PRESSMEDDELANDE

ECB slutför samlad bedömning för nio banker

14 november 2015
  • I den ingående granskning som gjordes under loppet av 2015 upptäcktes kapitalunderskott vid fem av de nio granskade bankerna, fyra hade redan täckt sina underskott
  • Underskotten uppgick till 1,74 miljarder euro, som resultat av att CET1-relationen underskred tröskelvärdet på 5,5 procent i stresstestets negativa scenario, efter beaktande av effekten av AQR (översyn av tillgångars kvalitet)
  • AQR-justeringar i bokförda tillgångsvärden på 453 miljoner euro resulterade främst från behovet av högre avsättningar i storleksordningen 32 %.
  • I det negativa scenariot framskrivs att de deltagande bankerna uppvisar en nedgång i viktat genomsnitt i CET1-relationen på 6,1 procentenheter
  • Inledande samlad bedömning är ett krav för alla banker som blir eller kommer att bli föremål för ECB:s direkta tillsyn

ECB:s banktillsyn genomförde en samlad bedömning av nio banker från mars till november 2015. Detta följde en bedömning 2014 där ECB granskade 130 banker i förberedelse inför övertagandet av direkt tillsyn av de största bankgrupperna inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

En inledande samlad bedömning av ECB är ett krav för alla banker som blir eller kommer att bli föremål för ECB:s direkta tillsyn och liknar den rigorösa bedömning som förra året gjordes för de banker som står under direkt tillsyn. Fem av bankerna i årets bedömning utgjorde redan föremål för ECB:s direkta tillsyn 2014 medan de återstående fyra bankerna kommer att bli det fr.o.m. januari 2016.

Noteras bör att den samlade bedömningen för alla banker som faller, eller troligen kommer att falla, under direkt tillsyn av ECB, till sin natur är annorlunda än de bedömningar som tidigare gjorts som del av den dagliga direkta tillsynen eller sådana som ECB särskilt har ombetts utföra.

Bedömningen 2015 bestod av en översyn av tillgångars kvalitet (AQR) och ett stresstest. Den liknar förra årets samlade bedömning i termer av omfattning och djup i och med att AQR och stresstestet gjordes baserat på de metoder som tillämpades 2014. Bedömningen var snarare en tillsyns- än en räkenskapsbedömning och tröskelvärdena för att identifiera kapitalunderskott bibehölls på samma nivåer som 2014: en kärnprimärkapitalrelation (CET1-relation) på 8 % för AQR och grundscenariot av stresstestet samt en CET1-relation på 5,5 % i det negativa scenariot av stresstestet. CET1-relationen är ett viktig mått på en banks finansiella sundhet.

AQR innebar att man kontrollerade att det bokförda värdet av bankernas tillgångar vid en viss tidpunkt (31 december 2014) var korrekt. Denna granskning ledde till att de deltagande bankernas bokförda tillgångsvärden justerades med sammanlagt 453 miljoner euro, främst beroende på upptäckten av ytterligare oreglerade exponeringar (NPE), samt ökningar av specifika och kollektiva avsättningsnivåer. Detta medförde nettoförändringar i bankernas CET1-relationer på mellan 0 och -1,6 procentenheter.

AQR-resultaten utgjorde en utgångspunkt för stresstestet och gav en framskrivning av hur bankernas kapitalpositioner utvecklas under tre år (2015-2017) sett ur ett grundscenario och ett negativt scenario. I det negativa scenariot utgick man från en nedgång i viktat genomsnitt i CET1-relationen på 6,1 procentenheter för de deltagande bankerna.

Ingen bank hamnade under tröskelvärdet på 8 % CET1 efter AQR, medan effekten av det kombinerade AQR och stresstestet resulterade i att fem banker hamnade under tröskelvärdet på 5,5 % CET1 i det negativa scenariot. Det aggregerade kapitalunderskottet som identifierades hos dessa fem banker är 1,74 miljarder EUR. Detta kommer delvis att täckas av nya kapitaltillskott som genomförts sedan januari 2015 samt av andra godtagbara åtgärder.

Precis som i bedömningen 2014 kommer bankerna skyndsamt att behöva åtgärda återstående underskott aningen genom att utfärda kapitalinstrument eller genom att vidta andra godtagbara åtgärder i syfte att återställa sina kapitalpositioner till de erfordrade nivåerna. Detta innebär att underskott från stresstestets negativa scenario förväntas vara täckta inom nio månader från offentliggörandet av bedömningens resultat.

De fem bankerna med underskott måste inkomma med kapitalplaner med uppgifter om korrigerande åtgärder inom två veckor efter publiceringsdatumet. Implementeringen och övervakningen kommer att samordnas med den årliga översyns- och utvärderingsprocessen (SREP) som görs av de gemensamma tillsynsgrupperna med ansvar för tillsynen av de berörda bankerna.

Korrigerande åtgärder kommer inte att begränsas till att täcka kapitalbrister. Banker ska även vidta åtgärder för att ta itu med kvalitativa resultat från AQR, som t.ex. svagheter i system och processer.

Frågor från media kan riktas till Ronan Sheridan, (tfn. +49 69 1344 7416).

Find out more

Kontakt för media