ECB reikalauja, kad 2022 m. bankai turėtų šiek tiek daugiau kapitalo

2022 m. vasario 10 d.

• SREP rezultatai rodo, kad bankų kapitalo ir likvidumo pozicijos yra tvirtos; jų balai iš esmės nepakito.
• Bendras privalomo ir rekomenduojamo kapitalo lygis 2022 m. šiek tiek padidės ir sudarys 15,1 % pagal riziką įvertinto turto (2021 m. sudarė 14,9 %).
• Bendras privalomo ir rekomenduojamo CET1 kapitalo lygis, palyginti su ankstesniu 10,5 % lygiu, padidinamas iki 10,6 % pagal riziką įvertinto turto.
• Kredito rizika ir vidaus valdymas tebėra svarbiausios priežiūros veiksmų sritys.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) 2021 m. rezultatus. Atlikus šį metinį vertinimą matyti, kad svarbios įstaigos išsaugojo tvirtas kapitalo ir likvidumo pozicijas, o daugumos bankų kapitalas yra didesnis, palyginti su privalomu ir rekomenduojamu lygiais. Apskritai bankams skirti balai iš esmės nepasikeitė.

2021 m. SREP ciklo rezultatai rodo tiek Europos bankų sektoriaus atsparumą – jis atliko svarbų vaidmenį atsigaunant euro zonos ekonomikai, tiek ateities iššūkius.

Pandemijos raida vis dar neaiški, o tiekimo grandinių sutrikimai šiuo metu stabdo prekybą ir ekonominę veiklą apskritai. Dėl įvairaus pobūdžio neapibrėžtumo kyla ir kitos rizikos, įskaitant kibernetinių išpuolių tikimybę, su klimatu susijusią riziką, nuolatinį spaudimą pelningumui ir tikėtinai nesklandų išėjimą iš mažų palūkanų normų aplinkos.

2021 m. priežiūros ciklas parodė, kad, laikantis 2020 m. priimtos pragmatiškos metodikos, grįžtama prie įprastų sąlygų: dėl pandemijos privalomo kapitalo lygis nebuvo keičiamas, o nustačiusios problemas priežiūros institucijos veikiau teikė rekomendacijas, o ne nustatė reikalavimus.

Todėl 2021 m. SREP ciklas apėmė bankų kapitalo vertinimą, SREP balų skyrimą bendram bankų rizikos profiliui bei pagrindiniams jo elementams ir oficialių sprendimų bei rekomendacijų priėmimą.

Apskritai per pandemiją bankai išlaikė tvirtas kapitalo ir likvidumo pozicijas. Bendras privalomo ir rekomenduojamo kapitalo lygis šiek tiek padidintas ir 2022 m. vidutiniškai turi sudaryti apie 15,1 % pagal riziką įvertinto turto, palyginti su 14,9 % pagal pragmatinį SREP vertinimą 2020 m. Vidutinis bendras privalomo ir rekomenduojamo kapitalo lygis, išreikštas CET1 rodikliu, padidėjo nuo 10,5 % iki 10,6 % pagal riziką įvertinto turto.

Nedidelį bendro kapitalo padidėjimą lėmė nuo 2,1 iki 2,3 % padidėję 2 ramsčio kapitalo reikalavimai (angl. Pillar 2 capital requirements, P2R). Taip įvyko daugiausia dėl to, kad bankams, kurie nesudarė pakankamų atidėjinių neveiksnių paskolų (NP), suteiktų iki 2019 m. balandžio 26 d., kredito rizikai padengti, pradėtas taikyti specialus reikalavimas (papildomų atidėjinių trūkumui padengti). Bankai, kurie aktyviai didina atidėjinius, atsižvelgdami į ECB lūkesčius, šį naują papildomą reikalavimą 2022 m. galės greitai sumažinti, nelaukdami kito SREP vertinimo.

2 ramsčio kapitalo rekomendacijos (angl. Pillar 2 guidance, P2G), apimančios testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų rodomą riziką, padidėjo 0,2 procentinio punkto – nuo 1,4 iki 1,6 %. 2021 m. pabaigoje tik šeši bankai neįvykdė P2G ir tai lėmė dar prieš pandemiją kilusios struktūrinės problemos.

Kaip numatyta ECB paramos priemonių sąlygose, bankai gali iki 2022 m. pabaigos visapusiškai naudotis savo kapitalo atsargomis arba savo rekomenduojamu 2 ramsčio kapitalu. Kaip paskelbta atskirame pranešime spaudai, ECB tikisi, kad iki 2023 m. sausio 1 d. bankų kapitalo lygis viršys jų P2G.

„Iš esmės esame patenkinti tuo, kaip bankai iki šiol dirbo pandemijos metu. Jie prisidėjo užtikrinant euro zonos ekonomikos atsparumą ir toliau teikė paskolas namų ūkiams ir įmonėms“, – kalbėjo ECB priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria. „Tačiau pandemijos poveikis ekonomikai dar neišnyko. Bankai neturėtų pamiršti apie galimą poveikį jų balansui ir turėtų visų pirma sustiprinti savo rizikos kontrolės ir valdymo sistemas.“

SREP 2021 m. rezultatai rodo, kad balai iš esmės nesikeitė. Tai dar vienas požymis, kad bankų sistema yra atspari, turint omenyje, kad pandemijos laikotarpiu bendri bankų reitingai galėjo gerokai pablogėti.

