Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Wymóg kapitałowy w ramach filaru II

Wymóg kapitałowy w ramach filaru II to narzut ponad wymagany minimalny poziom kapitału (wymóg kapitałowy w ramach filaru I), określany indywidualnie dla każdego banku i obejmujący ryzyka, które zostały niedoszacowane lub nie zostały uwzględnione w wymogu minimalnym. Ustala się go w procesie przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). Ten wymóg jest prawnie wiążący: banki, które nie będą się do niego stosować, mogą podlegać środkom nadzorczym, w tym sankcjom. Wymagany narzut kapitałowy nie odnosi się do ryzyka nadmiernej dźwigni, które uwzględnia się w wymogu w ramach filaru II obejmującym wskaźnik dźwigni.

Oprócz wymogu kapitałowego w ramach filaru II banki powinny przestrzegać także wydanego przez EBC zalecenia kapitałowego w ramach filaru II. To zalecenie wskazuje, ile kapitału jest bankowi potrzebne, by przetrwać okresy napięć finansowych. W przeciwieństwie do wymogu kapitałowego nie jest ono prawnie wiążące, a jedynie odzwierciedla oczekiwania nadzorcze.

Duże instytucje muszą co roku ujawniać, jakie mają wymogi kapitałowe w ramach filaru II. Ten obowiązek wynika z art. 431 ust. 1, art. 433a ust. 1 i art. 438 lit. b) zmienionego rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (definicja dużych instytucji znajduje się w art. 4 ust. 1 pkt 146 tego rozporządzenia).

Więcej informacji o tym, w jaki sposób nadzorcy ustalają wymogi kapitałowe w ramach filaru II dla banków, znajduje się na specjalnej stronie na temat stosowanej metodyki.

EBC od pewnego czasu publikuje także skonsolidowane wymogi kapitałowe w ramach filaru II dla wszystkich nadzorowanych przez siebie banków istotnych, które uprzednio udzieliły na to zgody. W poniższej tabeli przedstawiono wymogi dla nadzorowanych przez EBC instytucji istotnych z lat 2020, 2021 i 2022. Wszystkie banki istotne, które w 2022 otrzymały decyzję SREP, poproszono również o zgodę na upublicznienie ich wymogów kapitałowych w ramach filaru II i narzutów dotyczących wskaźnika dźwigni w odniesieniu do przyszłych cykli. Banki mogą w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

W przypadku banków, które w 2022 nie otrzymały decyzji dotyczących tych wymogów kapitałowych, podano aktualnie obowiązujący narzut określony w poprzedniej decyzji. Takie banki oznaczono gwiazdką (*).

Tabelę po raz ostatni zaktualizowano 8 lutego 2023.

Pobierz dane

Wymóg kapitałowy w ramach filaru II (P2R)

