Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB od bánk v roku 2022 vyžaduje mierne navýšenie kapitálu

10. februára 2022

  • Výsledky SREP potvrdili dobrú kapitálovú a likviditnú pozíciu bánk a vcelku stabilné skóre.
  • Celkové kapitálové požiadavky a odporúčania sa oproti 14,9 % v roku 2021 mierne zvýšili a v roku 2022 predstavujú 15,1 % rizikovo vážených aktív.
  • Celkové kapitálové požiadavky a odporúčania týkajúce sa CET1 sa zvýšili z 10,5 % na 10,6 % rizikovo vážených aktív.
  • Činnosť orgánov dohľadu sa bude naďalej zameriavať najmä na kreditné riziko a vnútorné riadenie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila výsledky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2021. Výsledky tohto každoročného hodnotenia potvrdili, že významné inštitúcie si udržali dobrú kapitálovú a likviditnú pozíciu a že úroveň kapitálu v prípade väčšiny bánk prekračuje úroveň stanovenú v kapitálových požiadavkách a odporúčaniach. Skóre bánk zostáva celkovo stabilné.

Vo výsledkoch cyklu SREP za rok 2021 sa odráža odolnosť európskeho bankového sektora, ktorá sa významnou mierou podieľala na hospodárskom oživení eurozóny, no aj budúce výzvy.

Naďalej neistý je predovšetkým budúci vývoj pandémie, pričom na obchodnú výmenu a celkovú hospodársku aktivitu majú v súčasnosti negatívny vplyv poruchy v dodávateľských reťazcoch. Na obzore sú aj ďalšie riziká spojené s rôznymi zdrojmi neistoty vrátane možnosti kybernetických útokov, klimatických rizík, pokračujúceho tlaku na ziskovosť a možnosť destabilizačného účinku ukončenia obdobia nízkych úrokových sadzieb.

V nadväznosti na pragmatický prístup k hodnoteniu SREP v roku 2020, keď boli kapitálové požiadavky v reakcii na pandémiu ponechané na nezmenenej úrovni a v prípade problémových oblastí orgány dohľadu namiesto požiadaviek vydávali predovšetkým odporúčania, cyklus dohľadu 2021 signalizoval návrat do normálneho stavu.

Orgány dohľadu tak v rámci cyklu SREP 2021 hodnotili kapitál bánk, na základe celkového rizikového profilu a jeho hlavných prvkov bankám udeľovali skóre SREP a popri odporúčaniach prijímali aj formálne rozhodnutia.

Banky si v priemere počas pandémie zachovávajú dobrú kapitálovú a likviditnú pozíciu. Celkové kapitálové požiadavky a odporúčania na rok 2022 sa mierne zvýšili a v priemere dosahujú približne 15,1 % rizikovo vážených aktív (v porovnaní so 14,9 % v nadväznosti pragmatické hodnotenie SREP v roku 2020). Priemerná výška celkových kapitálových požiadaviek a odporúčaní v prípade vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) sa zvýšili z 10,5 % na približne 10,6 % rizikovo vážených aktív.

Mierny nárast celkovej výšky kapitálu je spôsobený predovšetkým kapitálovými požiadavkami druhého piliera (Pillar 2 capital requirement– P2R), ktoré vzrástli z 2,1 % na 2,3 %. Príčinou je najmä zavedenie špecifickej zvýšenej požiadavky v prípade bánk s nedostatočným objemom opravných položiek na krytie kreditného rizika spojeného s problémovými úvermi poskytnutými pred 26. aprílom 2019. Banky, ktoré budú tvorbu opravných položiek aktívne zvyšovať na základe očakávaní ECB, budú môcť v priebehu roka 2022 dosiahnuť rýchle zníženie tejto dodatočnej požiadavky ešte pred ďalším hodnotením SREP.

Odporúčania druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G), ktoré vyjadrujú riziká vyplývajúce z výsledkov záťažových testov, sa zvýšili o 0,2 percentuálneho bodu – z 1,4 % na 1,6 %. Odporúčania P2G ku koncu roka 2021 nespĺňalo len šesť bánk, a to z dôvodu štrukturálnych problémov existujúcich ešte pred pandémiou.

V rámci úľav, ktoré ECB poskytla v reakcii na pandémiu, môžu banky až do konca roka 2022 v plnej miere čerpať svoje kapitálové rezervy vrátane P2G. Od 1. januára 2023 – ako sa uvádza v samostatnej tlačovej správe – ECB od bánk očakáva úroveň kapitálu prekračujúcu úroveň P2G.

„S fungovaním bánk počas pandémie sme zatiaľ celkovo spokojní. Banky prispeli k odolnosti hospodárstva eurozóny a naďalej poskytovali úvery domácnostiam a podnikom,“ uviedol predseda Rady pre dohľad ECB Andrea Enria. „Hospodárstvo sa však spod vplyvu pandémie ešte nevymanilo. Banky si musia byť naďalej vedomé možných následkov na ich súvahy a mali by posilniť predovšetkým kontrolu rizika a rámce riadenia.“

Pokiaľ ide o skóre, z hodnotenia SREP 2021 vyplývajú celkovo stabilné výsledky. Je to ďalší znak odolnosti bankového systému, keďže celkové skóre bánk sa počas pandémie mohlo i výrazne zhoršiť.

Dvomi hlavnými oblasťami, v ktorých sa od bánk počas cyklu 2021 vyžadovalo prijatie nápravných opatrení, boli kreditné riziko a vnútorné riadenie.

