COMUNICADO

BCE conclui a avaliação completa de nove bancos

14 de novembro de 2015
  • A análise aprofundada realizada ao longo de 2015 identificou um défice de fundos próprios em cinco dos nove bancos avaliados, tendo quatro já coberto esse défice.
  • Os défices de fundos próprios ascendem a €1.74 mil milhões, em resultado da diminuição dos rácios de fundos próprios principais de nível 1 (FPP1) para níveis inferiores ao limiar de 5.5% no cenário adverso do teste de esforço, após a inclusão do impacto da análise da qualidade dos ativos.
  • Os ajustamentos dos valores escriturados realizados na sequência da análise da qualidade dos ativos totalizaram €453 milhões, sobretudo devido a um aumento de 32% das necessidades de provisões.
  • A projeção do cenário adverso era de uma descida média ponderada de 6.1 pontos percentuais do rácio de FPP1 dos bancos avaliados.
  • Uma avaliação completa inicial é um requisito aplicável a todos os bancos que passam a estar, ou provavelmente virão a estar, sob a supervisão direta do BCE.

No âmbito da sua função de supervisão bancária, o Banco Central Europeu (BCE) efetuou uma avaliação completa de nove bancos entre março e novembro de 2015. Esta seguiu-se ao exercício conduzido em 2014, no qual o BCE avaliou 130 bancos como preparação para a assunção da supervisão direta dos grupos bancários de maior dimensão abrangidos pelo Mecanismo Único de Supervisão (MUS).

A realização de uma avaliação completa inicial pelo BCE, idêntica ao exercício rigoroso levado a cabo no ano passado para os bancos diretamente supervisionados, é um requisito aplicável a todos os bancos que passam a estar, ou provavelmente virão a estar, sob a supervisão direta do BCE. Cinco dos bancos abrangidos pelo exercício deste ano passaram a ser diretamente supervisionados pelo BCE em 2014 e os restantes quatro sê-lo-ão a partir de janeiro de 2016.

Note-se que a avaliação completa realizada a todos os bancos que passam a estar, ou provavelmente virão a estar, sob a supervisão direta do BCE é de teor diferente dos exercícios conduzidos como parte da supervisão direta quotidiana ou especificamente solicitados ao BCE.

O exercício de 2015 consistiu numa análise da qualidade dos ativos e num teste de esforço. Foi semelhante à avaliação completa do ano precedente em termos de alcance e profundidade, atendendo a que a análise da qualidade dos ativos e o teste de esforço foram realizados seguindo as metodologias aplicadas em 2014. Tratou-se de um exercício de caráter prudencial e não contabilístico, tendo os limiares dos rácios aplicados para identificar défices de fundos próprios sido mantidos nos mesmos níveis que em 2014 – um rácio de FPP1 de 8% na análise da qualidade dos ativos e no cenário de base do teste de esforço e de 5.5% no cenário adverso do teste de esforço. O rácio de FPP1 é um indicador decisivo da solidez financeira de um banco.

A análise da qualidade dos ativos consistiu numa avaliação, num determinado momento do tempo, dos valores escriturados dos ativos dos bancos em 31 de dezembro de 2014. Resultou, ao nível agregado de todos os bancos abrangidos, em ajustamentos dos valores escriturados no montante de €453 milhões, decorrentes sobretudo da identificação de exposições não produtivas ( non-performing exposures – NPE) adicionais e de aumentos dos níveis de provisões específicas e coletivas. Tal levou a variações líquidas de 0 a -1.6 pontos percentuais dos rácios de FPP1 dos bancos.

Os resultados da análise da qualidade dos ativos serviram como ponto de partida para o teste de esforço, que projetou a evolução da posição de capital dos bancos durante três anos (2015 a 2017) num cenário de base e num cenário adverso. A projeção do cenário de base era de uma descida média ponderada de 6.1 pontos percentuais do rácio de FPP1 dos bancos avaliados.

Nenhum banco apresentou uma descida para um nível inferior ao limiar de 8% do rácio de FPP1 na sequência da análise da qualidade dos ativos, tendo, contudo, o efeito da combinação da análise da qualidade dos ativos e do teste de esforço resultado numa queda de cinco bancos para níveis abaixo do limiar de 5.5% do rácio de FPP1 no cenário adverso. Em termos agregados, o défice de fundos próprios destes cinco bancos é de €1.74 mil milhões, o qual será, em parte, colmatado pelos aumentos de capital recentes, realizados desde janeiro de 2015, e por outras medidas elegíveis.

Tal como se verificou no exercício de 2014, os bancos terão de corrigir atempadamente os défices remanescentes, mediante a emissão de instrumentos de fundos próprios ou a adoção de outras medidas elegíveis para que a respetiva posição de capital regresse aos níveis exigidos. Tal implica a correção dos défices decorrentes do cenário adverso de teste de esforço no prazo de nove meses após a publicação dos resultados da avaliação completa.

Os cinco bancos com défices terão de apresentar, no prazo de duas semanas a contar da data de publicação dos resultados, planos de capital que especifiquem as medidas pertinentes. A implementação e acompanhamento dessas medidas serão alinhados com o processo de análise e avaliação para fins de supervisão ( Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), conduzido pelas equipas conjuntas de supervisão responsáveis por supervisionar os bancos em causa.

As medidas corretivas não se limitarão a colmatar lacunas de capital. Os bancos têm também de tomar medidas corretivas relativamente aos resultados qualitativos da análise da qualidade dos ativos, tais como fragilidades identificadas a nível de sistemas e processos.

Para resposta a eventuais perguntas dos meios de comunicação social, contactar Ronan Sheridan (tel.: +49 69 1344 7416).

Find out more

Contactos de imprensa