Nazwa instytucjiP2R z 2020
obowiązujące w 2021
P2R z 2021
obowiązujące w 2022
P2R obowiązujące w 2023
OgółemZ tego
min. CET1
OgółemZ tego
min. CET1
OgółemZ tego
min. CET1
Aareal Bank AG2,25%1,27%2,75%1,55%3,00%1,69%
AB SEB bankas2,00%1,13%2,00%1,13%2,12%1,19%
ABANCA Corporación Bancaria S.A.1,75%0,98%2,00%1,13%2,00%1,13%
ABN AMRO Bank N.V.2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Addiko Bank AG--3,25%1,83%3,25%1,83%
Agri Europe Cyprus Limited--3,25%1,83%3,25%1,83%
AIB Group plc3,00%1,69%2,75%1,55%2,75%1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas1,60%0,90%1,60%0,90%2,05%1,15%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
AS „Citadele banka”--2,50%1,41%2,50%1,41%
AS „SEB banka”2,25%1,27%2,00%1,13%2,05%1,15%
AS LHV Group1------
AS SEB Pank2,25%1,27%2,00%1,13%2,05%1,15%
Banca Mediolanum S.p.A. ----1,50%0,84%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.2,75%1,55%2,75%1,55%2,75%1,55%
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.3,00%1,69%2,77%1,56%2,66%1,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.1,50%0,84%1,50%0,84%1,71%0,96%
Banco BPM S.p.A.2,25%1,27%2,25%1,27%2,57%1,45%
Banco Comercial Português, SA2,25%1,27%2,50%1,41%2,50%1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.2,50%1,41%2,50%1,41%2,50%1,41%
Banco de Sabadell, S.A.2,25%1,27%2,15%1,21%2,15%1,21%
Banco Santander, S.A.1,50%0,84%1,50%0,84%1,58%0,89%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY2,30%1,29%2,20%1,24%2,20%1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company3,00%1,69%3,26%1,83%3,08%1,73%
Bank of Ireland Group plc2,25%1,27%2,25%1,27%2,25%1,27%
Bank of Valletta plc3,25%1,83%3,00%1,69%2,75%1,55%
Bankinter, S.A.1,20%0,68%1,29%0,73%1,29%0,73%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg1,00%0,56%1,28%0,72%1,50%0,84%
Banque Internationale à Luxembourg S.A.1,75%0,98%2,00%1,13%2,25%1,27%
Barclays Bank Ireland PLC3% + 0,3% lub 100 mln EUR (wyższa kwota)1,69%--3,04%1,71%
BAWAG Group AG2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Bayerische Landesbank2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Belfius Banque SA2,00%1,13%2,13%1,20%2,14%1,20%
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.)3,00%1,69%2,30%1,29%2,25%1,27%
BNG Bank N.V.2,25%1,27%2,00%1,13%1,75%0,98%
BNP Paribas S.A.1,25%0,70%1,32%0,74%1,57%0,88%
BofA Securities Europe SA1------
BPCE S.A.1,75%0,98%2,00%1,13%2,00%1,13%
BPER Banca S.p.A.2,00%1,13%2,30%1,29%2,61%1,47%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement)1,50%0,84%1,88%1,06%1,75%0,98%
CaixaBank, S.A.1,50%0,84%1,65%0,93%1,65%0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA2,25%1,27%2,00%1,13%1,90%1,07%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.2,25%1,27%2,50%1,41%2,50%1,41%
Citibank Holdings Ireland Ltd2,70%1,52%2,50%1,41%2,50%1,41%
Citigroup Global Markets Europe AG1------
COMMERZBANK Aktiengesellschaft2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel1,75%0,98%1,75%0,98%1,75%0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A.1,75%0,98%1,90%1,07%1,90%1,07%
Crédit Agricole S.A.1,50%0,84%1,50%0,84%1,50%0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A.1,00%0,56%1,00%0,56%1,00%0,56%
Crelan SA; Crelan NV----3,16%1,78%
Danske BAnk A/S, Finland Branch2------
de Volksbank N.V.2,50%1,41%3,00%1,69%3,00%1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale1,50%0,84%1,50%0,84%1,50%0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG1,25%0,70%2,50%1,41%2,50%1,41%
Deutsche Bank AG2,50%1,41%2,50%1,41%2,70%1,52%
Deutsche Pfandbriefbank AG2,50%1,41%2,50%1,41%2,50%1,41%
DSK Bank AD--1,80%1,01%1,94%1,09%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank1,75%0,98%1,70%0,96%1,82%1,02%
Erste Group Bank AG1,75%0,98%1,75%0,98%1,75%0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG*1,50%0,84%1,75%0,98%1,75%0,98%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.3,00%1,69%3,00%1,69%2,75%1,55%
