Kredyty zagrożone

Jednym z trzech priorytetów działań nadzorczych EBC jest ryzyko kredytowe. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na kredyty zagrożone (czyli niespłacane, inaczej „złe”), których jest sporo w bilansach banków z Eurosystemu.

Uporanie się z problemem kredytów zagrożonych jest ważne dla osób prywatnych i firm, gdyż kredyty te wpływają niekorzystnie na rentowność banków i wiążą środki finansowe, co odbija się na zdolności banków do udzielania nowych kredytów. Jest także ważne dla ogółu społeczeństwa, gdyż trudności występujące w sektorze bankowym mogą szybko rozprzestrzenić się na inne części gospodarki i zaszkodzić pespektywom wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jako że do zadań EBC należy działanie na rzecz bezpieczeństwa i dobrego stanu europejskiego systemu bankowego, pomagamy bankom w uporaniu się z tym problemem.

Nadzór z bliska: co to są kredyty zagrożone?

Poważna sprawa

Na koniec 2016 łączna wysokość kredytów zagrożonych wykazanych przez wszystkie unijne banki wyniosła ok. 1 bln euro. Z tego na największe banki ze strefy euro przypadło ok. 880 mld euro, co stanowiło blisko 6,2% łącznej kwoty udzielonych kredytów (dla porównania, w 2016 odsetek złych kredytów w USA wynosił ok. 1,3%, a w Wielkiej Brytanii – ok. 0,9%).

Od tego czasu odsetek kredytów uznanych za zagrożone zmalał (w pierwszym kwartale 2019 wynosił 3,7% wszystkich kredytów), ale jeszcze wiele pozostaje w tej sprawie do zrobienia.

Więcej informacji o kredytach zagrożonych wraz z danymi dla poszczególnych krajów strefy euro można znaleźć w nadzorczych statystykach bankowych EBC (po angielsku).

Priorytet nadzorczy

Nadzorcy z EBC monitorują łączny poziom kredytów zagrożonych w bankach z całej strefy euro. Sprawdzają także, czy poszczególne banki właściwie zarządzają poziomem ryzyka związanego z udzielonymi przez siebie kredytami oraz czy mają odpowiednie strategie, struktury zarządcze i procedury. Jest to elementem standardowego procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP), przeprowadzanego co roku we wszystkich bankach. Ponadto EBC regularnie prowadzi skoordynowane przeglądy jakości aktywów w bankach pod swoim bezpośrednim nadzorem.

Powołano grupę wysokiego szczebla złożoną z przedstawicieli EBC i krajowych organów nadzoru, która ma wypracować – na podstawie najlepszych praktyk – spójne i skuteczne sposoby traktowania i eliminacji kredytów zagrożonych. W grupie tej uczestniczy także, w charakterze obserwatora, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Efekty dotychczasowych prac:

W grudniu 2017 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydał zestaw formularzy sprawozdawczych, które mają umożliwić zbieranie – w jednolitym formacie – szczegółowych informacji o transakcjach obejmujących kredyty zagrożone. Formularze te dostarczą kupującym i sprzedającym na rynku kredytów zagrożonych rzetelniejszych danych, przez co powinny przyczynić się do poprawy sytuacji na tym rynku i stać się na przyszłość podstawą transakcji w całej Europie.

Powiązane działania

Uporanie się z wysokim stanem kredytów zagrożonych wymaga działań nie tylko w dziedzinie nadzoru, lecz także w dwóch innych obszarach. Pierwszym jest prawo: w niektórych krajach unijnych dostępne narzędzia prawne są niewystarczające lub nie pozwalają na terminowe rozwiązanie kwestii tych kredytów. Drugim są rynki wtórne, za których pośrednictwem banki mogą przenosić ryzyko związane z utrzymywaniem kredytów zagrożonych na inwestorów spoza sektora bankowego: rynki te często nie są dostatecznie rozwinięte.

W lipcu 2017 Rada Unii Europejskiej do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przedstawiła – opierając się na propozycjach EBC – plan działań, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w Europie. Działania te dotyczą wszystkich trzech obszarów: nadzoru bankowego, reformy ram prawnych upadłości i odzyskiwania należności oraz rozwoju rynków wtórych. W styczniu 2018 Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie z postępów w zmniejszaniu stanu kredytów zagrożonych.

Więcej informacji o tym, jakim zagrożeniem dla stabilności finansowej i wzrostu gospodarczego jest duża ilość kredytów zagrożonych oraz jak dzięki platformom transakcyjnym można przezwyciężyć zaburzenia rynku związane z tymi kredytami, znajduje się w przeglądzie stabilności finansowej za rok 2017 wydanym przez EBC (po angielsku).

Wymiana poglądów

Inicjatywy zmierzające do rozwiązania problemu kredytów zagrożonych nasunęły szereg pytań o ogólne podejście, skutki i mandat nadzorczy. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi EBC na pisma otrzymane od posłów do Parlamentu Europejskiego.