Bieži uzdotie jautājumi par 2023. gada stresa testu

Frankfurtē pie Mainas, 2023. gada 31. janvārī

Kas ir 2023. gada Eiropas mēroga stresa tests? Kāds ir tā mērķis?

ES mēroga stresa testā, izmantojot 2022. gada beigu datus, tiek analizēts, kā nākamo triju gadu laikā līdz 2025. gada beigām attīstīsies banku kapitāla stāvoklis pamatscenārija un nelabvēlīga scenārija gadījumā. Stresa tests veido vienotu analītisko ietvaru, ko uzraugi, bankas un citi tirgus dalībnieki var izmantot, lai salīdzinātu un novērtētu, cik ES bankas ir noturīgas pret katrai konkrētajai valstij raksturīgiem ekonomiskajiem satricinājumiem.

ECB izmantos stresa testa rezultātus, lai novērtētu atsevišķu banku 2. pīlāra kapitāla vajadzības uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) kontekstā. Kvalitatīvie rezultāti tiks ietverti SREP riska pārvaldības daļā. Tādējādi tie ietekmēs 2. pīlāra prasību (P2R) noteikšanu. Kvantitatīvie rezultāti būs svarīgākā informācija, kas tiks izmantota, nosakot 2. pīlāra norādes (P2G) un – pirmo reizi – P2G sviras rādītāju.

Stresa testa uzdevums ir stiprināt tirgus disciplīnu, atklājot konsekventu un detalizētu informāciju atsevišķu banku līmenī un tādējādi parādot kopējo šoku ietekmi uz bilancēm. Uzraudzības stresa testi neaizstāj banku iekšējos stresa testus, kuru pamatā ir scenāriji, kas īpaši pielāgoti to konkrētajiem risku profiliem un ievainojamības aspektiem.

Kā tiek veidotas euro zonas banku izlases ES mēroga stresa testā un paralēlajā ECB stresa testā?

Bankas, kas piedalās EBI koordinētajā ES mēroga stresa testā, tiek izvēlētas tā, lai aptvertu aptuveni 75% no euro zonas banku aktīviem. Tiek iekļautas tādas bankas, kuru aktīvu apjoms ir vismaz 30 mljrd. euro. Taču ir iespējams, ka bankas ar konkrētiem uzņēmējdarbības modeļiem netiek iekļautas izlasē, ja tiek uzskatīts, ka ES mēroga stresa testa metodoloģija ir mazāk piemērota to noturības un kapitāla pietiekamības novērtēšanai. 2023. gadā EBI izlasē kopumā iekļautas 57 tiešā ECB uzraudzībā esošas euro zonas bankas.

ECB paralēli veic savu stresa testu tajās tās tiešā uzraudzībā esošajās bankās, kas ir mazākas un tādējādi neietilpst EBI izlasē. 2023. gada stresa tests aptver 42 bankas.

Dažas tiešā uzraudzībā esošās bankas nepiedalās nevienā no šiem stresa testiem. Tas notiek, piemēram, ja tās ir VUM neiesaistītajās valstīs esošo banku, kas piedalās ES mēroga testā, meitasuzņēmumi vai filiāles. Banku var neiekļaut stresa testā arī tad, ja tā pašlaik tiek pārstrukturēta vai piedalās apvienošanās vai pārņemšanas procesā.

Kad tiks publicēti stresa testa rezultāti un kāda informācija tiks publiskota?

Stresa testa rezultāti tiks publicēti līdz 2023. gada jūlija beigām.

Eiropas Banku iestāde (EBI) publicēs detalizētus rezultātus par atsevišķām bankām, kas iekļautas ES mēroga stresa testā.

Attiecībā uz bankām, kas piedalās paralēlajā VUM stresa testā, ECB publicēs apkopotus rezultātus un atsevišķu informāciju par individuālām bankām. Informācija par šo izlasi tiks publicēta, pamatojoties uz proporcionalitātes principu, ņemot vērā, ka šīs bankas ir mazākas nekā ES mēroga testā iekļautās bankas.

Kāda būs ECB pieeja attiecībā uz tām bankām, kurām nelabvēlīgā scenārijā konstatēts (būtisks) kapitāla deficīts?