Orgány dohľadu dôkladne hodnotili adekvátnosť kontrolných mechanizmov inštitúcií v súvislosti s kreditným rizikom. V niekoľkých bankách boli zistené nedostatočne účinné postupy riadenia kreditného rizika, v niektorých neadekvátne postupy tvorby opravných položiek. V týchto prípadoch ECB znížila skóre za kreditné riziko a uložila viac nápravných opatrení.

Objem problémových úverov sa naďalej znižuje, najmä vďaka konzistentnému plneniu plánov redukcie týchto úverov zo strany bánk. Kvalita úverov v súvahách bánk zostáva celkovo stabilná, čiastočne vďaka výnimočným podporným opatreniam z verejných zdrojov. Objavujú sa však aj známky zhoršovania kreditnej kvality, najmä v hospodárskych sektoroch, ktoré z podporných opatrení profitovali najviac. Vývoj v tejto oblasti je potrebné dôkladne monitorovať.

Výsledky hodnotenia vnútorného riadenia bánk poukazujú na slabé miesta v riadiacich schopnostiach riadiacich orgánov a v mechanizmoch riadenia, ako napríklad rámcoch kontroly rizík, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť funkcie riadenia rizík a kontroly dodržiavania pravidiel, ako aj realizáciu plánov transformácie IT, a spomaliť riešenie problémov s agregáciou dát. Mnohé banky tiež musia prijať kroky na zlepšenie zloženia a kolektívnej vhodnosti svojich riadiacich orgánov, keďže zatiaľ nekladú dostatočný dôraz na diverzitu (napr. pokiaľ ide o rodovú rovnosť alebo rozmanitosť odborných skúseností). ECB v tejto súvislosti prostredníctvom prevádzkových predpisov od bánk vyžaduje zavedenie pravidiel diverzity a stanovenie cieľov v oblasti rodovej rovnosti.

Z výsledkov hodnotenia obchodných modelov vyplýva, že výnosy väčšiny bánk sú naďalej pod úrovňou ich kapitálových nákladov. Ziskovosť zaznamenala v roku 2021 oživenie, no celkovo zostáva štrukturálne nízka. Obavy orgánov dohľadu sa v tomto prípade týkajú hlavne dlhodobých problémov, ktoré existovali už pred pandémiou, napríklad nevyhovujúcich strategických plánov, resp. ich neadekvátnej realizácie.

Požiadavky P2R pre jednotlivé banky na rok 2022 boli zverejnené na našej internetovej stránke. So zverejnením týchto informácií súhlasili všetky banky, ktorým bolo adresované rozhodnutie SREP 2021.

Kontaktná osoba pre médiá: Andrea Zizola, tel.: +49 69 1344 6551.

Poznámky

  • V rámci postupu SREP orgány dohľadu každoročne preverujú riziká jednotlivých bánk a určujú individuálne kapitálové požiadavky a odporúčania (ktoré majú jednotlivé banky plniť nad rámec zákonných minimálnych kapitálových požiadaviek). Hodnotenie SREP sa zameriava na štyri hlavné prvky: životaschopnosť a udržateľnosť obchodných modelov, adekvátnosť vnútorného riadenia a riadenia rizík, kapitálové riziká a riziká ohrozujúce likviditu a financovanie. Každý z týchto prvkov sa hodnotí známkou od 1 do 4 (1 = najlepšia, 4 = najhoršia). Na základe týchto individuálnych známok je potom vypočítané celkové skóre od 1 do 4.
  • Cyklus hodnotenia SREP 2021 vo všeobecnosti vychádzal z koncoročných údajov za rok 2020. Rozhodnutia vyplývajúce z hodnotenia SREP 2021 sú platné na rok 2022.
  • Požiadavky na kombinovanú rezervu zahŕňajú rezervu na zachovanie kapitálu, proticyklickú rezervu a systémové rezervy (systémové rezervy zahŕňajú rezervy pre globálne systémovo dôležité inštitúcie (G-SII) a ostatné systémovo dôležité inštitúcie (O-SII) a systémové riziko), ktoré predstavujú zákonné požiadavky stanovené smernicou EÚ o kapitálových požiadavkách (CRD IV) alebo vnútroštátnymi orgánmi.
  • Kapitálové požiadavky, ktorých plnenie sa od bánk očakáva na základe výsledkov SREP, pozostávajú z dvoch častí. Prvou sú požiadavky druhého piliera (Pillar 2 requirement – P2R) určené na krytie rizík, ktoré sú nedostatočne kryté, resp. nie sú kryté prvým pilierom. Druhou sú odporúčania druhého piliera (Pillar 2 guidance – P2G), ktoré bankám indikujú výšku kapitálu ako dostatočnú kapitálovú rezervu na prekonanie náročných situácií (predovšetkým na základe výsledkov nepriaznivého scenára v záťažových testoch orgánov dohľadu). Požiadavky P2R sú záväzné a v prípade ich nedodržania môžu banky čeliť priamym právnym následkom. Odporúčania P2G sú nezáväzné.
  • Celkové kapitálové požiadavky a odporúčania = požiadavka prvého + druhého piliera + požiadavka na kombinovanú rezervu + odporúčania druhého piliera. Podrobnejšie informácie o kapitálovej štruktúre sa nachádzajú tu. Všetky hodnoty sa uvádzajú ako percento rizikovo vážených aktív.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Whistleblowing