Wymóg kapitałowy w ramach filaru II
Wymóg kapitałowy w ramach filaru II to narzut ponad wymagany minimalny poziom kapitału (wymóg kapitałowy w ramach filaru I), określany indywidualnie dla każdego banku i obejmujący ryzyka, które zostały niedoszacowane lub nie zostały uwzględnione w wymogu minimalnym. Ustala się go w procesie przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). Ten wymóg jest prawnie wiążący: banki, które nie będą się do niego stosować, mogą podlegać środkom nadzorczym, w tym sankcjom. Wymagany narzut kapitałowy nie odnosi się do ryzyka nadmiernej dźwigni, które uwzględnia się w wymogu w ramach filaru II obejmującym wskaźnik dźwigni.
Oprócz wymogu kapitałowego w ramach filaru II banki powinny przestrzegać także wydanego przez EBC zalecenia kapitałowego w ramach filaru II. To zalecenie wskazuje, ile kapitału jest bankowi potrzebne, by przetrwać okresy napięć finansowych. W przeciwieństwie do wymogu kapitałowego nie jest ono prawnie wiążące, a jedynie odzwierciedla oczekiwania nadzorcze.
Duże instytucje muszą co roku ujawniać, jakie mają wymogi kapitałowe w ramach filaru II. Ten obowiązek wynika z art. 431 ust. 1, art. 433a ust. 1 i art. 438 lit. b) zmienionego rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (definicja dużych instytucji znajduje się w art. 4 ust. 1 pkt 146 tego rozporządzenia).
Więcej informacji o tym, w jaki sposób nadzorcy ustalają wymogi kapitałowe w ramach filaru II dla banków, znajduje się na specjalnej stronie na temat stosowanej metodyki.
EBC od pewnego czasu publikuje także skonsolidowane wymogi kapitałowe w ramach filaru II dla wszystkich nadzorowanych przez siebie banków istotnych, które uprzednio udzieliły na to zgody. W poniższej tabeli przedstawiono wymogi dla nadzorowanych przez EBC instytucji istotnych z lat 2020, 2021 i 2022. Wszystkie banki istotne, które w 2022 otrzymały decyzję SREP, poproszono również o zgodę na upublicznienie ich wymogów kapitałowych w ramach filaru II i narzutów dotyczących wskaźnika dźwigni w odniesieniu do przyszłych cykli. Banki mogą w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.
W przypadku banków, które w 2022 nie otrzymały decyzji dotyczących tych wymogów kapitałowych, podano aktualnie obowiązujący narzut określony w poprzedniej decyzji. Takie banki oznaczono gwiazdką (*).
Tabelę po raz ostatni zaktualizowano 8 lutego 2023.
Wymóg kapitałowy w ramach filaru II (P2R)
Nazwa instytucji | P2R z 2020 obowiązujące w 2021 | P2R z 2021 obowiązujące w 2022 | P2R obowiązujące w 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | Z tego min. CET1 | Ogółem | Z tego min. CET1 | Ogółem | Z tego min. CET1 | |
Aareal Bank AG | 2,25% | 1,27% | 2,75% | 1,55% | 3,00% | 1,69% |
AB SEB bankas | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% | 2,12% | 1,19% |
ABANCA Corporación Bancaria S.A. | 1,75% | 0,98% | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% |
ABN AMRO Bank N.V. | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% |
Addiko Bank AG | - | - | 3,25% | 1,83% | 3,25% | 1,83% |
Agri Europe Cyprus Limited | - | - | 3,25% | 1,83% | 3,25% | 1,83% |
AIB Group plc | 3,00% | 1,69% | 2,75% | 1,55% | 2,75% | 1,55% |
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | 1,60% | 0,90% | 1,60% | 0,90% | 2,05% | 1,15% |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% |
AS „Citadele banka” | - | - | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
AS „SEB banka” | 2,25% | 1,27% | 2,00% | 1,13% | 2,05% | 1,15% |
AS LHV Group1 | - | - | - | - | - | - |
AS SEB Pank | 2,25% | 1,27% | 2,00% | 1,13% | 2,05% | 1,15% |
Banca Mediolanum S.p.A. | - | - | - | - | 1,50% | 0,84% |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. | 2,75% | 1,55% | 2,75% | 1,55% | 2,75% | 1,55% |
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | 3,00% | 1,69% | 2,77% | 1,56% | 2,66% | 1,50% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,50% | 0,84% | 1,50% | 0,84% | 1,71% | 0,96% |
Banco BPM S.p.A. | 2,25% | 1,27% | 2,25% | 1,27% | 2,57% | 1,45% |