2023. gada stresa tests, līdzīgi kā iepriekšējos gados, nav eksāmens, kas jānokārto. Tāpēc nav runa par deficītu parastajā nozīmē. Taču stresa tests sniedz svarīgus datus par katru banku, kuri tiks izmantoti SREP. Praksē tas nozīmē, ka stresa testa rezultāti (īpaši dati par kapitāla sarukumu) tiks izmantoti kā sākumpunkts P2G noteikšanai (kā izklāstīts EBI pamatnostādnēs par SREP un uzraudzības stresa testiem).

Saskaņā ar šo pieeju bankas, kurām nelabvēlīga scenārija gadījumā konstatēts (būtisks) kapitāla sarukums, pamatā var sagaidīt, ka tām tiks noteiktas augstākas 2. pīlāra norādes, nekā bankām, kuru rezultāti ir labāki.

Gadījumos, kad būtisks kapitāla sarukums norāda uz īpašiem riskiem noteiktās darbības jomās, kopējās uzraudzības komandas, pamatojoties uz šo informāciju, ar konkrētu uzraudzības iniciatīvu un – atbilstošos gadījumos – pasākumu palīdzību veiks turpmāku darbu, lai nodrošinātu šo risku atbilstošu pārvaldību.

Kā stresa testa rezultāti tiek ņemti vērā SREP?

Stresa testa rezultāti tiek izmantoti SREP gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi.

1. Kvalitatīvie rezultāti

• Stresa tests daudzos veidos sniedz uzraugiem ieskatu par bankas riskiem un ievainojamību, kā arī par tās riska pārvaldības spējām. Kopējās uzraudzības komandas, SREP kontekstā veicot bankas iekšējās pārvaldības un risku vadības novērtējumu, kas gala rezultātā ietekmē P2R aprēķināšanu, ņem vērā dažādus aspektus. Šie aspekti ietver, piemēram, datu savlaicīgumu un precizitāti, kā arī saņemtās informācijas kvalitāti. Līdzīgā veidā kvantitatīvos rādītājus, kas tiešā veidā iegūti, izmantojot uz IT balstītus datus, kopējās uzraudzības komandas var izmantot kā izmērāmus kritērijus, lai novērtētu bankas darbības rezultātus, piemērojot četru līmeņu vērtēšanas sistēmu. Tiek mērīta gan banku spēja izpildīt datu sniegšanas prasības, gan arī to atsaucība visā stresa testa veikšanas laikā. Turklāt kopējās uzraudzības komandas veic banku darbības kvalitatīvu novērtējumu stresa testa kvalitātes nodrošināšanas cikla laikā.

2. Kvantitatīvie rezultāti

• P2G noteikšanas metodoloģijā izmantota divu soļu pieeja. Pirmajā solī banka tiek iekļauta atbilstošā grupā, pamatojoties uz uzraudzības stresa testa laikā konstatēto maksimālo pirmā līmeņa pamata kapitāla sarukumu. Grupas veidotas, pamatojoties uz jaunāko uzraudzībā gūto pieredzi, VUM riska toleranci un stresa testa smaguma pakāpi. Otrajā solī kopējās uzraudzības komandas, balstoties uz savu ekspertu vērtējumu, koriģē P2G atbilstoši katras iestādes idiosinkrātiskajam profilam. Kopējās uzraudzības komandas var pielāgot šo vērtējumu attiecīgās grupas diapazona ietvaros un izņēmuma gadījumos – ārpus tā.
• 2023. gada SREP ietvaros ECB pirmo reizi izmantos jaunu P2G noteikšanas metodoloģiju, lai novērstu pārmērīgas sviras risku. Šo kapitāla norādījumu mērķis ir nodrošināt, lai bankas pašu kapitāls varētu absorbēt potenciālos zaudējumus, kas var rasties stresa scenāriju rezultātā. P2G sviras rādītāja noteikšanai ECB kā sākumpunktu izmantos sviras rādītāja aplēses stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārijā un izmantos tādu pašu divu soļu procesu kā aprakstīts iepriekš P2G gadījumā.