SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je končala celovito oceno devetih bank

14. november 2015
  • V poglobljenem pregledu, ki je bil izveden tekom leta 2015, je bil ugotovljen primanjkljaj kapitala v petih od devetih pregledanih bank, od teh so štiri primanjkljaj že pokrile.
  • Primanjkljaj znaša skupno 1,74 milijarde EUR in je posledica dejstva, da je količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) teh bank v neugodnem stresnem scenariju po upoštevanju učinkov pregleda kakovosti sredstev (AQR) padel pod 5,5-odstotno mejno vrednost.
  • Skupna prilagoditev knjigovodske vrednosti sredstev v višini 453 milijonov EUR, ki je bila opravljena po pregledu kakovosti sredstev, je predvsem posledica 32-odstotnega povečanja potrebnih rezervacij.
  • Po neugodnem scenariju bi tehtano povprečje znižanja količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala v sodelujočih bankah znašalo 6,1 odstotne točke.
  • Začetna celovita ocena je obvezna za vse banke, ki so prišle ali bodo verjetno prišle pod neposredni nadzor s strani ECB.

ECB je v okviru bančnega nadzora v obdobju od marca do novembra 2015 opravila celovito oceno devetih bank. Ta je sledila celoviti oceni, s katero je ECB leta 2014 ocenila 130 bank v okviru priprav na prevzem neposrednega bančnega nadzora največjih bančnih skupin znotraj enotnega mehanizma nadzora (EMN).

Začetna celovita ocena, ki jo opravi ECB, je obvezna za vse banke, ki pridejo ali bodo verjetno prišle pod neposredni nadzor s strani ECB. Podobna je strogi oceni, ki je bila lani opravljena za neposredno nadzirane banke. Pet od devetih bank, ki so sodelovale v letošnji oceni, je pod neposredni nadzor s strani ECB prišlo že leta 2014, preostale štiri pa bo ECB začela neposredno nadzirati januarja 2016.

Poudariti je treba, da je celovita ocena vseh bank, ki so ali bodo verjetno prišle pod neposredni nadzor s strani ECB, drugačna od pregledov, ki se izvajajo v okviru tekočega neposrednega nadzora, oziroma od pregledov, ki jih ECB opravi na izrecno zahtevo.

Ocena v letu 2015 je obsegala pregled kakovosti sredstev in stresni test. Po obsegu in globini je bila podobna lanski celoviti oceni, saj sta bila pregled kakovosti sredstev in stresni test opravljena po enaki metodologiji kot leta 2014. Ocena je bila bonitetne in ne računovodske narave, mejne vrednosti za ugotavljanje primanjkljaja kapitala pa so bile ohranjene na isti ravni kot leta 2014, tako da je zahtevani količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v pregledu kakovosti sredstev in osnovnem stresnem scenariju znašal 8%, v neugodnem scenariju pa 5,5%. Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala je glavni pokazatelj finančnega zdravja banke.

Pregled kakovosti sredstev je zajemal oceno knjigovodske vrednosti bilančnih sredstev bank v določenem trenutku, in sicer na dan 31. decembra 2014. Rezultat je bila skupna prilagoditev knjigovodske vrednosti sredstev v vseh sodelujočih bankah v višini 453 milijonov EUR, kar je izviralo predvsem iz novo odkritih nedonosnih izpostavljenosti in zvišanja ravni posebnih in kolektivnih rezervacij. Zaradi tega je neto sprememba količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala v teh bankah znašala od 0 do –1,6 odstotne točke.

Pregled kakovosti sredstev je izhodišče za stresni test, ki predpostavlja gibanje kapitalske pozicije bank v triletnem obdobju (2015–2017) po osnovnem in neugodnem scenariju. Po neugodnem scenariju bi tehtano povprečje znižanja količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala v sodelujočih bankah znašalo 6,1 odstotne točke.

Po pregledu kakovosti sredstev ni nobena banka padla pod 8-odstotno mejno vrednost navadnega lastniškega temeljnega kapitala, medtem ko je po kombiniranem pregledu kakovosti sredstev in stresnem testu pet bank v neugodnem scenariju padlo pod 5,5-odstotno mejno vrednost navadnega lastniškega temeljnega kapitala. Skupni kapitalski primanjkljaj, ki je bil ugotovljen v teh petih bankah, je znašal 1,74 milijarde EUR. Ta bo deloma pokrit z nedavnimi dokapitalizacijami, opravljenimi od januarja 2015 dalje, deloma pa z drugimi primernimi ukrepi.

Enako kot v oceni leta 2014 bodo morale banke tudi tokrat pravočasno pokriti preostali kapitalski primanjkljaj, bodisi z izdajo kapitalskih instrumentov ali z drugimi primernimi ukrepi, da bi ponovno dosegle zahtevano raven kapitala. To pomeni, da morajo primanjkljaj, ki izhaja iz neugodnega stresnega scenarija, pokriti v devetih mesecih po objavi rezultatov celovite ocene.

Pet bank, v katerih je bil ugotovljen primanjkljaj, bo moralo v dveh tednih po objavi rezultatov ocene predložiti kapitalski načrt, v katerem bodo podrobno opredelile načrtovane ukrepe. Izvajanje ukrepov in njihovo spremljanje bosta usklajena z letnim postopkom nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), ki ga izvajajo skupne nadzorniške skupine, pristojne za nadzor posameznih bank.

Ukrepi za odpravo pomanjkljivosti ne bodo omejeni samo na pokritje kapitalskega primanjkljaja. Banke morajo sprejeti tudi ukrepe za odpravo kvalitativnih pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu kakovosti sredstev, na primer šibke točke v sistemih in procesih.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

Find out more

Stiki za medije