Korduma kippuvad küsimused 2023. aasta stressitesti kohta
Frankfurt Maini ääres, 31. jaanuar 2023
Mida kujutab endast 2023. aastal tehtav ELi-ülene stressitest ja mis on selle eesmärk?
ELi-ülese stressitesti eesmärk on analüüsida 2022. aasta lõpu seisuga saadud andmete alusel pankade kapitalipositsiooni arengut järgmise kolme aasta jooksul kuni 2025. aasta lõpuni nii põhistsenaariumi kui ka negatiivse stsenaariumi korral. Sellega luuakse järelevalveasutustele, pankadele ja teistele turuosalistele ühtne analüütiline raamistik, mis võimaldab võrrelda ja hinnata ELi pankade vastupanuvõimet riigipõhistele majandusšokkidele.
EKP kasutab stressitesti tulemusi konkreetsete pankade teise samba kapitalivajaduste hindamiseks järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames. Kvalitatiivseid tulemusi võetakse arvesse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames riskijuhtimise hindamisel ning seega mõjutavad need teise samba kohustuslike nõuete (P2R) kindlaksmääramist. Kvantitatiivseid tulemusi kasutatakse peamise sisendina teise samba soovituslike nõuete kindlaksmääramisel ja esimest korda ka teise samba finantsvõimenduse määra kehtestamisel.
Stressitesti eesmärk on tugevdada turudistsipliini, avalikustades pankade tasandil järjepidevat ja üksikasjalikku teavet, mis näitab, kuidas tüüpilised šokid mõjutavad pankade bilansse. Järelevalvealased stressitestid ei asenda pankade sisemisi stressiteste, mis põhinevad konkreetse panga riskiprofiili ja haavatavuste alusel välja töötatud stsenaariumitel.
Kuidas moodustatakse ELi-üleses stressitestis ja paralleelses EKP stressitestis kasutatavad euroala pankade valimid?
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koordineeritavas ELi-üleses stressitestis osalevad pangad valitakse nii, et nende varad kokku moodustaksid ligikaudu 75% euroala pangandussektori varadest. Valimisse kuuluvatel pankadel peab olema varasid vähemalt 30 miljardi euro väärtuses. Spetsiifiliste ärimudelitega pangad võidakse siiski välja jätta, kui ELi-ülese stressitesti metoodikat peetakse nende vastupanuvõime ja kapitali adekvaatsuse hindamiseks vähem sobivaks. 2023. aastal kuulub EBA stressitesti valimisse kokku 57 euroala panka, mis on EKP otsese järelevalve all.
Otsese järelevalve alla kuuluvate pankade puhul, mis on väiksemad ja seega EBA valimisse ei kuulu, teeb EKP samal ajal oma stressitesti. 2023. aastal osaleb selles 42 panka.
Mõned otsese järelevalve alla kuuluvad pangad ei osale kummaski stressitestis. Sel juhul võib näiteks olla tegemist ELi-üleses testis osalevate ühtse järelevalvemehhanismi väliste pankade tütarettevõtjate või filiaalidega. Pangad võivad valimitest välja jääda ka juhul, kui nad on restruktureerimisel või osalevad ühinemistes või omandamistes.
Millal stressitesti tulemused avaldatakse ja milline teave tehakse kättesaadavaks?
Stressitesti tulemused avaldatakse 2023. aasta juuli lõpuks.
EBA avaldab üksikasjalikud tulemused konkreetsete pankade kohta, kes osalevad ELi-üleses stressitestis.
Samal ajal toimuvas ühtse järelevalvemehhanismi stressitestis osalevate pankade kohta avaldab EKP koondtulemused ja väljavõttelise pangapõhise teabe. Selle valimi andmete avaldamisel järgitakse proportsionaalsuse põhimõtet, sest ELi-üleses stressitestis osalevate pankadega võrreldes on tegu väiksemate pankadega.
Milliseid meetmeid võtab EKP pankade suhtes, kellel ilmnevad negatiivse stsenaariumi puhul (tõsised) puudujäägid?
