LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n toteuttama yhdeksän pankin kattava arviointi valmistui

14.11.2015
  • Vuoden 2015 aikana toteutetussa kattavassa arvioinnissa tarkastettiin yhdeksän pankkia, joista viidellä todettiin pääomavaje. Neljä pankeista on jo korjannut pääomavajeensa.
  • Pankkien pääomavaje oli yhteensä 1,74 miljardia euroa saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin tulosten yhdistämisen jälkeen, kun niiden ydinpääomasuhde alitti vaaditun 5,5 prosentin rajan epäsuotuisassa skenaariossa.
  • Saamisten laadun arvioinnin perusteella pankkien varojen kirjanpitoarvoon tehtiin yhteensä 453 miljoonan euron muutokset pääasiassa siksi, että arvonalennuskirjauksia tarvittiin 32 prosenttia ilmoitettua enemmän.
  • Epäsuotuisassa skenaariossa pankkien ydinpääomasuhteen keskimääräinen painotettu muutos oli -6,1 prosenttiyksikköä.
  • Kaikille EKP:n suoraan valvontaan tuleville (tai todennäköisesti tuleville pankeille) on tehtävä kattava arviointi.

EKP:n pankkivalvonta toteutti yhdeksän pankin kattavan arvioinnin maaliskuun ja marraskuun 2015 välisenä aikana. Vuonna 2014 EKP toteutti 130 pankin kattavan arvioinnin valmistautuessaan ottamaan merkittävät pankit suoraan valvontaansa yhteisessä valvontamekanismissa.

Kaikille EKP:n suoraan valvontaan tuleville (tai todennäköisesti tuleville) pankeille on tehtävä kattava arviointi. Tämänvuotinen arviointi oli yhtä tinkimätön kuin viimevuotinen EKP:n suoraan valvontaan tulleille pankeille tehty arviointi. Arvioinnissa mukana olleista pankista viisi otettiin EKP:n suoraan valvontaan jo viime vuonna, ja loput neljä siirtyvät EKP:n valvontaan tammikuusta 2016 lähtien.

EKP:n suoraan valvontaan tuleville (tai todennäköisesti tuleville) pankeille tehtävä kattava arviointi on luonteeltaan erilainen kuin jatkuvan suoran valvonnan yhteydessä tehtävät arvioinnit ja EKP:ltä pyydettävät arvioinnit.

Tänä vuonna toteutettu kattava arviointi koostui saamisten laadun arvioinnista ja stressitestistä. Arviointi oli yhtä laaja ja perusteellinen kuin vuoden 2014 kattava arviointi, sillä saamisten laadun arvioinnissa ja stressitestissä käytettiin nytkin samoja menetelmiä. Kattavassa arvioinnissa tarkasteltiin tilinpidon sijaan pankkien vakavaraisuutta, ja pääomavajeille asetetut rajat olivat samat kuin vuonna 2014. Saamisten laadun arvioinnissa ja stressitestin perusskenaariossa vaatimuksena oli vähintään 8 prosentin ydinpääomasuhde. Stressitestin epäsuotuisassa skenaariossa vastaava vaatimus oli 5,5 prosenttia. Ydinpääomasuhde on tärkeä pankkien vakavaraisuuden mittari.

Saamisten laadun arvioinnissa tarkastettiin pankkien varojen kirjanpitoarvo 31.12.2014. Saamisten laadun arvioinnin perusteella pankkien varojen kirjanpitoarvoon tehtiin yhteensä 453 miljoonan euron muutokset, jotka johtuivat pääasiassa saamisten kirjaamisista järjestämättömiksi sekä saamiskohtaisten ja ryhmäkohtaisten arvonalennusten kasvusta. Näin ollen pankkien ydinpääomasuhteiden nettomuutos oli -1,6–0 prosenttiyksikköä.

Saamisten laadun arvioinnin tulokset olivat pohjana stressitestille, jossa arvioitiin pankkien vakavaraisuuden kehitystä kolmen vuoden aikana (2015–2017) perusskenaariossa ja epäsuotuisassa skenaariossa. Epäsuotuisan skenaarion tuloksena arvioinnissa mukana olleiden pankkien ydinpääomasuhteen keskimääräinen painotettu muutos olisi ‑6,1 prosenttiyksikköä.

Yhdenkään pankin ydinpääomasuhde ei jäänyt saamisten laadun arvioinnin jälkeen alle vaaditun 8 prosentin. Sen sijaan saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin tulosten yhdistämisen jälkeen viiden pankin ydinpääomasuhde alitti vaaditun 5,5 prosentin rajan epäsuotuisassa skenaariossa. Näiden pankkien pääomavajeeksi todettiin yhteensä 1,74 miljardia euroa. Osa vajeesta katetaan tammikuusta 2015 lähtien tehdyillä pääoman hankinnoilla ja muilla hyväksyttävillä toimilla.

Vuoden 2014 kattavan arvioinnin tapaan pankkien tulee kattaa jäljelle jäävät pääomavajeet vaaditussa ajassa pääomainstrumenttien liikkeeseenlaskulla tai muilla hyväksyttävillä toimilla palauttaakseen vakavaraisuutensa vaaditulle tasolle. Pankeilla on kattavan arvioinnin tulosten julkistamisen jälkeen yhdeksän kuukautta aikaa korjata stressitestin epäsuotuisan skenaarion pohjalta todetut pääomavajeet.

Niiden viiden pankin, joilla on todettu pääomavaje, on laadittava pääomitussuunnitelma kahden viikon kuluessa. Tarvittavien toimien täytäntöönpano ja valvonta otetaan huomioon pankkien valvonnasta vastaavien yhteisten valvontaryhmien vuosittaisessa valvojan arviointiprosessissa.

Korjaavat toimet sisältävät muitakin toimia pääomavajeen kattamisen lisäksi. Pankkien on korjattava myös saamisten laadun arvioinnissa esiin tulleita laadullisia puutteita, kuten järjestelmiensä ja prosessiensa heikkouksia.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

Find out more

Yhteyshenkilöt