ECB pieprasa bankām 2022. gadā nedaudz palielināt kapitāla apjomu

2022. gada 10. februārī

• SREP rezultāti rāda, ka banku kapitāla un likviditātes pozīcijas ir drošas un punktu vērtējumi pamatā ir stabili.
• Kopējās kapitāla prasības un norādes 2022. gadā nedaudz palielinājās līdz 15.1% no riska svērtajiem aktīviem (2021. gadā – 14.9%).
• Kopējās CET1 kapitāla prasības un norādes palielinājās līdz 10.6% no riska svērtajiem aktīviem (iepriekš –10.5%).
• Kredītrisks un iekšējā pārvaldība joprojām ir galvenās uzraudzības darbības jomas.

Eiropas Centrālās banka (ECB) šodien publicējusi 2021. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) rezultātus. Šā gada novērtējuma konstatējumi liecina, ka nozīmīgo iestāžu kapitāla un likviditātes pozīcijas joprojām ir stabilas. Lielākās daļas banku kapitāla līmenis pārsniedz kapitāla prasībās un norādēs noteikto līmeni. Banku punktu vērtējumi kopumā saglabājas stabili.

2021. gada SREP cikla rezultāti atspoguļo gan Eiropas banku sektora noturību, kam bijusi būtiska loma, veicinot euro zonas tautsaimniecības atveseļošanos, gan arī gaidāmās grūtības.

Konkrētāk, joprojām valda nenoteiktība attiecībā uz pandēmijas turpmāko trajektoriju un attīstību – šobrīd piegādes ķēžu pārrāvumi negatīvi ietekmē tirdzniecību un ekonomisko aktivitāti kopumā. Iespējami arī citi riski, ko izraisa dažāda rakstura nenoteiktība, t.sk. kiberuzbrukumu iespēja, klimata pārmaiņu riski, turpmāks spiediens uz pelnītspēju, kā arī zemo procentu likmju vides beigu iespējamās graujošās sekas.

2021. gada uzraudzības ciklā bija vērojama atgriešanās normālā režīmā pēc 2020. gadā pieņemtās pragmatiskās pieejas, kad kapitāla prasības netika aktualizētas pandēmijas dēļ un uzraudzības bažas galvenokārt tika risinātas ar ieteikumiem, nevis prasībām.

Attiecīgi 2021. gada SREP cikla laikā tika novērtēts banku kapitāls, piešķirts SREP punktu vērtējums banku vispārējiem riska profiliem un to galvenajiem elementiem, kā arī pieņemti oficiāli lēmumi papildus ieteikumiem.

Banku kapitāla un likviditātes pozīcijas pandēmijas laikā caurmērā saglabājušās stabilas. Kopējās kapitāla prasības un norādes 2022. gadam nedaudz palielinājušās, sasniedzot vidēji 15.1% no riska svērtajiem aktīviem (RSA) salīdzinājumā ar 14.9% pragmatiskajā 2020. gada SREP novērtējumā. Kopējo CET1 kapitāla prasību un norāžu vidējais apjoms palielinājies līdz aptuveni 10.6% no RSA (iepriekš – 10.5%).

Kopējā kapitāla apjoma nelielu pieaugumu noteica 2. pīlāra kapitāla prasības (P2R), kas no 2.1% palielinājušās līdz 2.3%. Šo palielinājumu galvenokārt noteica specifiskas prasības ieviešana (papildu prasība nepietiekamiem uzkrājumiem), ko attiecina uz bankām, kuras nav izveidojušas pietiekami lielus uzkrājumus pirms 2019. gada 26. aprīļa piešķirto ienākumus nenesošo kredītu (INK) kredītriskam. Bankas, kuras aktīvi risina ECB gaidām neatbilstošu uzkrājumu problēmu, 2022. gadā varēs ātri samazināt šo jauno papildu kapitāla apjomu, negaidot nākamo SREP novērtējumu.

2. pīlāra norādes (P2G), kas ietver stresu testu rezultātā konstatētos riskus, palielinājušās par 0.2 procentu punktiem (no 1.4% līdz 1.6%). Tikai sešas bankas 2021. gada beigās neizpildīja P2G, un tam iemesls bija strukturālie sarežģījumi, kas sākās pirms pandēmijas.

ECB atvieglojumu pasākumu ietvaros bankas var pilnībā izmantot kapitāla rezerves vai P2G līdz 2022. gada beigām. Ar 2023. gada 1. janvāri, kā norādīts atsevišķā paziņojumā presei, ECB sagaida, ka banku kapitāla līmenis pārsniegs to P2G līmeni.

"Kopumā esam apmierināti ar banku līdzšinējo darbību pandēmijas laikā. Tās uzlabojušas euro zonas tautsaimniecības noturību un turpinājušas izsniegt kredītus uzņēmumiem un mājsaimniecībām," norādīja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria (Andrea Enria). "Tomēr pandēmijas ietekme uz tautsaimniecību vēl nav beigusies. Bankām jāturpina apzināties iespējamās sekas uz to bilancēm un īpaši jāstiprina risku kontroles un pārvaldības sistēmas."

SREP 2021. gada rezultāti rāda kopumā stabilus vērtējumus. Tas vēlreiz apliecina banku sistēmas noturību, ņemot vērā, ka banku kopējie punktu vērtējumi pandēmijas laikā varētu būt būtiski pasliktinājušies.

