STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Il-BĊE jikkonkludi l-evalwazzjoni komprensiva ta’ disa’ banek

14 ta' Novembru 2015
  • Analiżi bir-reqqa li saret matul l-2015 tidentifika nuqqas ta’ kapital f’ħamsa mid-disa’ banek eżaminati; erbgħa minnhom diġà għamlu tajjeb għan-nuqqas
  • In-nuqqas ta’ kapital jammonta għal €1.74 biljun minħabba li l-proporzjon CET1 niżel taħt il-limitu ta’ 5.5% fis-sitwazzjoni negattiva tat-test tal-istress, wara li ġie inkluż l-impatt tal-analiżi tal-kwalità tal-assi (AQR)
  • L-aġġustamenti totali tal-AQR għall-valuri kontabilistiċi tal-assi ta’ €453 miljun joħorġu l-aktar minn żieda ta’ 32% fil-ħtiġijiet ta’ provediment
  • Is-sitwazzjoni mistħajla negattiva tipproġetta tnaqqis medju ppeżat ta’ 6.1 punti perċentwali fil-proporzjon CET1 tal-banek parteċipanti
  • L-evalwazzjoni komprensiva inizjali hija rekwiżit għall-banek kollha li jsiru jew aktarx isiru suġġetti għas-superviżjoni diretta tal-BĊE

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE għamlet evalwazzjoni komprensiva ta’ disa’ banek bejn Marzu u Novembru 2015. Dan wara l-eżerċizzju li sar fl-2014, meta l-BĊE evalwa 130 bank qabel ma ħa f’idejh is-superviżjoni diretta tal-akbar gruppi bankarji fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU).

L-evalwazzjoni komprensiva inizjali tal-BĊE hija rekwiżit għall-banek kollha li jsiru jew aktarx isiru suġġetti għas-superviżjoni diretta tal-BĊE u tixbah l-eżerċizzju rigoruż li sar is-sena li għaddiet għall-banek taħt superviżjoni diretta. Ħamsa mill-banek li ħadu sehem fl-eżerċizzju ta’ din is-sena diġà kienu suġġetti għas-superviżjoni diretta tal-BĊE fl-2014, filwaqt li l-erba’ banek l-oħra se jkunu suġġetti għaliha minn Jannar 2016.

Ta’ min jgħid li l-evalwazzjoni komprensiva li ssir għall-banek kollha li jidħlu jew aktarx jidħlu fis-superviżjoni diretta tal-BĊE hija ta’ natura differenti mill-eżerċizzji li jsiru bħala parti mis-superviżjoni diretta kontinwa jew minn dawk li l-BĊE jiġi mitlub jagħmel speċifikament.

L-eżerċizzju tal-2015 kien jiġbor fih analiżi tal-kwalità tal-assi (AQR) u test tal-istress. F’dawk li huma firxa u profondità, l-eżerċizzju kien jixbah l-evalwazzjoni komprensiva li saret is-sena l-oħra, billi l-AQR u t-test tal-istress saru abbażi tal-metodoloġiji applikati fl-2014. Kien eżerċizzju prudenzjali, mhux wieħed ta’ kontabilità, u l-proporzjonijiet tal-limiti applikati biex jiġi identifikat nuqqas ta’ kapital inżammu fl-istess livelli tal-2014: proporzjon ta’ Ekwità Komuni tal-Grad 1 (CET1) ta’ 8% għall-AQR u s-sitwazzjoni bażika tat-test tal-istress, u proporzjon CET1 ta’ 5.5% għas-sitwazzjoni negattiva tat-test tal-istress. Il-proporzjon CET1 huwa kejl importanti tas-saħħa finanzjarja ta’ bank.

L-AQR kienet evalwazzjoni f’waqt partikolari tal-valuri kontabilistiċi tal-assi tal-banek fil-31 ta’ Diċembru 2014. L-analiżi ġabet magħha aġġustamenti aggregati ta’ €453 miljun fil-valuri kontabilistiċi tal-banek parteċipanti kollha, li oriġinaw l-aktar mill-identifikazzjoni ta’ skoperturi improduttivi (NPEs) addizzjonali u żidiet fil-livelli speċifiċi u kollettivi ta’ provediment. Dan wassal għal tibdil nett fil-proporzjon CET1 tal-banek ta’ bejn 0 u -1.6 punti perċentwali.

Ir-riżultati tal-AQR servew bħala punt ta’ tluq għat-test tal-istress, li pproġetta l-evoluzzjoni tal-pożizzjonijiet kapitali tal-banek fuq tliet snin (2015–2017) f’sitwazzjoni bażika u sitwazzjoni negattiva. Is-sitwazzjoni negattiva pproġettat tnaqqis medju ppeżat ta’ 6.1 punti perċentwali fil-proporzjon CET1 tal-banek parteċipanti.

L-ebda bank ma niżel taħt il-limitu tal-proporzjon ta’ 8% CET1 wara l-AQR, filwaqt li l-effett tal-AQR u t-test tal-istress flimkien wassal biex ħames banek niżlu taħt il-limitu tal-proporzjon ta’ 5.5% CET1 fis-sitwazzjoni negattiva. In-nuqqas ta’ kapital aggregat identifikat għal dawn il-ħames banek kien ta’ €1.74 biljun. Dan se jitpatta parzjalment b’żidiet reċenti fil-kapital li ġew iġġenerati minn Jannar 2015 ’l hawn u minn miżuri eliġibbli oħra.

Bħalma ġara fl-eżerċizzju tal-2014, il-banek se jintalbu jindirizzaw in-nuqqas ta’ kapital li fadal fi żmien xieraq permezz tal-ħruġ ta’ strumenti kapitali jew miżuri eliġibbli oħra biex il-pożizzjoni kapitali tagħhom terġa’ lura għal-livelli mitluba. Dan ifisser li n-nuqqas ta’ kapital li joħroġ mis-sitwazzjoni negattiva tat-test tal-istress irid jiġi kopert fi żmien disa’ xhur mill-pubblikazzjoni tar-riżultati tat-test tal-istress.

Il-ħames banek li għandhom nuqqas ta’ kapital iridu jissottomettu skemi tal-kapital b’dettalji tal-miżuri rilevanti fi żmien ġimagħtejn mid-data tal-pubblikazzjoni. L-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-azzjonijiet rilevanti se jiġu allinjati mal-Proċess ta’ Rieżami u Evalwazzjoni Superviżorja (SREP) annwali li jsir mit-Timijiet Superviżorji Konġunti (JSTs) inkarigati mis-superviżjoni tal-banek ikkonċernati.

L-azzjonijiet ta’ rimedju mhumiex se jkunu limitati biex jimtlew it-toqob fil-kapital. Il-banek iridu wkoll jieħdu passi biex jindirizzaw ir-riżultati kwalitattivi tal-AQR, bħan-nuqqasijiet fis-sistemi u l-proċessi tagħhom.

Għal mistoqsijiet min-naħa tal-midja, il-persuna ta’ kuntatt hija Ronan Sheridan (+49 69 1344 7416).

Find out more

Kuntatti midja