalinõuete direktiivi artikliga 100. Neil aastatel, kui ei tehta Euroopa Pangandusjärelevalve koordineeritavat ELi-ülest stressitesti, korraldab EKP konkreetsele teemale keskenduva sihipärase stressitesti. Näiteks 2017. aastal viidi läbi pangaportfelli intressiriski tundlikkusanalüüs ja 2019. aastal likviidsusriski tundlikkusanalüüs.