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  • COMUNICATO STAMPA

Nel 2022 la BCE richiede alle banche un marginale aumento del capitale detenuto

10 febbraio 2022

  • I risultati dello SREP evidenziano solide posizioni patrimoniali e di liquidità delle banche, con punteggi sostanzialmente stabili
  • Marginale incremento dei requisiti e degli orientamenti patrimoniali complessivi: dal 14,9% delle attività ponderate per il rischio nel 2021 al 15,1% nel 2022
  • Requisiti e orientamenti patrimoniali complessivi in termini di CET1 in aumento dal 10,5% al 10,6% delle attività ponderate per il rischio
  • Rischio di credito e governance interna restano le principali aree di intervento della vigilanza

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) per il 2021. In base ai risultati di questo esercizio annuale, gli enti significativi hanno mantenuto solide posizioni patrimoniali e di liquidità; la maggior parte delle banche opera infatti con livelli di capitale superiori a quelli definiti dai requisiti e dagli orientamenti patrimoniali. Nel complesso i punteggi delle banche restano sostanzialmente stabili.

I risultati del ciclo SREP 2021 riflettono la resilienza del settore bancario europeo, che ha svolto un importante ruolo nella ripresa economica dell’area dell’euro, e al tempo stesso le sfide che si prospettano.

In particolare, permane l’incertezza in merito alla futura traiettoria ed evoluzione della pandemia, in una fase in cui le interruzioni lungo le catene di approvvigionamento gravano sugli scambi e sull’attività economica complessiva. Anche altri rischi si profilano all’orizzonte, alimentati da incertezze riguardo a molteplici aspetti, quali possibili attacchi cibernetici, rischi climatici, perduranti pressioni sulla redditività e un’uscita potenzialmente destabilizzante dalla situazione di bassi tassi di interesse.

Il ciclo di vigilanza 2021 ha segnato un ritorno alla normalità, dopo l’approccio pragmatico adottato nel 2020, quando i requisiti patrimoniali erano stati mantenuti stabili a causa della pandemia e gli elementi di criticità riscontrati attraverso la vigilanza erano stati affrontati principalmente mediante raccomandazioni, anziché requisiti.

Il ciclo SREP 2021 ha quindi comportato la valutazione della posizione patrimoniale delle banche, l’assegnazione di punteggi ai profili di rischio complessivi delle banche e ai loro principali elementi e l’emissione di decisioni formali in aggiunta alle raccomandazioni.

In media le banche hanno mantenuto solide posizioni patrimoniali e di liquidità per tutta la durata della pandemia. I requisiti e gli orientamenti patrimoniali complessivi sono lievemente aumentati per il 2022, collocandosi in media intorno al 15,1% delle attività ponderate per il rischio, rispetto al 14,9% della valutazione pragmatica SREP 2020. In media i requisiti e gli orientamenti patrimoniali complessivi in termini di CET1 sono passati dal 10,5% a circa il 10,6% delle attività ponderate per il rischio.

Il marginale incremento del capitale totale è stato determinato dai requisiti di secondo pilastro (Pillar 2 requirements, P2R), che sono saliti dal 2,1% al 2,3%. Ciò è principalmente riconducibile all’introduzione di un requisito specifico (un requisito aggiuntivo relativo alle carenze negli accantonamenti) imposto alle banche che non hanno effettuato accantonamenti sufficienti a fronte del rischio di credito sui crediti deteriorati (non‑performing loans, NPL) concessi prima del 26 aprile 2019. Le banche che fronteggeranno attivamente le carenze nei propri accantonamenti rispetto alle attese della BCE potranno ridurre rapidamente il nuovo requisito aggiuntivo nel corso del 2022 senza dover aspettare la prossima valutazione SREP.

Gli orientamenti di capitale di secondo pilastro (Pillar 2 guidance, P2G), che riflettono i rischi evidenziati nei risultati delle prove di stress, sono aumentati di 0,2 punti percentuali, passando dall’1,4% all’1,6%. Soltanto sei banche non si attenevano ai rispettivi P2G alla fine del 2021, peraltro per ragioni strutturali antecedenti alla pandemia.

In virtù delle misure di sostegno della BCE, le banche possono utilizzare appieno le proprie riserve di capitale o i propri P2G fino alla fine del 2022. Come annunciato con un apposito comunicato stampa, la BCE si attende che entro il 1o gennaio 2023 le banche operino con livelli di capitale superiori a quelli definiti dai rispettivi P2G.

“Siamo sostanzialmente soddisfatti di come le banche abbiano sinora operato nel corso della pandemia. Hanno contribuito alla resilienza dell’economia dell’area dell’euro, continuando a erogare credito a famiglie e imprese”, ha dichiarato Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE. “Tuttavia l’impatto della pandemia sull’economia non si è ancora esaurito. Le banche devono restare consapevoli delle possibili conseguenze per i propri bilanci e rafforzare, in particolare, i sistemi di controllo dei rischi e i dispositivi di governance”.

I risultati dello SREP 2021 mostrano una sostanziale stabilità in termini di punteggi. Questo è un ulteriore segnale di resilienza del sistema bancario; i punteggi complessivi delle banche avrebbero potuto infatti subire un significativo deterioramento durante la pandemia.