Nii nagu eelmistel aastatel, ei liigitata panku ka 2023. aasta stressitesti tulemuste alusel testi läbinuks või selles läbikukkunuks ja seetõttu ei ole testi tulemuseks „puudujääk” selle tavalises mõttes. Selle asemel annab stressitest olulist teavet iga panga SREPi jaoks. Praktikas tähendab see, et stressitesti tulemustest (eriti kapitali vähenemisest) lähtutakse teise samba soovituslike nõuete kindlaksmääramisel (nagu on ette nähtud EBA suunistes järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise kohta).
Kooskõlas selle lähenemisviisiga peaksid pangad, kelle omakapital negatiivses stsenaariumis (oluliselt) vähenes, üldjuhul eeldama, et nende teise samba soovituslikud nõuded on suuremad kui paremad tulemused saanud pankadel.
Kui kapitali oluline vähenemine toob esile konkreetsed riskid teatavates tegevusvaldkondades, kasutavad ühised järelevalverühmad seda teavet sihipärastes järelevalvealgatustes ja vajaduse korral meetmete võtmiseks, et tagada nende riskide nõuetekohane ohjamine.
Kuidas võetakse stressitesti tulemusi arvesse SREPis?
Stressitesti tulemusi kasutatakse SREPis nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt.
1. Kvalitatiivsed tulemused
- Stressitest annab järelevalveasutustele rohkelt teavet panga riskide ja haavatavuste ning riskiohjesuutlikkuse kohta. Ühised järelevalverühmad võtavad SREPi raames panga sisejuhtimist ja riskiohjet hinnates arvesse erinevaid aspekte, mis lõppkokkuvõttes mõjutavad teise samba kohustuslike nõuete arvutamist. Need aspektid hõlmavad näiteks andmete õigeaegsust ja täpsust, aga ka saadud teabe kvaliteeti. Samuti on vahetult IT-põhistest andmetest genereeritavate kvantitatiivsete näitajate eesmärk anda ühistele järelevalverühmadele mõõdetavad kriteeriumid pankade tulemuslikkuse hindamiseks nelja taseme põhjal. Mõõdetakse nii pankade suutlikkust täita andmenõudeid kui ka nende reageerimist kogu stressitesti vältel. Ühtlasi teevad ühised järelevalverühmad stressitestide kvaliteedi tagamise tsüklite raames pankade tulemuslikkuse kvalitatiivse hindamise.
2. Kvantitatiivsed tulemused
- 2. samba soovituslike nõuete määramise metoodika järgib kaheetapilist lähenemisviisi. Esimeses etapis liigitatakse pank asjakohasesse rühma vastavalt tema esimese taseme põhiomavahendite (CET1) maksimaalsele vähenemisele järelevalvealase stressitesti käigus. Rühmade koostamisel võetakse arvesse varasemat järelevalvekogemust, ühtses järelevalvemehhanismis määratletud riskitaluvust ja stressitesti rangust. Teises etapis kasutavad ühised järelevalverühmad oma eksperdihinnangut, et kohandada teise samba soovituslikke nõudeid iga panga eriomasele profiilile. Ühised järelevalverühmad võivad neid kohandusi teha asjaomase rühma puhul kehtestatud vahemiku piires, kuid erandjuhul ka väljaspool seda.
- 2023. aasta SREPis kohaldab EKP teise samba soovituslike nõuete kindlaksmääramisel esimest korda uut metoodikat, et vähendada ülemäärase finantsvõimenduse riski. Soovituslike nõuete eesmärk on tagada, et panga omavahendid suudaksid katta stressistsenaariumitest tulenevad võimalikud kahjud. Teise samba finantsvõimenduse määra kehtestamisel kasutab EKP lähtepunktina stressitesti negatiivses stsenaariumis kasutatavat finantsvõimenduse määra prognoosi ja järgib sama kaheetapilist protsessi nagu teise samba soovituslike nõuete puhul.