Finecobank S.p.A.----1,75%0,98%
Goldman Sachs Bank Europe SE3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
Hamburg Commercial Bank AG2,75%1,55%2,07%1,16%1,82%1,02%
HASPA Finanzholding1,00%0,56%1,25%0,70%1,25%0,70%
Hellenic Bank Public Company Limited*3,20%1,80%3,45%1,94%3,45%1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c.32,25%1,27%2,25%1,27%--
HSBC Continental Europe43,00%1,69%3,24%1,82%--
Ibercaja Banco, S.A.2,00%1,13%2,15%1,21%2,15%1,21%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo2,50%1,41%2,83%1,59%2,80%1,58%
ING Groep N.V.1,75%0,98%1,75%0,98%1,75%0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A.1,50%0,84%1,79%1,01%1,72%0,97%
Investeringsmaatschappij Argenta NV1,75%0,98%1,50%0,84%1,50%0,84%
J.P. Morgan SE*3,25%1,83%2,75%1,55%2,75%1,55%
KBC Group NV1,75%0,98%1,86%1,05%1,86%1,05%
Kuntarahoitus Oyj2,25%1,27%2,00%1,13%2,00%1,13%
Kutxabank, S.A.1,20%0,68%1,20%0,68%1,20%0,68%
La Banque Postale2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Landesbank Baden-Württemberg*1,75%0,98%1,83%1,03%1,83%1,03%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale1,75%0,98%1,75%0,98%2,00%1,13%
LP Group B.V.*--3,90%2,19%3,90%2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
Luminor Holding AS2,00%1,13%2,20%1,24%2,20%1,24%
MDB Group Limited3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.1,25%0,70%1,58%0,89%1,68%0,94%
Morgan Stanley Europe Holding SE2,75%1,55%2,75%1,55%2,75%1,55%
Münchener Hypothekenbank eG1,50%0,84%1,75%0,98%1,75%0,98%
National Bank of Greece S.A.3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V.2,25%1,27%2,00%1,13%2,25%1,27%
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale2,50%1,41%2,50%1,41%2,50%1,41%
Nordea Bank Abp1,75%0,98%1,75%0,98%1,60%0,90%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana2,75%1,55%2,60%1,46%2,40%1,35%
OP Osuuskunta2,25%1,27%2,25%1,27%2,25%1,27%
Piraeus Financial Holdings S.A.3,25%1,83%3,00%1,69%3,00%1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A.2,00%1,13%2,75%1,55%3,25%1,83%
Raiffeisen Bank International AG2,25%1,27%2,20%1,24%2,58%1,45%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen1,75%0,98%2,00%1,13%2,01%1,13%
RBC Investor Services Bank S.A.2,00%1,13%2,10%1,18%2,30%1,29%
RCI Banque SA2,00%1,13%2,01%1,13%2,01%1,13%
Sberbank Europe AG in Abwicklung53,25%1,83%3,25%1,83%--
SFIL S.A.0,75%0,42%0,75%0,42%0,75%0,42%
Société Générale S.A.1,75%0,98%2,12%1,19%2,14%1,20%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG2,00%1,13%2,40%1,35%2,80%1,58%
Swedbank Baltics AS----1,80%1,01%
The Bank of New York Mellon SA2,00%1,13%2,00%1,13%2,10%1,18%
UBS Europe SE2,50%1,41%2,25%1,27%2,00%1,13%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company*3,50%1,97%3,60%2,03%3,60%2,03%
Unicaja Banco, S.A.1,75%0,98%--2,25%1,27%
UniCredit S.p.A.1,75%0,98%1,75%0,98%2,00%1,13%
Volksbank Wien AG2,50%1,41%2,50%1,41%2,50%1,41%
Volkswagen Bank GmbH2,00%1,13%2,25%1,27%2,25%1,27%
  1. Instytucja nie otrzymała jeszcze decyzji w sprawie wymogów kapitałowych.
  2. Instytucja jest oddziałem i nie otrzymuje decyzji w sprawie wymogów kapitałowych.
  3. 1 lutego 2023 instytucja stała się jednostkę zależną HSBC Continental Europe.
  4. Zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku o podejściu nadzorczym do konsolidacji w sektorze bankowym HSBC Continental Europe po przystąpieniu do konsolidacji nie był objęty standardowym harmonogramem procesu SREP za 2022. Gdy w stosunku do tej instytucji zostanie przyjęta nowa decyzja w sprawie wymogów kapitałowych, ogłoszony będzie obowiązujący ją narzut P2R. Do tego czasu HSBC Continental Europe nadal podlega wymogom w zakresie funduszy własnych określonym w poprzedniej decyzji SREP.
  5. Zniesiono konsolidację ostrożnościową wynikającą z wymogu kapitałowego w ramach filaru II. W związku z tym odnośny narzut nie ma zastosowania do tej instytucji. 
Demaskowanie nieprawidłowości