Menu


Zahteve iz drugega stebra (P2R)

Zahteve iz drugega stebra (P2R) so kapitalske zahteve, določene za vsako banko posebej, ki se uporabljajo poleg minimalnih kapitalskih zahtev (t. i. prvi steber), njihov namen pa je pokriti tveganja, ki so v okviru minimalnih kapitalskih zahtev podcenjena ali sploh niso pokrita. Zahteve P2R so zavezujoče, njihovo neizpolnjevanje pa ima lahko za banke neposredne pravne posledice.

Določijo se v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Kapital, ki ga morajo po ocenah ECB na podlagi procesa SREP imeti banke, vključuje tudi napotke iz drugega stebra (P2G), v katerih je določeno, kakšna naj bi bila zadostna raven kapitala, ki jo morajo banke vzdrževati kot blažilnik, da bi preživele stresne razmere. Za razliko od zahtev P2R napotki P2G niso pravno zavezujoči.

V skladu s členi 431(1), 433a(1) in 438(b), ki jih uvaja uredba o kapitalskih zahtevah II (CRR II), morajo velike institucije (kot so opredeljene v členu 4(1)(146) CRR (kot je bila spremenjena s CRR II)), vsako leto razkriti zahteve iz drugega stebra.

ECB je leta 2019 sprejela priporočilo, da naj pomembne banke razmislijo o tem, da bi v okviru svojih praks razkrivanja razkrile tudi znesek in sestavo zahtev P2R. ECB je tudi sporočila, da namerava objavljati konsolidirane zahteve P2R za vsako banko ali bančno skupino, ter pozvala banke, ki še niso razkrile zahtev P2R, da ji odobrijo njihovo objavo. ECB je 28. januarja 2020 prvič objavila zahteve P2R za vsako banko posebej.

V odziv na pandemijo koronavirusa je ECB 12. marca 2020 bankam dovolila, da lahko za izpolnjevanje zahtev P2R delno uporabijo kapitalske instrumente, ki se ne štejejo za navadni lastniški temeljni kapital (CET1), na primer instrumente dodatnega temeljnega kapitala ali instrumente dodatnega kapitala. Od datuma začetka uporabe tega sklepa je bilo tako institucijam dovoljeno, da zahteve glede CET1 iz drugega stebra lahko izpolnjujejo z najmanj 56,25% kapitala CET1 in najmanj 75% temeljnega kapitala.

V ciklu SREP v letu 2020 se je ECB v okviru pragmatičnega pristopa k SREP odločila, da v letu 2021 ohrani zahteve P2R za banke nespremenjene, razen če so spremembe upravičene zaradi izjemnih okoliščin, ki vplivajo na posamezno banko.

V spodnji tabeli so imena pomembnih bank in njihove zahteve P2R, ki veljajo v letih 2020 in 2021. Za vsak cikel SREP je prikazan del zahtev P2R (ob upoštevanju sklepa ECB z dne 12. marca 2020), ki ga morajo banke imeti vsaj v obliki CET1. Soglasje za objavo zahtev P2R je bilo obnovljeno za banke, pri katerih so se zahteve P2R od cikla SREP v letu 2019 spremenile, od bank, ki niso bile zajete v cikel SREP v letu 2019 pa je bilo pridobljeno novo soglasje.

Tabela je bila ažurirana 28. januarja 2021.

Rezultati na področju zahtev P2R

Ime institucije Zahteve P2R, kot izhajajo iz cikla 2019,
veljajo v letu 2020
Zahteve P2R, kot izhajajo iz cikla 2020,
veljajo v letu 2021
Skupni
kapital
od katerega
najmanj CET1
(od 12. 3. 2020)
Skupni kapital od katerega
najmanj CET1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Abanka d.d. 3,50% 1,97% ni relevantno ni relevantno
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas ni relevantno ni relevantno 1,60% 0,90%
Alpha Bank AE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS »SEB banka« 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS Swedbank 1,70% 0,96% 1,70% 0,96%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Carige S.p.A. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Português, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30% 1,29% 2,30% 1,29%
Bank of Cyprus Public Company Ltd 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luksemburg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + maks. (0,3% ali 100 mio EUR) 1,69% 3% + maks. (0,3% ali 100 mio EUR) 1,69%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Bank NV 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
CaixaBank, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Dexia SA 3,25% 1,83% ni relevantno ni relevantno
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE ni relevantno ni relevantno 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC France 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
J.P. Morgan AG ni relevantno ni relevantno 3,25% 1,83%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Landesbank Berlin AG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)1 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Bank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Morgan Stanley Europe Holding SE ni relevantno ni relevantno 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Bank S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
Tatra banka, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE ni relevantno ni relevantno 2,50% 1,41%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
Unicaja Banco, S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25% 1,27% ni relevantno ni relevantno
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%

1 LSF Nani Investments S.à.r.l. je EU nadrejeni finančni holding, katerega posredna podrejena družba je Novo Banco, S.A. Zahteve P2R veljajo samo na podkonsolidirani ravni, torej na ravni podskupine, v kateri je Novo Banco, S.A. nadrejena družba.

Od 1. decembra 2019 je ECB nadzirala 117 pomembnih institucij. Več informacij je v sporočilu za javnost: ECB will directly supervise 117 banks in 2020. Od teh 117 pomembnih institucij jih 7 ni bilo vključenih v cikel procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2019 iz enega od naslednjih razlogov: (i) banka je bila določena kot pomembna institucija konec leta 2019 oz. na začetku leta 2020, zato odločitev SREP 2019 ni bila sprejeta, ali (ii) banka je bila določena kot manj pomembna institucija na začetku leta 2020.

Od 1. oktobra 2020 je ECB nadzirala 113 pomembnih institucij. ECB je po vzpostavitvi tesnega sodelovanja začela neposredno nadzirati pomembne banke v Bolgariji in na Hrvaškem, zato se bo zanje proces SREP izvedel v letu 2021.