Menu

LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n laaja pankkien sisäisten mallien erityisarviointi lisää mallien luotettavuutta ja vertailtavuutta

19.4.2021

  • EKP on arvioinut sisäisiä malleja, joita pankit käyttävät luotto-, markkina- ja vastapuoliriskiin liittyvien riskipainotettujen saamisten laskennassa.
  • Laajamittaisen arvioinnin tarkoituksena oli varmistaa, että pankit noudattavat sääntöjä ja käyttävät sisäisiä malleja yhtenäisesti.
  • Arvioinnin tuloksena riskipainotettujen saamisten määrä kasvoi 275 miljardilla eurolla vuosina 2018–2021. Tarkastuksissa havaittiin yli 5 000 puutetta, jotka vaativat pankeilta korjaustoimia.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut sisäisten mallien erityisarvioinnin tulokset. Suuret ja rakenteeltaan monimutkaisemmat pankit käyttävät sisäisiä malleja määrittäessään riskipainotettuja saamisiaan. Kun pankit tietävät, miten suuret riskit niillä on, ne voivat laskea pääomatarpeensa.

Erityisarvioinnilla pyrittiin varmistamaan, että sisäiset mallit ovat vaatimusten mukaisia ja antavat riskipainotettujen saamisten laskennassa erilaisia tuloksia vain silloin, kun riskit ovat erilaisia. Sisäisten mallien erityisarviointi siis vähensi mallien tuloksissa sellaista vaihtelua, joka ei liity saamisten riskeihin. Erityisarviointi oli EKP:n pankkivalvonnan tähän mennessä laajin hanke – 65 merkittävässä pankissa suoritettiin yhteensä 200 mallintarkastusta.

EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria: ”EKP:n pankkivalvonnan kaikkien aikojen laajimmalla hankkeella edistettiin pankkien tasapuolisia toimintaedellytyksiä kaikkialla euroalueella varmistamalla, että sisäiset mallit ovat luotettavia ja niiden tulokset ovat vertailukelpoisia. Erityisarviointi vahvisti, että sisäisten mallien yhtenäinen käyttö on mahdollista jopa pankkiunionin laajuisella valvonta-alueella. Nyt pankit ovat korjaamassa havaittuja puutteita täyttääkseen vaatimukset täysimääräisesti. EKP:n sisäisten mallien ohjeet toimivat tässä hyvänä ohjenuorana.”

EKP havaitsi erityisarvioinnin aikana yli 5 000 puutetta ja päätti valvontatoimenpiteistä, jotka velvoittavat pankit korjaamaan puutteet annetuissa määräajoissa. Sisäisiin malleihin tehtyjen korjausten jälkeen mallien avulla määritetyt riskipainotetut saamiset kasvoivat 12 % eli noin 275 miljardia euroa. Erityisarviointi siis osoitti pankkien riskit arvioitua suuremmiksi ja johti siihen, että sisäisillä malleilla laskettu pankkien ydinpääomasuhde pieneni keskimäärin noin 0,7 prosenttiyksikköä vuosina 2018–2021.

Sisäisten mallien erityisarviointi vahvisti, että pankit voivat edelleen käyttää sisäisiä malleja riskipainotettujen saamisten laskentaan, jos ne korjaavat havaitut puutteet annetuissa määräajoissa ja mallit ovat tämän jälkeen täysin lainsäädäntövaatimusten mukaiset. Pankkien on edelleen jatkettava laadukkaiden mallien kehittämistä, joten niiden on erityisen tärkeää vahvistaa sisäisiä validointitoimintojaan jatkossakin. EKP jatkaa sisäisten mallien vaativaa, riskiperusteista valvontaa varmistaakseen, että pankit täyttävät jatkuvasti mallien käyttöä koskevat vaatimukset.

Hyvät sisäiset mallit ovat toimivan riskienhallinnan kivijalka. Sääntelyvaatimusten mukaisilla sisäisillä malleilla pankit kykenevät hallitsemaan paremmin riskejään sekä vakaassa taloustilanteessa että poikkeuksellisten häiriöiden aikana.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa François Peyratout, puhelinnumerossa +49 172 8632 119.

Lisätietoja

  • Pankki voi käyttää sisäisiä malleja riskipainotettujen saamisten laskentaan standardimenetelmän sijaan.
  • Pankki tarvitsee EKP:n pankkivalvonnan luvan, ennen kuin se voi käyttää sisäisiä malleja riskipainotettujen saamisten laskentaan. Luvan myöntämisen jälkeen valvojat varmistavat sisäisten mallien erityisarvioinnin tapaisella tarkastuksella, että malli vastaa vaatimuksia. EKP:n pankkivalvonta siis valvoo jatkuvasti, että mallin käytölle asetetut sääntelyvaatimukset täyttyvät.
  • Laajamittainen sisäisten mallien erityisarviointi aloitettiin vuonna 2016. Tarkoituksena oli yhtenäistää riskipainotettujen saamisten laskentaa ja vähentää mallien tulosten perusteetonta vaihtelua, joka ei liity saamisten riskeihin.

Yhteyshenkilöt