O que é a AnaCredit?

11 de novembro de 2015 (atualizado em 10 de julho de 2019)

A AnaCredit é uma base de dados com informação detalhada sobre empréstimos bancários específicos na área do euro. A designação deriva da expressão inglesa “analytical credit datasets” (conjuntos de dados analíticos relativos ao crédito). O BCE lançou o projeto em 2011, em colaboração com os bancos centrais nacionais dos países da área do euro e alguns bancos centrais não pertencentes a países da área do euro. A AnaCredit utiliza a informação e os registos nacionais de crédito para obter uma base de dados harmonizados para apoio de diversas funções de banca central, como a tomada de decisões de política monetária e a supervisão macroprudencial.

Projeto da AnaCredit

Porque é necessária a AnaCredit?

A tomada de decisões de política acertadas requer dados de qualidade. A necessidade de estatísticas melhores e mais pormenorizadas aumentou com a crise financeira, por duas razões.

1. A crise revelou que setores económicos distintos, assim como as empresas e as famílias nos vários países da área do euro, reagem de maneira muito diferente a choques económicos. Para efeitos de tomada de decisões de política, o BCE precisa de conhecer, entender e acompanhar tais desenvolvimentos.
2. O BCE, os bancos centrais nacionais e outras autoridades da área do euro assumiram novas funções no âmbito da supervisão macroprudencial. Novas atribuições exigem novos instrumentos e conhecimentos. Numa fase inicial, a AnaCredit visa proporcionar a informação adicional requerida pelas funções de política monetária e de estabilidade financeira. Numa fase posterior, poderão também ser consideradas necessidades suplementares no domínio da supervisão bancária.

A AnaCredit assenta em conceitos e definições harmonizados e numa cobertura completa de (pelo menos) todos os países da área do euro, assegurando maior comparabilidade. Nessa medida, melhora consideravelmente a base de informação estatística do Eurosistema.

Em que medida a AnaCredit é benéfica para mim?

O essencial para a tomada de decisões acertadas é ter uma visão clara da situação. É por esta razão que os bancos centrais precisam de estatísticas de qualidade. As estatísticas, inteiramente analisadas, facultadas pela AnaCredit proporcionam informação mais precisa e detalhada para utilização na tomada de decisões de política monetária e ajudam a manter o sistema financeiro sólido e transparente. Tal tem benefícios importantes para todos: não só para os decisores de políticas e os supervisores, como também para os bancos e, em última instância, os cidadãos.

Em que se distingue a AnaCredit?

A AnaCredit proporciona dados com um elevado nível de pormenor para todos os países da área do euro. Esses dados são totalmente comparáveis porque assentam em conceitos e definições harmonizados. A AnaCredit permite, assim, análises e comparações que não eram possíveis a partir dos dados agregados antes disponíveis. Tais análises são componentes importantes de funções de política de banca central fundamentais, nomeadamente a definição e execução da política monetária e a supervisão macroprudencial.

A título de exemplo, a AnaCredit proporciona dados detalhados sobre a disponibilização de crédito a empresas, incluindo pequenas e médias empresas (PME), para as quais anteriormente só estava disponível informação parcial baseada em alguns inquéritos. As diferenças ao nível das condições de oferta e de procura nos distintos setores económicos ou categorias de empresas (por exemplo, PME versus grandes empresas ou indústria transformadora versus serviços) – ocultas nos anteriores agregados – são agora visíveis. Dispor de informação fiável sobre o acesso das PME a empréstimos bancários é muito importante para a tomada de decisões de política monetária, pois as PME são a espinha dorsal da economia europeia e os principais empregadores nos países europeus, dependendo as suas condições de financiamento quase exclusivamente dos bancos. Os dados granulares recolhidos no âmbito da AnaCredit são também utilizados para avaliar a evolução e a sustentabilidade da dívida desta categoria específica de empresas, o que se reveste de grande importância na análise do risco associado a determinadas classes de posições em risco dos bancos.

Também na avaliação dos potenciais riscos para a estabilidade financeira, os especialistas necessitam de informação pormenorizada. Por exemplo, caso o sistema bancário de um país não seja devidamente diversificado e esteja demasiado exposto a regiões ou setores específicos, a AnaCredit torna esse facto evidente, permitindo uma análise mais exata dos riscos de crédito (setoriais ou regionais) e da sua potencial acumulação e transformação em riscos sistémicos para o setor financeiro.

O reporte harmonizado através da AnaCredit permite também avaliar a exposição creditícia total de uma empresa face a todos os bancos da área do euro, incluindo posições em risco a nível transfronteiras. Tal não era realizável anteriormente, devido à falta de completude e de plena comparabilidade dos dados. As autoridades de supervisão bancária podem agora detetar quando determinada empresa apresenta sinais de atraso no reembolso da dívida a um ou mais bancos, assim como avaliar a solvabilidade dessa empresa e o potencial risco para os bancos expostos à mesma.

Porque pretende o BCE obter tantos dados?

