EKP edellyttää pankeilta aavistuksen enemmän pääomaa vuonna 2022

10.2.2022

• Valvojan arviointiprosessin perusteella pankkien vakavaraisuus ja maksuvalmius on pysynyt vankkana.
• Yhteenlasketut pääomavaatimukset ja ‑ohjeistus olivat keskimäärin 15,1 % suhteessa riskipainotettuihin saamisiin eli hieman aiempaa suuremmat (14,9 % vuonna 2021).
• Yhteenlasketut ydinpääomavaatimukset ja ‑ohjeistus olivat keskimäärin 10,6 % suhteessa riskipainotettuihin saamisiin (10,5 % vuonna 2021).
• Valvontatoimissa kiinnitetään erityistä huomiota luottoriskiin ja pankkien sisäiseen hallintoon.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut vuoden 2021 valvojan arviointiprosessin (SREP) tulokset. Vuotuisen arvion perusteella merkittävien pankkien vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä. Useimmilla pankeilla on enemmän pääomaa kuin mitä pääomavaatimuksissa ja ‑ohjeistuksessa edellytetään. Kaiken kaikkiaan pankkien pistemäärät arviointiprosessissa pysyivät jokseenkin ennallaan.

Euroopan pankkisektorin häiriönsietokyky on hyvä, mikä on edistänyt tärkeällä tavalla euroalueen talouden elpymistä. Valvojan arviointiprosessin tulosten perusteella voi kuitenkin myös ennakoida tulevia haasteita.

Etenkin pandemian etenemiseen liittyy edelleen epävarmuutta. Tarjontaketjun häiriöt hankaloittavat toistaiseksi kaupankäyntiä ja taloudellista toimintaa yleensäkin. Muita haasteita ovat kyberhyökkäysten riski, ilmastoriskit, kannattavuuspaineet ja matalan korkotason kauden päättymiseen liittyvät riskit.

Vuonna 2021 arviointiprosessissa palattiin normaaliin käytäntöön, kun edeltävänä vuonna pääomavaatimukset oli pidetty pandemian vuoksi ennallaan ja vaatimusten sijasta oli esitetty lähinnä suosituksia.

Prosessissa arvioitiin pankkien pääomatarpeita, pisteytettiin pankkien riskiprofiileja ja niiden osa-alueita ja annettiin erilaisten suositusten lisäksi muodollisia päätöksiä.

Kaiken kaikkiaan pankkien vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä pandemiasta huolimatta. Yhteenlasketut pääomavaatimukset ja ‑ohjeistus ovat vuonna 2022 keskimäärin 15,1 % suhteessa riskipainotettuihin saamisiin (14,9 % käytännönläheisesti toteutetussa vuoden 2020 arviointiprosessissa, jonka tulokset julkaistiin vuonna 2021). Yhteenlasketut ydinpääomavaatimukset ja ‑ohjeistus olivat nyt keskimäärin 10,6 % suhteessa riskipainotettuihin saamisiin (10,5 % vuonna 2021).

Hienoinen kasvu johtuu siitä, että pilarin 2 pääomavaatimukset olivat nyt 2,3 % (edellisvuonna 2,1 %) pääasiassa uuden ongelmaluottoihin liittyvän lisävaatimuksen vuoksi. Jos pankeilla ei ole riittäviä varauksia ennen 26.4.2019 myönnettyihin järjestämättömiin lainoihin liittyvän luottoriskin kattamiseen, vaje kasvattaa niiden pääomavaatimuksia. Pankit voivat pienentää lisävaatimustaan vuoden kuluessa korjaamalla varaukset EKP:n odotusten mukaisiksi, eli niiden ei tarvitse odottaa seuraavan arviointiprosessin tuloksia.

Pilarin 2 mukainen pääomaohjeistus, jossa otetaan huomioon pankkien stressitestien tulokset, kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 1,6 % (edellisvuonna 1,4 %). Vuoden 2021 lopussa pilarin 2 pääomavaatimukset jäivät täyttämättä vain kuudella pankilla, joilla oli ollut rakenteellisia ongelmia jo ennen pandemiaa.

EKP:n myöntämien helpotusten ansiosta pankit voivat käyttää vapaasti pääomapuskureitaan ja pääomaohjeistuksen mukaista pääomaansa vuoden 2022 loppuun saakka. Vuoden 2023 alusta EKP odottaa pankkien taas noudattavan pääomaohjeistusta (ks. erillinen lehdistötiedote).

”Olemme yleisesti ottaen tyytyväisiä pankkien toimintaan pandemian aikana, sillä se on edistänyt euroalueen talouden selviytymistä kriisistä”, toteaa valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria. ”Pankit ovat jatkaneet lainanantoaan kotitalouksille ja yrityksille. Pandemian vaikutus tuntuu kuitenkin vielä taloudessa, ja se voi vaikuttaa pankkien taseisiin. Pankkien on nyt tärkeää vahvistaa hallintoaan ja riskien valvontaa.”

Vuoden 2021 arviointiprosessissa pankkien pisteisiin ei yleisesti ottaen tullut suuria muutoksia, vaikka pandemia olisi hyvin voinut heikentää kokonaispisteitä merkittävästikin. Pankkijärjestelmä on siis sietänyt häiriöitä hyvin.

Korjaavia toimia edellytetään lähinnä luottoriskin hallinnan ja sisäisen hallinnon saroilla.