Kredito rizika ir vidaus valdymas buvo dvi pagrindinės sritys, kuriose 2021 m. ciklo metu bankų buvo prašoma imtis taisomųjų priemonių.

Priežiūros institucijos nuodugniai išanalizavo įstaigų kredito rizikos kontrolės priemonių tinkamumą. Nustatyta, kad keleto bankų kredito rizikos valdymo praktika buvo nepakankamai patikima, o kai kurių bankų taikoma atidėjinių sudarymo tvarka – netinkama. Tais atvejais ECB sumažino už kredito riziką skirtus balus ir nurodė imtis daugiau papildomų veiksmų.

Iš anksčiau susikaupusių NP lygis toliau mažėjo, visų pirma dėl to, kad bankai nuosekliai vykdė savo planus mažinti NP lygį ir jas parduoti. Kredito bankų balansuose kokybė ir toliau buvo iš esmės gana gera – iš dalies dėl nepaprastųjų valdžios sektoriaus paramos priemonių. Tačiau yra ir požymių, kad kredito kokybė prastėja, ypač tuose ekonomikos sektoriuose, kuriems paramos priemonės buvo naudingiausios. Šiuos pokyčius reikės toliau atidžiai stebėti.

Išvados dėl vidaus valdymo rodo, kad valdybos valdymo pajėgumai yra silpni ir esama valdymo tvarkos, pavyzdžiui, rizikos kontrolės sistemų, trūkumų. Tai gali trukdyti vykdyti rizikos valdymą ir atitikties užtikrinimą, įgyvendinti IT transformavimo planus, o tai apsunkintų su duomenų kaupimu susijusių problemų šalinimą. Be to, daugeliui bankų reikia imtis veiksmų siekiant pagerinti savo valdymo organų sudėtį ir kolektyvinį tinkamumą, nes vis dar nepakankamai dėmesio skiriama įvairovei (pvz., lyčių ir profesinės patirties atžvilgiu). Atsižvelgdamas į tai, ECB taiko veiklos nuostatas, reikalaudamas, kad bankai vykdytų lygių galimybių politiką ir nustatytų su lyčių lygiomis galimybėmis susijusius tikslus.

Kalbant apie veiklos modelių vertinimo rezultatus, pažymėtina, kad dauguma bankų vis dar negali uždirbti pelno, kuris viršytų kapitalo kainą. 2021 m. pelningumas atsigavo, tačiau struktūriškai iš esmės tebėra mažas. Šiuo požiūriu priežiūros institucijoms nerimą daugiausia kelia įsisenėjusios problemos, iškilusios dar prieš pandemiją, pavyzdžiui, nepatenkinamos kokybės strateginiai planai ir (arba) netinkamas šių planų įgyvendinimas.

Konkretiems bankams 2022 m. taikomi P2R rodikliai paskelbti mūsų interneto svetainėje. Visi bankai, kuriems taikomas 2021 m. SREP sprendimas, davė sutikimą paskelbti šią informaciją.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Andreai Zizolai telefonu +49 69 1344 6551.

Pastabos

• SREP yra kasmet vykdoma procedūra, per kurią priežiūros institucija, įvertinusi banko riziką, konkrečiai tam bankui nustato, kiek kapitalo, be teisės aktų nustatyto minimumo, bankui privaloma ir rekomenduojama turėti. Per SREP vertinami šie keturi pagrindiniai elementai: verslo modelių gyvybingumas ir tvarumas, vidaus valdymo ir rizikos valdymo tinkamumas, rizika kapitalui ir rizika likvidumui bei finansavimui. Kiekvienas iš šių elementų vertinamas balais nuo 1 iki 4 (1 – geriausias rezultatas, 4 – blogiausias), tuomet šie balai susumuojami į bendrą rezultatą nuo 1 iki 4 balų.
• 2021 m. SREP buvo vykdomas remiantis 2020 m. pabaigos duomenimis. Sprendimai, priimti po 2021 m. SREP, taikomi 2022 m.
• Jungtinio rezervo reikalavimus sudaro kapitalo apsaugos rezervas, anticiklinis kapitalo rezervas ir sisteminiai rezervai (rezervai pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms (G-SII) ir kitoms sisteminės svarbos įstaigoms (O-SII) bei sisteminei rizikai) ir jie yra kaupiami pagal teisinius reikalavimus, nustatytus ES kapitalo reikalavimų direktyvoje (KRD IV) arba nacionalinių institucijų.
• Po SREP nustatytas kapitalas, kurį bankai turi turėti, sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji yra 2 ramsčio kapitalo reikalavimas (P2R) – šiuo kapitalu padengiama rizika, kurios 1 ramsčio kapitalo reikalavimas nepadengia arba padengia ne visą. Antroji yra 2 ramsčio kapitalo rekomendacija (P2G) – ji parodo, kiek kapitalo bankams patartina turėti atsargai, jeigu iškiltų sunkumų. Ji nustatoma, visų pirma, atlikus priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal nepalankųjį scenarijų. P2R yra privalomas – jo nevykdantys bankai gali patirti tiesioginių teisinių padarinių. P2G nėra privaloma.
• Bendrą privalomą ir rekomenduojamą kapitalą sudaro 1 ramsčio kapitalas + privalomas 2 ramsčio kapitalas + jungtinio rezervo reikalavimas + rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas. Daugiau informacijos apie kapitalo struktūrines dalis pateikiama čia. Visi skaičiai pateikiami kaip viso pagal riziką įvertinto turto dalys procentais.