Bančni nadzor v ECB začenja podnebni stresni test 2022

27. januar 2022

• Stresni test bo učna vaja, s katero se bo ocenjevala pripravljenost bank na podnebna tveganja.
• Skupni rezultati bodo objavljeni julija 2022.
• Test ne bo imel neposrednega vpliva na kapital bank.

Evropska centralna banka (ECB) je danes začela izvajati nadzorniški podnebni stresni test, da bi ocenila, kako so banke pripravljene na obvladovanje finančnih in gospodarskih šokov, ki izhajajo iz podnebnih tveganj. Test bo izveden v prvi polovici leta 2022, zatem pa bo ECB objavila agregirane rezultate.

Test je učna vaja tako za banke kot tudi za nadzornike. Njegov cilj je ugotoviti, s katerimi ranljivostmi, najboljšimi praksami in izzivi se srečujejo banke, ko upravljajo podnebna tveganja. Pomembno je dodati, da to ni test, ki bi ga banke opravile ali ne, niti ne bo imel neposrednega vpliva na raven kapitala v bankah.

Projekt sestavljajo trije različni moduli: (i) vprašalnik o zmogljivostih bank, da izvedejo podnebni stresni test, (ii) primerjalna analiza s sorodnimi institucijami, da bi se ocenila vzdržnost poslovnih modelov bank in njihova izpostavljenost podjetjem z velikimi emisijami ter (iii) stresni test od spodaj navzgor. V skladu z načelom sorazmernosti manjšim bankam ne bo treba pripraviti svojih projekcij v okviru stresnega testa.

Cilj stresnega testa ne bo celotna bilanca bank, ampak samo specifični razredi premoženja, ki so izpostavljeni podnebnim tveganjem. Test se bo osredotočal na izpostavljenosti in vire prihodkov, ki so najbolj ranljivi na podnebna tveganja, pri čemer se bodo tradicionalne projekcije izgub dopolnjevale z novimi kvalitativnimi podatki, ki jih bodo predložile banke.

V testu bodo uporabljeni makrofinančni scenariji, ki temeljijo na scenarijih, ki jih je pripravila mreža centralnih bank in nadzornikov za ozelenitev finančnega sistema. Scenariji upoštevajo morebitne prihodnje podnebne politike ter ocenjujejo tako fizična tveganja, kot so vročina, suše in poplave, kot tudi kratkoročna in dolgoročna tveganja, ki izhajajo iz prehoda v zeleno gospodarstvo.

Od marca 2022 dalje bodo banke posredovale predloge v zvezi s podnebnim stresnim testom Evropski centralni banki v ocenjevanje. Zatem bodo nadzorniki komunicirali z bankami, jim dajali povratne informacije ter zagotavljali poštenost in konsistentnost rezultatov.

Rezultati se bodo upoštevali v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), in sicer s kvalitativnega vidika. To pomeni, da bi lahko stresni test prek števila doseženih točk v procesu SREP posredno vplival na kapitalske zahteve iz drugega stebra, medtem ko ne bo neposredno vplival na kapital prek napotkov iz drugega stebra.

Podnebni stresni test 2022 v izvedbi ECB bo dopolnjeval druge podnebne pobude, ki so jih izvedli bančni nadzor v ECB in centralne banke. Mednje sodijo (i) podnebni stresni test, ki je zajel celotno gospodarstvo (objavljen septembra 2021), (ii) ocena o tem, kako banke prilagajajo svoje prakse, da bi ustrezno upravljale podnebna in okoljska tveganja (objavljena novembra 2021), ter (iii) tematski pregled v letu 2022 o tem, kako banke podnebna in okoljska tveganja upoštevajo v strategijah za obvladovanje tveganj, v ureditvi notranjega upravljanja ter v okvirih in procesih upravljanja tveganj.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Georgina Garriga Sánchez, tel. +49 69 1344 95368.

Opombe

• ECB nadzorniški stresni test izvede vsako leto v skladu s členom 100 direktive o kapitalskih zahtevah. Zato v letih, ko ni stresnega testa na ravni EU v izvedbi Evropskega bančnega organa, ECB izvede ciljno usmerjeni stresni test, ki se osredotoča na specifične teme, kot sta analiza občutljivosti na obrestno tveganje v bančni knjigi v letu 2017 ter analiza občutljivosti na likvidnostno tveganje v letu 2019.