Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Wymóg kapitałowy w ramach filaru II (P2R)

Wymóg kapitałowy w ramach filaru II (P2R, z ang. Pillar 2 Requirement) to narzut ponad wymagany minimalny poziom kapitału (wymóg kapitałowy w ramach filaru I), określany indywidualnie dla każdego banku i obejmujący ryzyka, które zostały niedoszacowane lub nie zostały uwzględnione w wymogu minimalnym. Ustala się go na podstawie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). Ten wymóg jest prawnie wiążący: instytucje, które nie będą się do niego stosować, mogą podlegać środkom nadzorczym (w tym sankcjom).

Oprócz wymogu P2R instytucje powinny przestrzegać także wydanego przez EBC zalecenia kapitałowego w ramach filaru II (P2G, z ang. Pillar 2 Guidance). To zalecenie wskazuje, ile kapitału jest bankowi potrzebne na wypadek wystąpienia napięć finansowych. W przeciwieństwie do wymogu P2R, zalecenie P2G nie jest prawnie wiążące, a jedynie odzwierciedla oczekiwania nadzorcze.

Duże instytucje muszą co roku ujawniać, jakie mają wymogi P2R. Ten obowiązek wynika z art. 431 ust. 1, art. 433a ust. 1 i art. 438 lit. b) rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (definicja dużych instytucji znajduje się w art. 4 ust. 1 pkt 146 tego rozporządzenia).

W 2019 EBC zalecił bankom istotnym, żeby rozważyły publikowanie wysokości i struktury swojego narzutu P2R w ramach działań informacyjnych. EBC ogłosił także, że zamierza publikować skonsolidowane wymogi P2R dla poszczególnych banków i grup bankowych podlegających jego nadzorowi, oraz zwrócił się do banków, które nie ujawniły jeszcze swoich P2R, o zgodę na ich upublicznienie.

Natomiast 12 marca 2020, w reakcji na pandemię koronawirusa, EBC ogłosił, że do spełnienia wymogu P2R banki będą mogły wykorzystać – oprócz kapitału podstawowego Tier I (CET1) – także instrumenty zaliczane do kapitału dodatkowego Tier I lub kapitału Tier II, zgodnie z zasadami dotyczącymi filaru I. Instytucje mogły więc użyć tych instrumentów na potrzeby wymogu P2R, pod warunkiem że co najmniej 56,25% tego narzutu stanowił kapitał CET1 i co najmniej 75% – kapitał Tier I. Te zasady dotyczące struktury kapitału na potrzeby P2R miały zacząć obowiązywać w styczniu 2021, wraz z wejściem w życie piątej dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (dyrektywa (UE) 2019/878), ale decyzja EBC to przyspieszyła.

W poniższej tabeli przedstawiono wymogi P2R dla nadzorowanych przez EBC instytucji istotnych z lat 2019, 2020 i 2021. Jeśli chodzi o bieżący cykl SREP, wszystkie banki, które otrzymały decyzję SREP za rok 2021, wyraziły zgodę na publikację tych informacji.

Tabelę po raz ostatni zaktualizowano 5 sierpnia 2022.

Pobierz dane

Wymogi kapitałowe w ramach filaru II

Nazwa instytucji P2R z 2019
obowiązujące w 2020
P2R z 2020
obowiązujące w 2021
P2R z 2021
obowiązujące w 2022
Ogółem Z tego
min. CET1
(od 12.03.2020)
Ogółem Z tego
min. CET1
Ogółem Z tego
min. CET1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,75% 1,55%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Addiko Bank AG - - - - 3,25% 1,83%
Agri Europe Cyprus Limited - - - - 3,25% 1,83%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas - - 1,60% 0,90% 1,60% 0,90%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS „Citadele banka” - - - - 2,50% 1,41%
AS „SEB banka” 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,25% 1,27%
Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 3,25% 1,83%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,77% 1,56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Português, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,15% 1,21%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30% 1,29% 2,30% 1,29% 2,20% 1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,26% 1,83%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,29% 0,73%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,50% 1,41%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,28% 0,72%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
Barclays Bank Ireland PLC1 3% + 0,3% lub 100 mln EUR (wyższa kwota) 1,69% 3% + 0,3% lub 100 mln EUR (wyższa kwota) 1,69% - -
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,13% 1,20%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% - -
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,30% 1,29%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,32% 0,74%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,30% 1,29%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,88% 1,06%
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
CaixaBank, S.A.3 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,65% 0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Citibank Holdings Ireland Ltd 2,70% 1,52% 2,70% 1,52% 2,50% 1,41%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,90% 1,07%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 3,00% 1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 2,50% 1,41%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DSK Bank AD4 - - - - 1,80% 1,01%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,70% 0,96%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE - - 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,07% 1,16%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,25% 0,70%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80% 3,45% 1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC Continental Europe 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,24% 1,82%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,15% 1,21%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,83% 1,59%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,79% 1,01%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,50% 0,84%
J.P. Morgan SE5 - - 3,25% 1,83% 2,75% 1,55%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,86% 1,05%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,88% 1,06%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A.6 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% - -
LP Group B.V. - - - - 3,90% 2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)7 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Holding AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,20% 1,24%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,58% 0,89%
Morgan Stanley Europe Holding SE - - 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,60% 1,46%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A.8 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,75% 1,55%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,20% 1,24%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,10% 1,18%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA8 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,01% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,12% 1,19%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,40% 1,35%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 1,80% 1,01%
„Swedbank” AS 1,70% 0,96% 1,70% 0,96% 1,80% 1,01%
„Swedbank”, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE - - 2,50% 1,41% 2,25% 1,27%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,60% 2,03%
Unicaja Banco, S.A.9 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% - -
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
  1. Wydanie decyzji SREP za 2021 dla Barclays Bank Ireland PLC zostało odroczone ze względu na kompleksowość procesu oceny.
  2. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. w 2021 przestała podlegać nadzorowi.
  3. Ze względu na połączenie się w marcu 2021 BFA Tenedora de Acciones S.A.U. i CaixaBank, S.A. w 2021 nie przeprowadzono procesu SREP dla CaixaBank, S.A. W odniesieniu do CaixaBank, S.A. w czerwcu 2021 wydano decyzję zmieniającą wymóg P2R określony w obowiązującej obecnie decyzji w sprawie wymogów ostrożnościowych.
  4. Wymóg P2R dla DSK Bank AD ustalony na podstawie procesu SREP opublikowano 5 maja 2022.
  5. 24 stycznia 2022 J.P. Morgan Bank wskutek fuzji został włączony do J.P. Morgan SE.
  6. Liberbank, S.A. w 2021 przestał podlegać nadzorowi.
  7. LSF Nani Investments S.à.r.l. to unijny podmiot dominujący holdingu finansowego, którego podmiotem pośrednio zależnym jest Novo Banco, S.A. Wymóg P2R ma zastosowanie jedynie na poziomie podgrupy, której podmiotem dominującym jest Novo Banco, S.A.
  8. Wymogi P2R dla Quintet Private Bank (Europe) i RCI Banque SA zaktualizowano 5 sierpnia 2022, w następstwie zastosowania klauzuli dotyczącej dynamicznego podejścia zawartej w decyzjach SREP za 2021.
  9. Z powodu połączenia się Liberbank, S.A i Unicaja Banco, S.A. decyzja SREP za 2021 dla Unicaja Banco zostanie wydana w późniejszym terminie.
Whistleblowing