No âmbito da AnaCredit, são solicitados e recolhidos apenas os dados estritamente necessários. De momento, só são exigidos dados sobre empréstimos a empresas (e a outras pessoas coletivas) de montante superior a 25 mil euros. A definição de um limiar relativamente baixo é pertinente, sobretudo para colmatar as grandes lacunas de dados relacionados com o financiamento das PME na área do euro.

O meu vizinho poderá ver quanto devo ao meu banco?

Regra geral, o BCE não precisa de saber, nem pretende conhecer, a identidade dos mutuários a nível das famílias. Se, no futuro, o BCE decidir alargar a AnaCredit a empréstimos a particulares – por exemplo, empréstimos para aquisição de imóveis –, esses dados serão anonimizados. Como salvaguarda e para assegurar a adequação do texto jurídico sobre esta matéria, o BCE consultou também a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, tendo as orientações desta sido plenamente tomadas em consideração.

E se os sistemas forem objeto de um ataque informático?

Os bancos centrais têm uma vasta experiência na proteção da confidencialidade da informação. Tal faz parte das sua atividade diária. O Eurosistema já gere um grande volume de informação muito sensível e dispõe de sistemas apropriados para o efeito. Vários países europeus têm em funcionamento registos de crédito, que, em alguns casos, incluem uma quantidade de informação sensível muito superior à da AnaCredit. Foram e serão tomadas todas as precauções para proteger os dados pessoais em conformidade com a legislação europeia aplicável. O quadro de proteção de dados harmonizado é definido na Diretiva 95/46/CE e no Regulamento (UE) n.º 45/2001.

Em termos de esforço, quanto custa a AnaCredit aos bancos? Não será uma sobrecarga para os bancos pequenos?

Atendendo ao nível de detalhe exigido, o BCE está ciente da carga imposta aos agentes reportantes, em particular nos países em que a prestação de informação granular é um conceito novo. Por conseguinte, em 2014, o BCE realizou uma análise aprofundada dos méritos e custos, com vista a minimizar o esforço de reporte. Graças a essa análise, o regulamento da AnaCredit inclui apenas os requisitos cuja relevância em termos de política ou de utilidade operacional foi confirmada e é suficientemente elevada para justificar a compilação e os custos regulares dos dados requeridos. O procedimento de análise de méritos e custos constitui uma norma há muito estabelecida para todos os requisitos estatísticos novos do BCE. De um modo geral, vale definitivamente a pena recolher os dados em questão, na medida em que não só os bancos centrais como também os bancos comerciais necessitam de informação detalhada e atempada sobre exposições creditícias para os seus próprios fins.

Além disso, foram envidados todos os esforços para limitar o mais possível os requisitos de reporte, especialmente das instituições de menor dimensão. A fim de garantir a proporcionalidade, estas podem beneficiar de derrogações concedidas pelo respetivo banco central nacional. Em alguns países, tal pode resultar na isenção completa de várias centenas de bancos da obrigação de prestação de informação.

Um formulário que inclui mais de 100 perguntas por empréstimo não será um exagero?

Este aspeto tem de ser relativizado. É preciso analisar que tipo de dados são solicitados para cada empréstimo. Trata-se de 94 atributos de dados e sete identificadores únicos, utilizados diversas vezes nos diferentes modelos exigidos. Embora seja verdade que é solicitada alguma informação sensível sobre as empresas (por exemplo, nome, endereço e forma jurídica), esses dados são necessários para permitir a consolidação do montante total da dívida de uma empresa, dívida essa que poderá estar espalhada por toda a Europa num elevado número de bancos. A informação tem, portanto, de ser granular, exata e pormenorizada.

Como é assegurado que a AnaCredit não seja demasiado onerosa para os bancos?

Desde o início do projeto, o BCE analisou cuidadosamente o impacto da AnaCredit, com vista a limitar os custos. Como exigido para qualquer nova recolha de informação estatística, o BCE procedeu – no decurso de 2014 – a uma análise de méritos e custos, tendo os esperados méritos dos novos dados para os utilizadores sido avaliados face aos custos associados, incluindo os custos estimados para os agentes reportantes, ou seja, os bancos. Representantes do setor bancário foram diretamente envolvidos no processo, sobretudo através dos respetivos bancos centrais nacionais. Este procedimento corrente de análise de méritos e custos garante que os requisitos de prestação de informação sejam definidos da forma mais eficiente em termos de custos. Em 4 de dezembro de 2015, o BCE lançou uma consulta pública informal sobre o projeto de regulamento do BCE relativo à recolha de dados granulares referentes ao crédito e ao risco de crédito (AnaCredit), proporcionando ao público em geral a oportunidade de apresentar as suas observações acerca dos requisitos de reporte. Na sequência da consulta, analisou e teve na devida conta todos os comentários recebidos. Se, no futuro, o Conselho do BCE considerar a possibilidade de alargar a abrangência da AnaCredit, ponderará também o processo adequado para o envolvimento das várias partes interessadas, incluindo a eventual realização de uma consulta pública sobre os requisitos relativos a dados especificamente recolhidos para efeitos de supervisão bancária.

O presente texto foi atualizado em 10 de julho de 2019, com vista a refletir o facto de a AnaCredit já estar a ser utilizada na área do euro.