EKP korraldatud ulatuslik pankade sisemudelite läbivaatamine suurendab nende usaldusväärsust ja võrreldavust

19. aprill 2021

• EKP hindas krediidi-, turu- ja vastaspoole krediidiriski arvutamise sisemudeleid, mida pangad kasutavad oma riskiga kaalutud varade arvutamiseks.
• Ulatusliku läbivaatamise käigus kontrolliti, kas pangad järgivad eeskirju ja rakendavad sisemudeleid järjepidevalt.
• Läbivaatamise tulemusel suurenes riskiga kaalutud varade maht viimase kolme aasta jooksul 275 miljardi euro võrra ja tuvastati üle 5000 kõrvaldamist vajava puuduse.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna sisemudelite sihipärase läbivaatamise tulemused. Suured ja keerukamad pangad kasutavad tavaliselt sisemudeleid, et kindlaks määrata osa oma riskiga kaalutud varadest, mille alusel nad arvutavad oma kapitalivajaduse.

Läbivaatamise eesmärk oli tagada, et sisemudelid vastaksid eeskirjadele ja annaksid erinevaid tulemusi ainult juhul, kui nende aluseks olevad riskid on erinevad. Teisisõnu vähendas sisemudelite sihipärane läbivaatamine mudelite abil saadavate tulemuste mitteriskipõhist varieeruvust. EKP pangandusjärelevalve siiani ulatuslikema projekti käigus tehti 200 kohapealset uurimist sisemudeleid kasutavas 65 olulises pangas.

„See ulatuslik ja ühtlasi EKP seni suurim projekt aitab luua võrdseid võimalusi Euroopa pangandussektoris, tagades sisemudelite usaldusväärsuse ja nende tulemuste võrreldavuse,” sõnas EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria. „See kinnitab, et sisemudelite järjepidev rakendamine on võimalik isegi nii suures järelevalvepiirkonnas nagu pangandusliit. Pangad võtavad meetmeid, et kõrvaldada puudujääke ja järgida nõudeid täies ulatuses. Sealjuures toetab neid meie juhend sisemudelite kohta.”

EKP tuvastas üle 5000 puuduse ja kehtestas pankadele siduvad järelevalvemeetmed nende kõrvaldamiseks kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Läbivaatamise ja võetud parandusmeetmete tulemusel suurenesid uuritud mudelite abil arvutatud riskiga kaalutud varad 12% ehk ligikaudu 275 miljardi euro võrra. Kuna läbivaatamise käigus tuvastati, et pankade riskid on nende varasematest hinnangutest suuremad, vähenes sisemudeleid kasutavate pankade esimese taseme põhiomavahendite suhtarv aastatel 2018–2021 sisemudelite sihipärase läbivaatamise tulemusel keskmiselt umbes 70 baaspunkti võrra.

Läbivaatamine kinnitas, et pangad võivad jätkata sisemudelite kasutamist riskiga kaalutud varade arvutamiseks, kui nad kõrvaldavad tuvastatud puudused ettenähtud tähtaja jooksul, st taastavad täieliku vastavuse õigusnõuetele. Edaspidi peavad pangad jätkuvalt panustama mudelite hea kvaliteedi tagamisse. Selleks on eelkõige oluline, et pangad tõhustaksid veelgi oma sisemise valideerimise funktsiooni. EKP omalt poolt jätkab sisemudelite nõudlikku riskipõhist järelevalvet eesmärgiga tagada, et pangad järgivad ka edaspidi selliste mudelite kasutamise nõudeid.

Tõhusad sisemudelid on usaldusväärse riskihalduse alus. Mudelite kooskõlastamine õigusaktidega aitab pankadel paremini valmistuda riskide haldamiseks tavapärastes majandustingimustes või toime tulla erakorraliste šokkidega.

Meediakanalite küsimustele vastab François Peyratout (tel: +49 172 8632 119).

Märkused.

• Standardmeetodi asemel võib pank kasutada riskiga kaalutud varade arvutamiseks sisemudeleid.
• Sisemudelite kasutamise peab eelnevalt heaks kiitma EKP pangandusjärelevalve. Seejärel kohaldab EKP pangandusjärelevalve pankade sisemudelite suhtes sisemudeli uurimise menetlust (näiteks sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti raames) ja mudelite pidevat jälgimist. Sel viisil kontrollivad järelevalveasutused, kas pangad täidavad sisemudelite kasutamise nõudeid.
• Sisemudelite sihipärast läbivaatamist alustati 2016. aastal ühekordse ulatusliku projektina, et vähendada keerukate sisemudelite kasutamisest tulenevaid võimalikke vastuolusid ja mudelite abil saadavate tulemuste põhjendamatut (st mitteriskipõhist) varieeruvust.