Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP nõuab pankadelt 2022. aastal mõnevõrra suuremate kapitalivarude hoidmist

10. veebruar 2022

  • Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) tulemused näitavad, et pankadel on tugev kapitali- ja likviidsuspositsioon ning punktisummad on üldjoontes stabiilsed.
  • Üldised ja soovituslikud kapitalinõuded suurenevad 2022. aastal veidi ja moodustavad 15,1% riskiga kaalutud varadest (2021. aastal 14,9%).
  • Esimese taseme põhiomavahendite (CET1) üldised ja soovituslikud kapitalinõuded tõusevad 10,6%ni riskiga kaalutud varadest (2021. aastal 10,5%).
  • Krediidirisk ja sisejuhtimine on järelevalvetegevuse seisukohast jätkuvalt keskse tähtsusega valdkonnad.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna oma 2021. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) tulemused. Selle iga-aastase hindamise tulemused näitavad, et olulised krediidiasutused on säilitanud tugeva kapitali- ja likviidsuspositsiooni ning enamiku pankade kapitalitase on kohustuslike ja soovituslike kapitalinõuetega ettenähtud tasemest kõrgem. Pankadele hindamisel antud punktisummad on üldiselt stabiilsed.

SREPi 2021. aasta tsükli tulemused kajastavad Euroopa pangandussektori vastupanuvõimet, millel on olnud oluline roll euroala majanduse elavnemisel, aga ka eelseisvaid raskusi ja ülesandeid.

Eelkõige valitseb endiselt ebakindlus pandeemia edasise arengu suhtes ning kaubandust ja üldist majandustegevust pärsivad praegu häired tarneahelates. Tulevikuväljavaates on ka mitmete teiste teguritega seotud ebakindlusest tulenevaid muid riske, sealhulgas küberrünnete oht, kliimariskid, jätkuv surve kasumlikkusele ja võimalikud häired madalate intressimäärade keskkonna lõppemisel.

2021. aasta järelevalvetsükkel andis märku normaliseerumisest pärast 2020. aastal rakendatud pragmaatilist lähenemisviisi, milles jäeti kapitalinõuded pandeemiaolukorra tõttu muutmata ja järelevalvealaseid murekohti lahendati valdavalt soovituste, mitte nõuete abil.

Sellest tulenevalt hõlmas SREPi 2021. aasta tsükkel pankade kapitali hindamist, pankade üldiste riskiprofiilide ja nende põhielementide analüüsi SREPi punktisummade alusel ning soovituste kõrval ka ametlike otsuste väljastamist.

Keskmises arvestuses on pangad kogu pandeemiaolukorra vältel säilitanud tugeva kapitali- ja likviidsuspositsiooni. Üldised ja soovituslikud kapitalinõuded on 2022. aastal veidi suurenenud ning moodustavad keskmiselt ligikaudu 15,1% riskiga kaalutud varadest. 2020. aasta pragmaatilises SREPis oli see näitaja 14,9%. CET1 üldiste ja soovituslike kapitalinõuete keskmine on suurenenud ligikaudu 10,6%ni riskiga kaalutud varadest (võrreldes 10,5%ga möödunud aastal).

Kogukapitali vähene kasv tuleneb 2. samba kapitalinõuetest, mis on tõusnud 2,1%-lt 2,3%-le. See on peamiselt tingitud erinõude (eraldiste puudujäägiga seotud lisand) kehtestamisest pankadele, kes ei ole moodustanud piisavalt eraldisi enne 26. aprilli 2019 antud viivislaenudega seotud krediidiriski katteks. Pangad, kes tegelevad EKP ootusi arvesse võttes aktiivselt eraldiste puudujäägi kõrvaldamisega, saavad seda uut lisandit 2022. aasta jooksul kiiresti vähendada, ootamata ära järgmist SREPi hindamist.

2. samba soovituslikud nõuded, mis kajastavad stressitestide tulemustes osutatud riske, on suurenenud 0,2 protsendipunkti võrra ning püsivad 1,6% tasemel (võrreldes 1,4%ga möödunud aastal). Ainult kuus panka ei täitnud 2021. aasta lõpus oma 2. samba soovituslikke nõudeid ning selle põhjuseks olid juba enne pandeemia algust tekkinud struktuuriprobleemid.

EKP toetusmeetmete raames saavad pangad kuni 2022. aasta lõpuni oma kapitalipuhvreid või 2. samba soovituslikke nõudeid täies ulatuses kasutada. EKP eeldab aga, et 1. jaanuariks 2023 ületavad pangad oma 2. samba soovituslikes nõuetes määratud taseme, nagu on kirjeldatud ka eraldiseisvas pressiteates.

„Oleme üldiselt rahul sellega, kuidas pangad on seni pandeemiaolukorras tegutsenud. Nad on aidanud toetada euroala majanduse vastupanuvõimet ning jätkanud laenuandmist kodumajapidamistele ja ettevõtetele,” märkis EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria. „Pandeemia mõju majandusele ei ole siiski veel lõppenud. Pangad peavad olema teadlikud võimalikest tagajärgedest oma bilansile ning eelkõige tugevdama oma riskiohje- ja juhtimisraamistikke.”

2021. aasta SREPi tulemused näitavad, et pankade punktisummad on üldiselt stabiilsed. See on veel üks märk pangandussüsteemi vastupanuvõimest, arvestades, et pankade üldised punktisummad võisid pandeemia ajal oluliselt halveneda.