Banco Comercial Português, SA | 2,25% | 1,27% | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
Banco de Sabadell, S.A. | 2,25% | 1,27% | 2,15% | 1,21% | 2,15% | 1,21% |
Banco Santander, S.A. | 1,50% | 0,84% | 1,50% | 0,84% | 1,58% | 0,89% |
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 2,30% | 1,29% | 2,20% | 1,24% | 2,20% | 1,24% |
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | 3,00% | 1,69% | 3,26% | 1,83% | 3,08% | 1,73% |
Bank of Ireland Group plc | 2,25% | 1,27% | 2,25% | 1,27% | 2,25% | 1,27% |
Bank of Valletta plc | 3,25% | 1,83% | 3,00% | 1,69% | 2,75% | 1,55% |
Bankinter, S.A. | 1,20% | 0,68% | 1,29% | 0,73% | 1,29% | 0,73% |
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg | 1,00% | 0,56% | 1,28% | 0,72% | 1,50% | 0,84% |
Banque Internationale à Luxembourg S.A. | 1,75% | 0,98% | 2,00% | 1,13% | 2,25% | 1,27% |
Barclays Bank Ireland PLC | 3% + 0,3% lub 100 mln EUR (wyższa kwota) | 1,69% | - | - | 3,04% | 1,71% |
BAWAG Group AG | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% |
Bayerische Landesbank | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% |
Belfius Banque SA | 2,00% | 1,13% | 2,13% | 1,20% | 2,14% | 1,20% |
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) | 3,00% | 1,69% | 2,30% | 1,29% | 2,25% | 1,27% |
BNG Bank N.V. | 2,25% | 1,27% | 2,00% | 1,13% | 1,75% | 0,98% |
BNP Paribas S.A. | 1,25% | 0,70% | 1,32% | 0,74% | 1,57% | 0,88% |
BofA Securities Europe SA1 | - | - | - | - | - | - |
BPCE S.A. | 1,75% | 0,98% | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% |
BPER Banca S.p.A. | 2,00% | 1,13% | 2,30% | 1,29% | 2,61% | 1,47% |
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) | 1,50% | 0,84% | 1,88% | 1,06% | 1,75% | 0,98% |
CaixaBank, S.A. | 1,50% | 0,84% | 1,65% | 0,93% | 1,65% | 0,93% |
Caixa Geral de Depósitos, SA | 2,25% | 1,27% | 2,00% | 1,13% | 1,90% | 1,07% |
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. | 2,25% | 1,27% | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
Citibank Holdings Ireland Ltd | 2,70% | 1,52% | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
Citigroup Global Markets Europe AG1 | - | - | - | - | - | - |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% |
Confédération Nationale du Crédit Mutuel | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 1,75% | 0,98% | 1,90% | 1,07% | 1,90% | 1,07% |
Crédit Agricole S.A. | 1,50% | 0,84% | 1,50% | 0,84% | 1,50% | 0,84% |
Credito Emiliano Holding S.p.A. | 1,00% | 0,56% | 1,00% | 0,56% | 1,00% | 0,56% |
Crelan SA; Crelan NV | - | - | - | - | 3,16% | 1,78% |
Danske BAnk A/S, Finland Branch2 | - | - | - | - | - | - |
de Volksbank N.V. | 2,50% | 1,41% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 1,50% | 0,84% | 1,50% | 0,84% | 1,50% | 0,84% |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | 1,25% | 0,70% | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
Deutsche Bank AG | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% | 2,70% | 1,52% |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
DSK Bank AD | - | - | 1,80% | 1,01% | 1,94% | 1,09% |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 1,75% | 0,98% | 1,70% | 0,96% | 1,82% | 1,02% |
Erste Group Bank AG | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% |
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG* | 1,50% | 0,84% | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 2,75% | 1,55% |
Finecobank S.p.A. | - | - | - | - | 1,75% | 0,98% |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% |
Hamburg Commercial Bank AG | 2,75% | 1,55% | 2,07% | 1,16% | 1,82% | 1,02% |
HASPA Finanzholding | 1,00% | 0,56% | 1,25% | 0,70% | 1,25% | 0,70% |
Hellenic Bank Public Company Limited* | 3,20% | 1,80% | 3,45% | 1,94% | 3,45% | 1,94% |
HSBC Bank Malta p.l.c.3 | 2,25% | 1,27% | 2,25% | 1,27% | - | - |
HSBC Continental Europe4 | 3,00% | 1,69% | 3,24% | 1,82% | - | - |
Ibercaja Banco, S.A. | 2,00% | 1,13% | 2,15% | 1,21% | 2,15% | 1,21% |
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo | 2,50% | 1,41% | 2,83% | 1,59% | 2,80% | 1,58% |
