PERSBERICHT

ECB voltooit alomvattende beoordeling van negen banken

14 november 2015
  • Een grondige, in de loop van 2015 uitgevoerde beoordeling stelt kapitaaltekorten vast bij vijf van de negen onderzochte banken, waarvan vier het tekort reeds hebben aangevuld
  • De tekorten bedragen €1,74 miljard ten gevolge van het feit dat de CET1-ratio's tot onder de drempel van 5,5% bij het ongunstige stresstestcenario waren gedaald, na verwerking van de invloed van de activakwaliteitsbeoordeling (Asset Quality Review ofwel AQR)
  • De totale AQR-aanpassingen van €453 miljoen in de boekwaarden van de activa komen voornamelijk voort uit een stijging van 32% in benodigde voorzieningen
  • Het ongunstige scenario resulteert in een geprojecteerd gewogen gemiddelde daling van 6,1 procentpunt in de CET1-ratio van de deelnemende banken
  • De initiële alomvattende beoordeling is een vereiste voor alle banken die onder het directe toezicht door de ECB zullen gaan vallen of waarschijnlijk zullen gaan vallen

Het Bankentoezicht van de ECB heeft van maart tot en met november 2015 een alomvattende beoordeling uitgevoerd ten aanzien van negen banken. Deze volgde op een in 2014 uitgevoerde beoordelingsronde waarin de ECB 130 banken beoordeelde in het kader van de voorbereiding voor het op zich nemen van het directe bankentoezicht op de grootste bankgroepen binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism ofwel SSM).

Een initiële alomvattende beoordeling door de ECB is een vereiste voor alle banken die onder het directe toezicht door de ECB gaan vallen of waarschijnlijk zullen gaan vallen en deze komt overeen met de rigoureuze beoordelingsronde die vorig jaar is uitgevoerd voor de onder direct toezicht staande banken. Vijf van de aan de ronde van dit jaar deelnemende banken vielen in 2014 reeds onder het directe toezicht door de ECB, terwijl de overige vier banken dit vanaf 1 januari 2016 zullen gaan doen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de alomvattende beoordeling die wordt uitgevoerd voor alle banken die onder het directe toezicht door de ECB vallen of waarschijnlijk zullen vallen, verschilt van de beoordelingen die worden uitgevoerd als onderdeel van het lopende directe toezicht of beoordelingen waarom de ECB specifiek wordt verzocht.

De beoordelingsronde van 2015 bestond uit een activakwaliteitsbeoordeling en een stresstest. Deze ronde was gelijk aan de alomvattende beoordeling van vorig jaar in termen van reikwijdte en diepgang, gezien het feit dat de AQR en de stresstest werden uitgevoerd op basis van de in 2014 toegepaste methodologieën. De beoordeling behelsde een prudentiële in plaats van een boekhoudkundige analyse, en de drempelratio's die werden toegepast voor het vaststellen van kapitaaltekorten werden op dezelfde niveaus als in 2014 gehandhaafd: een Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio van 8% voor de AQR en de stresstest in het basisscenario, en een CET1-ratio van 5,5% voor de stresstest in het ongunstige scenario. De CET1-ratio is een essentiële maatstaf voor de financiële gezondheid van een bank.

De AQR was een "point-in-time"-beoordeling van de boekwaarden van de activa van banken per 31 december 2014. De AQR resulteerde in totale aanpassingen in de boekwaarden van €453 miljoen over alle deelnemende banken, welke aanpassingen grotendeels voortvloeiden uit de vaststelling van additionele niet-presterende blootstellingen en stijgingen van de niveaus van specifieke en collectieve voorzieningen. Dit leidde tot netto veranderingen in de CET1-ratio's van banken, variërend van 0 tot -1,6 procentpunt.

De uitkomsten van de AQR dienden als uitgangspunt voor de stresstest, waarmee het beloop van de kapitaalposities van de banken werd geprojecteerd over een periode van drie jaar (2015-2017) in een basisscenario en in een ongunstig scenario. Het ongunstige scenario resulteerde in een geprojecteerde gewogen gemiddelde daling van 6,1 procentpunt in de CET1-ratio van de deelnemende banken.

Geen enkele bank daalde tot onder de drempelratio van 8% CET1 na de AQR, terwijl het effect van de gecombineerde AQR en stresstest erin resulteerde dat vijf banken tot onder de drempelratio van 5,5% CET1 in het ongunstige scenario daalden. Het totale kapitaaltekort dat bij deze vijf banken is vastgesteld bedraagt €1,74 miljard. Dit tekort zal deels worden gedekt door recente kapitaalverhogingen die vanaf januari 2015 zijn verwezenlijkt en door overige toegestane maatregelen.

Net als bij de beoordelingsronde van 2014 dienen de banken resterende tekorten tijdig het hoofd te bieden door kapitaalinstrumenten uit te geven of andere toegestane maatregelen te nemen om hun kapitaalposities tot de vereiste niveaus terug te brengen. Dit betekent dat verwacht wordt dat tekorten die voortvloeien uit het ongunstige scenario van de stresstest binnen negen maanden na de publicatie van de uitkomsten van de alomvattende beoordeling zijn gedekt.

De vijf banken die te maken hebben met een tekort zullen binnen twee weken na de publicatiedatum kapitaalplannen moeten indienen waarin de desbetreffende maatregelen worden uiteengezet. De tenuitvoerlegging en bewaking van de desbetreffende maatregelen zal in overeenstemming worden gebracht met het jaarlijkse proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (Supervisory Review and Evaluation Process ofwel SREP) dat wordt uitgevoerd door de Gezamenlijke Toezichtsteams (Joint Supervisory Teams) die belast zijn met het toezicht op de betrokken banken.

De herstelmaatregelen zullen niet worden beperkt tot het dekken van kapitaaltekorten. De banken moeten tevens maatregelen nemen om de kwalitatieve bevindingen van de AQR te redresseren, zoals tekortkomingen in hun systemen en processen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Ronan Sheridan (tel.: +49 69 1344 7416).

Find out more

Contactpersonen voor de media