2021. aasta hindamistsüklis nõuti pankadelt parandusmeetmeid peamiselt kahes valdkonnas, milleks on krediidirisk ja sisejuhtimine.

Järelevalveasutused uurisid hoolikalt krediidiasutuste krediidiriski juhtimise asjakohasust. Leiti, et mitmel pangal ei ole piisavalt tugevaid krediidiriski juhtimise tavasid ning mõnel pangal puudusid ka adekvaatsed eraldiste moodustamise protsessid. Neil juhtudel alandas EKP krediidiriski punktisummasid ja nõudis täiendavaid järelmeetmeid.

Viivislaenude maht on jätkuvalt vähenenud, eelkõige tulenevalt sellest, et pangad täidavad järjepidevalt viivislaenude vähendamise ja likvideerimise kavasid. Pankade bilanssides on krediidikvaliteet jäänud üldiselt üsna heaks ning seda osaliselt tänu erakorralistele avaliku sektori toetusmeetmetele. Siiski on märke krediidikvaliteedi halvenemisest eelkõige majandussektorites, mis on toetusmeetmetest kõige rohkem kasu saanud. Neid suundumusi tuleb hoolikalt jälgida.

Sisejuhtimise valdkonnas osutavad hindamistulemused nõrkustele juhtorganite juhtimissuutlikkuses ja juhtimiskorras (nt riskiohjeraamistikes). See võib häirida riskijuhtimise ja vastavuskontrolli funktsiooni toimimist ning IT-süsteemide ümberkujundamise kavade elluviimist, takistades andmete koondamisega seotud probleemide lahendamist. Paljud pangad peavad võtma meetmeid ka oma juhtorganite koosseisu ja kollektiivse sobivuse parandamiseks, kuna nad ei pööra jätkuvalt piisavalt tähelepanu mitmekesisusele (nt soolise võrdõiguslikkuse ja erialateadmiste osas). Seda silmas pidades seab EKP pankadele tegevusjuhised mitmekesisuspoliitika ja soopõhiste sihteesmärkide kehtestamiseks.

Samal ajal näitab ärimudelite hindamine, et enamik panku ei suuda endiselt saavutada kapitalikulusid ületavat tulu. Kasumlikkus 2021. aastal paranes, kuid on üldiselt ikka veel struktuurselt madal. Sellega seoses valmistavad järelevalveasutustele muret peamiselt pandeemiale eelnenud pikaajalised probleemid (nt mitterahuldavad strateegilised plaanid ja/või nende ebapiisav täitmine).

2022. aastal konkreetsete pankade suhtes kohaldatavad 2. samba kapitalinõuded on avaldatud meie veebilehel. Nõusolek selle teabe avaldamiseks on saadud kõigilt pankadelt, kelle suhtes tehti 2021. aasta SREPi otsus.

Meediakanalite küsimustele vastab Andrea Zizola ( tel: +49 69 1344 6551).

Märkused.

  • Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) käigus hindavad järelevalveasutused igal aastal pankade riske ning määravad kindlaks nende individuaalsed kohustuslikud ja soovituslikud kapitalinõuded (mis lisanduvad seadusega sätestatud miinimumkapitalinõuetele). Hinnatakse nelja põhielementi: ärimudelite elujõulisus ja jätkusuutlikkus; sisejuhtimise ja riskijuhtimise adekvaatsus; kapitaliga seotud riskid ning likviidsuse ja rahastamisega seotud riskid. Igale elemendile antakse hinne vahemikus 1–4 (millest üks on parim ja 4 on halvim) ning seejärel liidetakse punktid kokku, et saada üldhinnang (mis jääb samuti vahemikku 1–4).
  • 2021. aasta SREPi hindamistsükkel põhines üldjoontes 2020. aasta lõpu seisuga kogutud andmetel. 2021. aasta SREPi hinnangutest tulenevaid otsuseid kohaldatakse 2022. aastal.
  • Kombineeritud puhvri nõuded hõlmavad kapitali säilitamise puhvrit, vastutsüklilist kapitalipuhvrit ja süsteemse riski puhvreid (süsteemse riski puhvrid hõlmavad globaalsete süsteemselt oluliste krediidiasutuste ja muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste puhvreid ning süsteemseid riske), mis on ELi kapitalinõuete direktiiviga (CRD IV) või riiklike ametiasutuste poolt kehtestatud õiguslikud nõuded.
  • Kapital, mida pangad peaksid SREPi tulemusena hoidma, koosneb kahest osast. Esimene komponent on 2. samba kapitalinõuded (P2R), mis hõlmavad riske, mis ei ole täielikult või piisavas ulatuses kaetud 1. samba nõuetega. Teine komponent on 2. samba soovituslikud nõuded (P2G), milles osutatakse kapitalitasemele, mida pangad peaksid hoidma, et neil oleks stressiolukorraga toimetulekuks piisav puhver (eelkõige hinnatuna järelevalvealaste stressitestide negatiivse stsenaariumi alusel). 2. samba kapitalinõuded on siduvad ja nende rikkumine võib pankade jaoks kaasa tuua otsesed õiguslikud tagajärjed. 2. samba soovituslikud nõuded ei ole siduvad.
  • Üldised ja soovituslikud kapitalinõuded: 1. sammas + 2. samba kohustuslikud kapitalinõuded + kombineeritud puhvri nõue + 2. samba soovituslikud nõuded. Kapitali koosseisu kohta vt lähemalt siit. Kõik näitajad esitatakse protsendina riskiga kaalutud varadest.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Whistleblowing