Durante il ciclo 2021 il rischio di credito e la governance interna sono stati le due principali aree di intervento in termini di misure correttive richieste alle banche.

Gli esperti di vigilanza hanno guardato con attenzione all’adeguatezza dei sistemi di controllo del rischio di credito delle istituzioni. Presso diverse banche sono state riscontrate carenze nelle prassi di gestione del rischio di credito; alcune presentavano processi di accantonamento inadeguati. In questi casi la BCE ha abbassato i punteggi relativi al rischio di credito e ha richiesto che fossero intraprese maggiori azioni correttive.

Le consistenze di NPL hanno continuato a diminuire, grazie soprattutto alla coerente esecuzione dei piani di riduzione e dismissione degli NPL da parte delle banche. La qualità del credito nei bilanci bancari è rimasta nel complesso piuttosto solida, in parte per effetto delle misure straordinarie di sostegno pubblico. Si riscontrano tuttavia alcuni segnali di deterioramento della qualità creditizia, in particolare nei settori economici che hanno maggiormente beneficiato delle misure di sostegno; questi andamenti dovranno essere tenuti sotto attenta osservazione.

I risultati emersi sul piano della governance interna indicano debolezze per quanto riguarda le capacità di indirizzo dei consigli di amministrazione e dispositivi di governance quali i sistemi di controllo dei rischi. Ciò può essere di ostacolo per la funzione di gestione dei rischi e la funzione di conformità alle norme, nonché per i piani di trasformazione informatica, impedendo la risoluzione di problemi di aggregazione dei dati. Numerose banche devono anche adottare misure per migliorare la composizione e l’idoneità complessiva dei propri organi di amministrazione, in quanto continuano a non valorizzare adeguatamente il tema della diversità (per quanto concerne ad esempio il genere e le competenze professionali). In questa ottica, la BCE ricorre a provvedimenti operativi per richiedere alle banche di dotarsi di politiche in materia di diversità e fissare obiettivi inerenti al genere.

Al tempo stesso, la valutazione dei modelli di business mette in luce che la maggior parte delle banche non riesce ancora a generare utili superiori al costo del capitale. La redditività ha registrato un recupero nel 2021, ma nel complesso resta strutturalmente bassa. In questo ambito, gli aspetti problematici dal punto di vista della vigilanza riguardano principalmente questioni di lunga data, anteriori alla pandemia, come piani strategici insoddisfacenti e/o la loro inadeguata esecuzione.

I P2R che si applicano alle singole banche nel 2022 sono stati pubblicati sul nostro sito Internet. Il consenso alla divulgazione di tali informazioni è stato accordato da tutte le banche soggette a una decisione SREP 2021.

Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Andrea Zizola (tel. +49 69 1344 6551).

Note

  • Lo SREP è un esercizio annuale mediante il quale le autorità di vigilanza esaminano i rischi delle banche e definiscono i requisiti e gli orientamenti patrimoniali a livello di singolo ente (in aggiunta al requisito minimo regolamentare). Lo SREP prende in esame quattro elementi principali: realizzabilità e sostenibilità del modello di business, adeguatezza della governance interna e della gestione dei rischi, rischi di capitale e rischi di liquidità e di provvista. A ciascun elemento è assegnato un punteggio su una scala da 1 a 4 (dove 1 rappresenta il punteggio migliore e 4 il peggiore), che verrà quindi integrato in un punteggio complessivo (anche in questo caso da 1 a 4).
  • In generale, il ciclo di valutazione SREP 2021 si è basato sui dati di fine anno del 2020. Le decisioni in esito alla valutazione SREP 2021 si applicano nel 2022.
  • I requisiti combinati di riserva di capitale comprendono la riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica e le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico (queste ultime includono le riserve per gli enti di importanza sistemica a livello mondiale, ossia gli G-SII, per gli altri enti di importanza sistemica, ossia gli O-SII, e per il rischio sistemico), che costituiscono requisiti giuridici stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali, CRD) o dalle autorità nazionali.
  • Il livello di capitale che una banca dovrebbe mantenere in esito allo SREP include due componenti: il requisito patrimoniale di secondo pilastro (Pillar 2 requirement, P2R), che si applica per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi nell’ambito del primo pilastro e gli orientamenti di capitale di secondo pilastro (Pillar 2 guidance, P2G), che indicano il livello di capitale che una banca dovrebbe mantenere per disporre di riserve sufficienti a superare situazioni di stress (determinato, in particolare, sulla base dello scenario avverso nelle prove di stress di vigilanza). I P2R sono vincolanti e la loro violazione può comportare conseguenze legali dirette per le banche; i P2G non sono invece vincolanti.
  • I requisiti e gli orientamenti patrimoniali complessivi risultano dalla somma dei requisiti di primo e di secondo pilastro, del requisito di riserva combinato e degli orientamenti di secondo pilastro, Maggiori informazioni sulla strutturazione progressiva del capitale sono reperibili qui. Tutti i dati sono presentati come percentuali delle attività ponderate per il rischio.
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