ING Groep N.V. | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1,50% | 0,84% | 1,79% | 1,01% | 1,72% | 0,97% |
Investeringsmaatschappij Argenta NV | 1,75% | 0,98% | 1,50% | 0,84% | 1,50% | 0,84% |
J.P. Morgan SE* | 3,25% | 1,83% | 2,75% | 1,55% | 2,75% | 1,55% |
KBC Group NV | 1,75% | 0,98% | 1,86% | 1,05% | 1,86% | 1,05% |
Kuntarahoitus Oyj | 2,25% | 1,27% | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% |
Kutxabank, S.A. | 1,20% | 0,68% | 1,20% | 0,68% | 1,20% | 0,68% |
La Banque Postale | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% |
Landesbank Baden-Württemberg* | 1,75% | 0,98% | 1,83% | 1,03% | 1,83% | 1,03% |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% | 2,00% | 1,13% |
LP Group B.V.* | - | - | 3,90% | 2,19% | 3,90% | 2,19% |
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% |
Luminor Holding AS | 2,00% | 1,13% | 2,20% | 1,24% | 2,20% | 1,24% |
MDB Group Limited | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% |
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 1,25% | 0,70% | 1,58% | 0,89% | 1,68% | 0,94% |
Morgan Stanley Europe Holding SE | 2,75% | 1,55% | 2,75% | 1,55% | 2,75% | 1,55% |
Münchener Hypothekenbank eG | 1,50% | 0,84% | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% |
National Bank of Greece S.A. | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 2,25% | 1,27% | 2,00% | 1,13% | 2,25% | 1,27% |
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
Nordea Bank Abp | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% | 1,60% | 0,90% |
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana | 2,75% | 1,55% | 2,60% | 1,46% | 2,40% | 1,35% |
OP Osuuskunta | 2,25% | 1,27% | 2,25% | 1,27% | 2,25% | 1,27% |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 3,25% | 1,83% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% |
Quintet Private Bank (Europe) S.A. | 2,00% | 1,13% | 2,75% | 1,55% | 3,25% | 1,83% |
Raiffeisen Bank International AG | 2,25% | 1,27% | 2,20% | 1,24% | 2,58% | 1,45% |
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen | 1,75% | 0,98% | 2,00% | 1,13% | 2,01% | 1,13% |
RBC Investor Services Bank S.A. | 2,00% | 1,13% | 2,10% | 1,18% | 2,30% | 1,29% |
RCI Banque SA | 2,00% | 1,13% | 2,01% | 1,13% | 2,01% | 1,13% |
Sberbank Europe AG in Abwicklung5 | 3,25% | 1,83% | 3,25% | 1,83% | - | - |
SFIL S.A. | 0,75% | 0,42% | 0,75% | 0,42% | 0,75% | 0,42% |
Société Générale S.A. | 1,75% | 0,98% | 2,12% | 1,19% | 2,14% | 1,20% |
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG | 2,00% | 1,13% | 2,40% | 1,35% | 2,80% | 1,58% |
Swedbank Baltics AS | - | - | - | - | 1,80% | 1,01% |
The Bank of New York Mellon SA | 2,00% | 1,13% | 2,00% | 1,13% | 2,10% | 1,18% |
UBS Europe SE | 2,50% | 1,41% | 2,25% | 1,27% | 2,00% | 1,13% |
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company* | 3,50% | 1,97% | 3,60% | 2,03% | 3,60% | 2,03% |
Unicaja Banco, S.A. | 1,75% | 0,98% | - | - | 2,25% | 1,27% |
UniCredit S.p.A. | 1,75% | 0,98% | 1,75% | 0,98% | 2,00% | 1,13% |
Volksbank Wien AG | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% | 2,50% | 1,41% |
Volkswagen Bank GmbH | 2,00% | 1,13% | 2,25% | 1,27% | 2,25% | 1,27% |
- Instytucja nie otrzymała jeszcze decyzji w sprawie wymogów kapitałowych.
- Instytucja jest oddziałem i nie otrzymuje decyzji w sprawie wymogów kapitałowych.
- 1 lutego 2023 instytucja stała się jednostkę zależną HSBC Continental Europe.
- Zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku o podejściu nadzorczym do konsolidacji w sektorze bankowym HSBC Continental Europe po przystąpieniu do konsolidacji nie był objęty standardowym harmonogramem procesu SREP za 2022. Gdy w stosunku do tej instytucji zostanie przyjęta nowa decyzja w sprawie wymogów kapitałowych, ogłoszony będzie obowiązujący ją narzut P2R. Do tego czasu HSBC Continental Europe nadal podlega wymogom w zakresie funduszy własnych określonym w poprzedniej decyzji SREP.
- Zniesiono konsolidację ostrożnościową wynikającą z wymogu kapitałowego w ramach filaru II. W związku z tym odnośny narzut nie ma zastosowania do tej instytucji.