Valvojat kiinnittivät erityistä huomiota pankkien luottoriskin valvontaan. Monissa pankeissa luottoriskinhallinta ei ole vielä riittävän tehokasta, ja joillakin pankeilla on puutteita varauskäytännöissä. Tällaisille pankeille annettiin heikommat luottoriskipisteet, ja niiltä edellytetään jatkotoimia.

Ongelmaluottojen määrä on edelleen pienentynyt, sillä pankit ovat toteuttaneet johdonmukaisesti suunnitelmiaan järjestämättömien luottojen vähentämiseksi. Kaiken kaikkiaan luottojen laatu pankkien taseissa on pysynyt verraten vankkana, myös poikkeuksellisten julkisten tukitoimien ansiosta. Luottojen laadun heikkenemisestä on kuitenkin merkkejä varsinkin niillä sektoreilla, jotka ovat hyötyneet tuista eniten, ja kehitystä on seurattava tarkasti.

Sisäisen hallinnon heikkoudet liittyvät lähinnä pankkien hallintoelinten kykyyn ohjata toimintaa ja erilaisiin hallintojärjestelyihin, kuten riskienvalvontaan. Heikkoudet voivat vaikeuttaa riskienhallintaa, compliance-toimintoja, tietoteknisiä uudistuksia sekä tietojen yhdistelyä. Monissa pankeissa on myös parannettava ylimpien hallintoelinten kokoonpanoa ja soveltuvuutta kokonaisuutena, sillä monimuotoisuuteen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota (esimerkiksi eri sukupuolten edustus ja osaamisen monipuolisuus eivät toteudu asianmukaisesti). EKP käyttää toimenpidekirjelmiä saadakseen pankit omaksumaan monimuotoisuusperiaatteet ja asettamaan tavoitteita sukupuolten edustuksen parantamiseksi.

Liiketoimintamallien arvioinnissa ilmeni, että useimmilla pankeilla tuotot eivät edelleenkään riitä kattamaan pääomakustannuksia. Vuonna 2021 kannattavuus koheni mutta oli kaiken kaikkiaan vielä rakenteellisesti heikkoa. Valvojat pitävät pääsyynä jo ennen pandemiaa syntyneitä ongelmia, kuten strategisten suunnitelmien vajavaisuutta ja niiden puutteellista toteutusta.

Pankkikohtaiset pääomavaatimukset vuodelle 2022 on julkistettu EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla. Kaikki pankit, joille annettiin valvonta-arviopäätös, ovat antaneet suostumuksensa lukujen julkaisemiseen.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Andrea Zizola puhelinnumerossa +49 69 1344 6551.

Lisätietoja

• Valvojan arviointiprosessissa EKP:n pankkivalvonta arvioi pankkien riskit vuosittain. Riskiarvion pohjalta kullekin valvottavalle pankille määritetään pääomavaatimukset ja pääomaohjeistus, joita pankkien edellytetään noudattavan lakisääteisen vähimmäispääomavaatimuksen lisäksi. Valvojan arviointiprosessissa arvioidaan neljää osa-aluetta: liiketoimintamallien toimivuutta ja kestävyyttä, sisäisen hallinnon ja riskienhallinnan riittävyyttä, pääomaan kohdistuvia riskejä sekä maksuvalmiuteen ja varainhankintaan kohdistuvia riskejä. Osa-alueet pisteytetään asteikolla 1–4 (1 on paras pistemäärä ja 4 huonoin), ja niiden pohjalta määritetään kokonaispistemäärä (1–4).
• Vuoden 2021 valvojan arviointiprosessissa käytettiin pääosin vuoden 2020 lopun tietoja. Valvonta-arviopäätöksiä sovelletaan vuonna 2022.
• EU:n vakavaraisuusdirektiiviin (CRD IV) perustuvat tai kansallisten viranomaisten asettamat yhteenlasketut puskurivaatimukset ovat oikeudellisesti velvoittavia. Niihin luetaan yleinen pääomapuskuri, vastasyklinen pääomapuskuri ja järjestelmäriskipuskurit, kuten kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskevat G-SII-puskurit ja muita järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskevat O-SII-puskurit.
• Valvojan arviointiprosessissa edellytetään lisäksi pääomaa kahteen tarkoitukseen. Pilarin 2 pääomavaatimuksella (P2R) katetaan riskejä, joita pilarin 1 vaatimus ei kata riittävästi tai lainkaan. Pilarin 2 pääomaohjeistuksesta (P2G) ilmenee, minkä verran pääomaa pankki tarvitsee voidakseen lisäksi jatkuvasti varautua mahdollisista häiriötilanteista aiheutuviin pääomatarpeisiin. Pohjana käytetään etenkin stressitestien epäsuotuisaa skenaariota. Pilarin 2 pääomavaatimus on velvoittava, ja sen täyttämättä jättämisestä voi aiheutua välittömiä oikeudellisia seurauksia.
• Yhteenlasketut pääomavaatimukset ja pääomaohjeistus sisältävät pilarin 1 ja pilarin 2 pääomavaatimukset, yhteenlasketut puskurivaatimukset sekä pilarin 2 pääomaohjeistuksen. Pääomavaatimuksista kerrotaan tarkemmin EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla. Ne määritetään prosenttilukuina eli suhteessa riskipainotettuihin saamisiin.