2021. gada ciklā kredītrisks un iekšējā pārvaldība bija divas galvenās jomas, attiecībā uz kurām bankas tika aicinātas veikt korektīvos pasākumus.

Uzraugi uzmanīgi novērtēja iestāžu kredītriska kontroles atbilstību. Tika konstatēts, ka vairākām bankām nav pietiekami stingras kredītriska pārvaldības prakses, bet dažām ir neatbilstoši uzkrājumu veidošanas procesi. Šajos gadījumos ECB samazināja kredītriska punktu vērtējumu un pieprasīja veikt turpmākus pasākumus.

INK apjoms turpinājis samazināties – to īpaši veicināja banku konsekventi īstenotie INK apjoma samazināšanas un realizācijas plāni. Kredītu kvalitāte banku bilancēs kopumā joprojām ir visai stabila – to daļēji noteica ārkārtējie valsts atbalsta pasākumi. Tomēr ir arī pazīmes, ka kredītu kvalitāte pasliktinās, īpaši tajos tautsaimniecības sektoros, kas saņēmuši lielāko daļu atbalsta pasākumu. Šīs norises būs nepieciešams rūpīgi monitorēt.

Konstatējumi saistībā ar iekšējo pārvaldību liecina par ievainojamību banku vadības struktūru vadības spēju un pārvaldības kārtības, piemēram, riska kontroles sistēmu, jomā. Tas var kavēt risku pārvaldības un atbilstības funkcijas, kā arī IT pārveides plānus, traucējot datu apkopošanas problēmu risināšanu. Daudzām bankām jāveic arī pasākumi, lai uzlabotu vadības struktūru sastāvu un kolektīvo piemērotību, jo tās joprojām neveltī pietiekamu uzmanību daudzveidībai (piemēram, attiecībā uz dzimumu pārstāvniecību un profesionālajām zināšanām). Paturot to prātā, ECB izmanto operatīvus aktus, lai liktu bankām izstrādāt daudzveidības politiku un nospraust dzimumu pārstāvniecības mērķus.

Savukārt uzņēmējdarbības modeļu novērtējums liecina, ka lielākā daļa banku joprojām nespēj gūt peļņu, kas pārsniedz kapitāla izmaksas. 2021. gadā pelnītspēja uzlabojās, taču kopumā tā joprojām ir strukturāli zemā līmenī. Uzraugu bažas šajā jautājumā galvenokārt saistītas ar ilgstošām problēmām, kas radušās pirms pandēmijas, piemēram, nepietiekami stratēģiskie plāni un/vai neapmierinoša šādu plānu īstenošana.

2022. gadā atsevišķām bankām piemērojamās P2R publicētas mūsu interneta vietnē. No visām bankām, uz kurām attiecās SREP 2021. gada lēmums, saņemta piekrišana par šādas informācijas publicēšanu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Andreas Zizolas (Andrea Zizola; tālr. +49 69 1344 6551).

Piezīmes.

• SREP ir process, kura ietvaros uzraudzības iestāde reizi gadā pārbauda banku riskus un sagatavo kapitāla prasības un norādījumus katrai atsevišķai bankai (papildus likumā noteiktajām minimālajām kapitāla prasībām). SREP novērtē četrus galvenos elementus – uzņēmējdarbības modeļa dzīvotspēju un ilgtspēju, iekšējās pārvaldības un riska vadības piemērotību, kapitāla riskus un likviditātes un finansējuma riskus. Par katru elementu tiek piešķirts vērtējums no 1–4 (1 – labākais vērtējums, 4 – sliktākais vērtējums), ko pēc tam summē kopējā vērtējumā (arī no 1–4).
• 2021. gada SREP novērtējuma cikla pamatā galvenokārt izmantoti 2020. gada beigu dati. 2021. gada SREP novērtējuma rezultātā pieņemtie lēmumi piemērojami 2022. gadā.
• Apvienotās rezervju prasības ietver kapitāla saglabāšanas rezerves, pretcikliskās kapitāla rezerves un sistēmiskās rezerves (sistēmiskās rezerves ietver globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (G-SNI) rezerves, citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (C-SNI) rezerves un sistēmiskā riska rezerves) ir juridiskas prasības, ko nosaka ES Kapitāla prasību direktīva (CRD IV) vai valstu iestādes.
• Kapitāla apjoms, kam jābūt banku rīcībā SREP rezultātā, sastāv no divām daļām. Pirmo daļu veido 2. pīlāra prasības (P2R), kas aptver tos riskus, kurus pietiekami nenovērtē vai neaptver 1. pīlāra prasības. Otro daļu veido 2. pīlāra norādes (P2G), kas norāda kapitāla līmeni, kādam jābūt bankas rīcībā, lai tai būtu pietiekamas rezerves spriedzes situācijās (īpaši saskaņā ar novērtējumu, kam pamatā ir uzraudzības stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārijs). P2R ir saistošas un to nepildīšana bankām var radīt tiešas juridiskas sekas, savukārt P2G neuzliek juridiskas saistības.
• Kopējās kapitāla prasības ir 1. pīlāra prasības + 2. pīlāra prasības + kopējo kapitāla rezervju prasība + 2. pīlāra norādes. Papildu informāciju par kapitāla kopuma sastāvu sk. šeit. Visi rādītāji atspoguļoti procentos no kopējiem riska svērtajiem aktīviem.